期权论坛

今日更新 999+

主题:253798 排名:1关注 / 发布

新窗



期权论坛 - 国内最专业的期权社区»论坛 › 期权论坛› 期权

期权研究丨一次暴跌，九次熔断深入研究

 2016-7-29   chuizhen  16309  9

摘要标的50ETF盘中急跌尾盘拉升，牵动“7月沽2.20合约”由虚转实再转虚值，盘中经历最大涨幅3716.7%后收 ...

☆ 展开评论(9条)★ 收起评论

远期虚值波动率涨的最快（智多星专题）
图片

 2016-11-8   智多星  36362  5

隐含波动率继续上升，尤其是远期虚值，涨得很快。这里的涨得快，是相对于平值和实值而言。上图是3月认购期 ...

☆ 展开评论(5条)★ 收起评论

波动率有哪些？
图片

 2016-11-3   微信公众号  14472  1

期权的波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。波 ...

☆ 展开评论(1条)★ 收起评论

期权波动率和时间的重要关系（详解）

 2016-8-22   chuizhen  18148  11

无庸置疑，长假之前的封关日，与长假结束之后的开盘日，两者的选择权权利金应该相差无几﹔当然，两者的时间 ...

2016-11-5

rimrockcn

搞不清楚状况回复
2016-11-4

CHAOS

回复 mig29: static/image/common/back.gif一点也不深奥，不过是个名，你想赋予它多少内涵全在人回复
2016-9-1

aoxuehui

好文章，应该长假前和后价格应该是一样的，在成熟的市场中否则将产生套利，但对交易有什么指导呢？回复
2016-9-1

cookia

惭愧啊，没看懂！！回复
2016-8-31

bingshi

隐含波动率每天都在变的啊，怎么确定关键日？回复
2016-8-31

cjz124

如果theta和波动率都以交易日计算呢回复
2016-8-29

kkndyz

谢谢楼主~ 回复
2016-8-28

23201538

好深奥啊！拜读了！回复
2016-8-23

hybird

好深奥啊！拜读了！回复
2016-8-22

期权新手

好文章，谢谢大神回复

参与评论全部评论

☆ 展开评论(11条)★ 收起评论

【期权高阶策略专题】上交所期权策略大赛三等奖-三等奖-趋势追踪策略
图片

 2016-5-31   叶少  14628  3

这是上海证券交易所举办的期权策略大赛的三等奖，主要介绍ETF期权趋势追踪策略，很具有权威性，欢迎各位下 ...

☆ 展开评论(3条)★ 收起评论

【四十三篇期权专题学习】第三十五篇：合成期货深度解析（学习期权这一套就够了)
附件

 2016-7-17   吴宇  15698  2

这段时间期权论坛来了很多新的小伙伴，有很多都是新的投资者，我们将推出由一份专题，供大家下载。查找相应 ...

☆ 展开评论(2条)★ 收起评论

【四十三篇期权专题学习】第二十七篇：卖空期权的展期（学习期权这一套就够了)
附件

 2016-7-17   mostgo  35805  1

这段时间期权论坛来了很多新的小伙伴，有很多都是新的投资者，我们将推出由一份专题，供大家下载。查找相应 ...

☆ 展开评论(1条)★ 收起评论

國內某大證券期權介紹還滿完整的喔!!
图片

 2016-9-21   luchangwei  16480  7

國內某大證券期權介紹還滿完整的喔!! 某證券期權入門指南分享給大家

☆ 展开评论(7条)★ 收起评论

芝加哥交易员聊期权第一篇

 2016-10-18   chuizhen  16192  7

作者：芝商所特约评论员寇健在中国，甚至于在全世界只要是搞金融投资的，巴菲特这个名字是无人不知，无 ...

☆ 展开评论(7条)★ 收起评论

波动率微笑指的是什么？

 2016-10-19   chuizhen  5826  0

波动率微笑（volatility smiles)又称为期权微笑，是形容期权隐含波动率(implied volatility)与行 ...

☆ 展开评论(0条)★ 收起评论

如何做vega交易？
图片

评分

 2016-6-5   叶少  44714  11

[*]Vega Trade思想基于投资者对期权IV现状和变动方向的预估，灵活运用现货/期货+期权组建合理组合以达 ...

2016-10-13

rimrockcn

搞不懂，太高深了回复
2016-10-13

rypan

最早应该是发表在JSL 回复
2016-10-12

Fei

回复 aoxuehui: static/image/common/back.gif普遍做法是第一种，至少欧美是这样的。回复
2016-7-30

aoxuehui

版主，麻烦有时间帮我解答一下，“判断标的远期风险事件可能造成大众对该标的波动预期增加，IV在相对低位时进行的做多Vega交易”为什么要买入N份ATM远月认沽期权 + 买入M份ATM远月认购期权 + 卖出X1份近月认沽期权+卖出X2份近月认购期权 + x份现货/期货对冲？？？直接买入N份ATM远月认沽期权 + 买入M份ATM远月认购期权不是更好吗？？求解答，回复
2016-7-30

aoxuehui

楼主绝对是大神及的人物啊，能把期权理解这么透彻、回复
2016-7-25

iemyu

好回复
2016-6-15

小熊

1.判断大众对标的价格预期由涨转跌，并预期IV曲线向低行权价偏斜（即低行权价IV相对位置更高）时的IV差交易组合理论原则：Delta Neutral，gamma Neutral，Vega Neutral 组合形式及示例：卖出N份ATM认沽期权+买入M份OTM认沽期权+x份现货/期货对冲这块应该是卖出虚值认沽、买入平值认沽吧回复
2016-6-15

吹逼

真牛，此贴必须收藏回复
2016-6-15

woshengton

文章有一定深度，同问出处。回复
2016-6-6

期权论坛

回复 bbking: static/image/common/back.gif我们正在归类整理中，、:P:P 回复

参与评论全部评论

☆ 展开评论(11条)★ 收起评论

【四十三篇期权专题学习】第三十篇：比率看涨期权的对角化（学习期权这一套就够了)
附件

 2016-7-17   吴宇  10484  1

这段时间期权论坛来了很多新的小伙伴，有很多都是新的投资者，我们将推出由一份专题，供大家下载。查找相应 ...

