【期权高阶策略专题】上交所期权策略大赛二等奖-波动率交易实战应用

 叶少  2016-5-31 22:25  30023  9

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HSHCH 3级会员 | 2016-7-11 16:54:51 发帖IP地址来自广东深圳

报告成于2014年，事实上报告判断错误了，2015年是个大波动，如果用卖出跨式要亏成狗。不过在今年是一个好策略。然后这都是事后了，事实上，波动率的变化真是难以预测。

最近考虑研究基于截面定价错误的波动率套利策略。

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