为啥9月call的IV最低

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 shuijing  2016-5-25 08:56  23309  12

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吴宇管理员 伦敦金丝雀码头交易员 | 2016-5-25 10:55:26 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自浙江杭州

期权名人堂积分：NO. 44 名发帖：NO. 42 名在线：NO. 1 名

你可以算9月和12月的forward volatility，然后扫描分位数，确定套利机会，我有认识的几个朋友天天在扫描这个

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吴宇管理员 伦敦金丝雀码头交易员 | 2016-5-25 10:55:56 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自浙江杭州

期权名人堂积分：NO. 44 名发帖：NO. 42 名在线：NO. 1 名

有兴趣可以去查一下forward volatility的计算方法

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