6月14日全天大盘窄幅振荡,50ETF上涨0.62%,隐含波动率震荡下行,ivix全天下跌1.18%。昨日的组合净值全天窄幅振荡,净值上涨0.38%。
波动率日内走势
市场的波动率曲面变化不大
持仓的中性策略组合不变,收盘前做一下动态对冲(Delta中性+波动率中性),静静的等待价格偏离的回归: 买入开仓1张9月1850认沽(10000560) 持仓变为: 买入16张9月1850认沽(10000560) 卖出5张12月2250认沽(10000624) 卖出7张7月2250认购(10000643) 占用保证金为35100元。 |