中国波指的理论极限最大值

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shakesbin   2017-6-28 01:56   33003   20
由于中国存在中国特色的张跌停板制度,因此,中国波指的理论极限最大值为63.7704(其实个人更偏重于波指超过52.9150就算超过极限了)
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他朝即便潦倒,浮生中亦能以数明己思,以理求真意!

20 个回复

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来自 20#
az33  超级版主  Optionseller | 2017-6-28 14:29:06 发帖IP地址来自 中国
我说说我的个人意见,shakesbin自己写的程序可能忽视了50ETF不能卖空这个条件。不过这不重要。
iVX上交所的计算应该不会有很大问题。按照旧方法,在2015年8月26日,iVX创出收盘最高点63.7886;按照新方法,在2015年8月25日,iVX创出收盘最高点69.83。2015年8月26日,Put的iv高见100以上!Call高见82。这些可以访问我的帖子《50ETF期权历史上3个小插曲》,有图为证。
隐波的计算有很多种算法,各有各的道理。
19#
我无奈的选择  3级会员 | 2017-7-11 16:15:25 发帖IP地址来自 北京
路过看看
18#
风过无痕  8级牛人 | 2017-7-4 12:10:59 发帖IP地址来自 湖南常德
我记得iv那时候到了140%的吧,ivix也到了90%多吧,楼主计算错误吗?
17#
某饭堂恶心  3级会员 | 2017-7-4 11:52:11 发帖IP地址来自 北京
刚刚学习期权
16#
az33  超级版主  Optionseller | 2017-6-28 14:45:56 发帖IP地址来自 中国
回复 az33:
加油!拿多点好东西出来。
15#
az33  超级版主  Optionseller | 2017-6-28 14:44:15 发帖IP地址来自 中国
回复 az33:
再补充一点。当时,远月合约的流动性比较差(现在好多了),@shakesbin,你考虑过这个因素没有?你的结果63.7704与上交所的旧法得到的结果相差无几,很不错!
14#
高阶交易员  4级常客 | 2017-6-28 14:01:06 发帖IP地址来自 上海
实话实说,股灾那段时间IV到过90的,不要再误导人了
13#
nuli  15级至尊  膜拜论坛高手 | 2017-6-28 10:29:31 发帖IP地址来自 辽宁大连
也就是说第一天涨停,第二天跌停,这样的vix最大了
12#
nuli  15级至尊  膜拜论坛高手 | 2017-6-28 10:29:28 发帖IP地址来自 辽宁大连
日间最高是60%多,我也记得,这是极限了
11#
shakesbin  5级知名  just make a choice...... | 2017-6-28 09:48:03 发帖IP地址来自 广东广州
我自己写的程序和万德的数据(以收盘算)都是63.79,你说的可能是盘中出现的某个瞬间,不知道我理解得对不对;P
10#
微臣兰陵王  6级职业 | 2017-6-28 09:43:39 发帖IP地址来自 澳大利亚
楼主算错了把??
9#
微臣兰陵王  6级职业 | 2017-6-28 09:43:32 发帖IP地址来自 澳大利亚
2015年ivix可以到90%好么?
8#
shakesbin  5级知名  just make a choice...... | 2017-6-28 09:32:05 发帖IP地址来自 广东广州
高阶交易员 发表于 2017-6-28 09:24
第一,每天10%,实际波动率是160%,第二,中国波指是隐含波动率,可以偏离实际波动率。

(1)10%是3倍标准差的量,而中国波指描述的是1倍标准差的量;(2)所以我说的是理论值,我可以大胆判断,波指超过极限理论值,我就觉得是绝对高估的
7#
高阶交易员  4级常客 | 2017-6-28 09:24:21 发帖IP地址来自 上海
第一,每天10%,实际波动率是160%,第二,中国波指是隐含波动率,可以偏离实际波动率。
6#
CleverL  2级吧友 | 2017-6-28 09:22:30 发帖IP地址来自 上海
每天10%的波动远远大于63吧,你这个怎么算出来的
5#
shakesbin  5级知名  just make a choice...... | 2017-6-28 09:02:25 发帖IP地址来自 中国
O~叮 发表于 2017-6-28 03:46
是每天取最大10%然后计算波动率吗?


4#
moren  16级独孤  期权论坛元老 | 2017-6-28 04:50:22 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁大连
怎么计算的呢?
3#
O~叮  4级常客  木子李 | 2017-6-28 03:46:36 发帖IP地址来自 澳大利亚
{:6_268:}是每天取最大10%然后计算波动率吗?
2#
LLW9BiP4Sg 论坛专家  超级版主  帖子王 | 2017-6-28 03:18:04 发帖IP地址来自 辽宁大连
楼主对vix的研究期权论坛应该没人比你高了
1#
shakesbin  5级知名  just make a choice...... | 2017-6-28 01:57:30 发帖IP地址来自 广东广州
中国波指的历史数据最大值为:63.7886
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