简而言之,看涨波动率Delta中性组合就是通过买入认购或认沽期权,调整股票持仓,使得整个组合的Delta等于0 ...
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买权/卖权平价理论(put-call parity) 是套利和避险主要的根据。 理论上,相同履约价的买权与卖权都要有相 ...
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20150204-海通证券-50ETF期权入门指南 时间价值:期权为投资者提供了获取潜在收益的机会并锁定亏损上限。 ...
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【台湾期权交易系列】一直是期权论坛的独家特色版块!国内很多研报和策略都是纸上谈兵,纯谈理论,美国期权 ...
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•对冲交易的目的; •对冲操作的风险与机会; •对冲套利操作的要点; •头寸未 ...
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20150206-Wind资讯-附国内衍生品十大失败案例:从风险角度看期权 期权可以提供“保险”功能。期权和期货都 ...
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本文字材料来源自 CBOE 官网,由中国金融期货交易所修改整理发布。为了更好地了解这份文件,您需要了解看涨 ...
Saliba是美国芝加哥期权市场最最著名的几个交易员,他写的期权交易员培训是目前最好的教材之一,本论坛独家 ...
过年期间开始尝试买入美股的黄金ETF-SPDR(代码:GLD) +卖出CALL和卖出PUT的组合。但直到昨天才知道这个策 ...
{:6_250:}期权论坛安卓手机版上线啦,大家也发现了,大家基本上有一半的帖子都是手机回复了,所以我们找人 ...
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大数据实战——二级市场投资 1、数据平台完成; 2、策略运行稳定; 3、收集全球足球竞彩数据; 4、策略 ...
团队顺利结束了在六月份的中国之行,分别在大连和上海与中国市场精英和未来期权交易员分享了大量期权理论知 ...
第一章 期权基础知识 一、知识点1. 什么是期权?期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约,其中一方有权 ...
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2015年期权运行情况白皮书太长?看不完?那就看这个吧。 交易规模: 交易规模占股市比例略低,但增长迅速 ...
这是上海证券交易所发布的官方文件,详细介绍了去年一整年股票期权的发展情况,数据和措辞都十分讲究,十分 ...
买入跨式期权是一类经典的波动率交易策略,是指同时买入相同执行价格、相同到期日的看涨和看跌期权。基于买 ...
伦敦国际金融期货交易所成立于 1982 年,是欧洲建立最早、交易活跃的金融期货易所。 1992 年,伦敦国际金融 ...
50ETF期权隐含波动率可以预测50ETF走势?三大指标告诉我们! 1. 基于期权成交量看涨-看跌比率对指 ...
长期波动率下行! 各期限隐含波动率均在25%附近,与30天历史波动率接近,但明显低于90天41%和180天34% ...
基于Arbitrage-Free SVI模型的期权做市策略在期权做市交易中,非常重要的一个环节就是波动率曲面的建立,对 ...
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