☆ 展开评论(1条)★ 收起评论

【四十三篇期权专题学习】第三十七篇：比率期权组合实战应用（学习期权这一套就够了)
附件

 2016-7-17   吴宇  9716  1

这段时间期权论坛来了很多新的小伙伴，有很多都是新的投资者，我们将推出由一份专题，供大家下载。查找相应 ...

☆ 展开评论(1条)★ 收起评论

【四十三篇期权专题学习】第三十九篇：教您如何买入跨式期权（学习期权这一套就够了)
附件

 2016-7-17   吴宇  12356  1

这段时间期权论坛来了很多新的小伙伴，有很多都是新的投资者，我们将推出由一份专题，供大家下载。查找相应 ...

☆ 展开评论(1条)★ 收起评论

【四十三篇期权专题学习】第四十三篇：保护性看跌期权构建（学习期权这一套就够了)
附件

 2016-7-17   吴宇  14595  1

这段时间期权论坛来了很多新的小伙伴，有很多都是新的投资者，我们将推出由一份专题，供大家下载。查找相应 ...

☆ 展开评论(1条)★ 收起评论

卖方期权方法精华
图片

 2016-7-20   海通证券  22165  5

1.卖方操作策略——选择重要的价位（支撑位、压力位），拉大保护区——必须顺势操作，看涨时做SP，看跌时做 ...

2016-9-20

dlyume

很有道理,学习了. 回复
2016-9-20

kkndyz

回复 888: static/image/common/back.gif预测不要太多, 是把双刃剑! 回复
2016-9-20

luchangwei

目前是否很難進行波動率偏移的套利?? 回复
2016-9-20

luchangwei

回复 888: static/image/common/back.gif现在操作越多，越发现标的方向的预判和分析更加重要!!! 樓主精闢 :D:D:D:D:D 回复
2016-7-21

残破的羽翼

卖方止盈策略回复
2016-7-20

edwin

回复 bingshi: static/image/common/back.gif在哪转的？回复
2016-7-20

bingshi

转载请注明来源 :) 回复
2016-7-20

海通证券

回复 888: static/image/common/back.gif技术分析和基本面分析必须结合起来，加上波动率分析，才能做好期权回复
2016-7-20

888

现在操作越多，越发现标的方向的预判和分析更加重要回复

参与评论全部评论

☆ 展开评论(5条)★ 收起评论

【期权PDF下载】期权笔记专题二：期权定价二叉树和隐含波动率的二叉树模型汇总
附件

 2016-5-15   叶少  29185  3

图表索引图1：LR 树状模型期权定价与传统二叉树模型定价对比图 ................................... 7 ...

☆ 展开评论(3条)★ 收起评论

【期权论坛独家】芝加哥交易员Saliba教您做偏度交易(上)

 2016-2-27   吴宇  34250  7

Saliba是美国芝加哥期权市场最著名的几个交易员之一，他写的期权交易员培训是目前最好的教材之一，本论坛独 ...

2016-9-19

青青

这个系列不错，期待更新回复
2016-9-19

moren

这个系列真心不错，不知道为啥后来就不更新了。。@吴宇回复
2016-9-19

woshengton

楼主这个系列还有吗？能不能给个英文链接？回复
2016-9-14

rypan

本帖最后由 rypan 于 2016-9-14 11:10 编辑前提条件： 1. 在大幅突发性市场大跌之后，虚值看涨期权隐含波动率或将比平值看涨期权要高，表示市场参与者预期市场会有回弹； 2. 标的资产的变动和平值隐含波动率的改变之间一定是负相关！ 3.IV呈微笑曲线 =================== 这个策略就是大跌后赌反弹。希望： 1）卖出的虚值认购变成平值认购，IV下降 2）买入的平值认购变价内，IV上升（这条在我们现在的期权市场上不成立）我的理解对吗？回复
2016-4-23

woshengton

有人能解释一下这个回弹比率看涨期权价差策略最终赚的是什么钱吗？回复
2016-2-27

沁心

不错不错.,..我喜欢回复
2016-2-27

幸福e味道

学习了回复

参与评论全部评论

☆ 展开评论(7条)★ 收起评论

atm期权的快速估计方法

 2016-9-13   ivo  20128  6

今天看到一道券商的期权测试题，让估计一个atm期权的价格，就顺手推导了下，以供参考。

2016-9-14

ivo

回复 flmxf: static/image/common/back.gif。。。邮箱，我不知为啥传不上去，帖子又删不掉，不好意思回复
2016-9-14

flmxf

买了啊，东西在where？回复
2016-9-14

ivo

回复 lihao: static/image/common/back.gif更好的理解bs？回复
2016-9-14

ivo

回复梧桐: static/image/common/back.gif这个我不知道诶回复
2016-9-14

ivo

回复 flmxf: static/image/common/back.gif软件上给的很多都是错的回复
2016-9-13

梧桐

期权论坛有个精华帖？不就是讲怎么计算吗？我记得好像看过。回复
2016-9-13

lihao

这个有有什么用？回复
2016-9-13

flmxf

软件上不是有理论价格了么，还要估么？回复
2016-9-13

ivo

回复 888: static/image/common/back.gif给个邮箱吧，我不知为何怎么都传不上去回复
2016-9-13

ivo

试试回复