计算期权的希腊字母时所用的波动率是用历史波动率还是隐含波动率？

本帖最后由 bbking 于 2016-6-1 12:58 编辑

计算期权的希腊字母时所用的波动率是用历史波动率还是隐含波动率？
通达信上计算希腊字母时用的好像是历史波动率~

Fei · 2016-6-1 13:20:44

都可以

残破的羽翼 · 2016-6-1 13:55:47

别听楼上的，计算greeks都是用期权价格反推隐含波动率，然后再用隐含波动率计算greeks，一般都是这么计算的。

bbking · 2016-6-1 14:35:13

http://www.sse.com.cn/assortment/options/risk/看看昨天5月31号的表格~

合约编码交易代码合约简称 Delta Theta Gamma Vega Rho
10000523 510050C1606M02100 50ETF购6月2100 0.858 -0.164 3.671 0.120 0.109

我算了一下~上交所这个希腊字母好像也是按照历史波动率计算的...

窗外浮华 · 2020-2-18 22:30:22

谢谢分享！！！！！！！！！！

计算期权的希腊字母时所用的波动率是用历史波动率还是隐含波动率？

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