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股票期权组合策略保证金规则
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 2016-11-3   微信公众号  20843  1

　摘要：为提高股票期权市场资金使用效率，降低期权交易成本，上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司 ...

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【期权高阶策略专题】上交所期权策略大赛二等奖-波动率套利策略
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 2016-5-31   叶少  21043  10

这是上海证券交易所举办的期权策略大赛的二等奖，主要介绍ETF期权波动率套利策略，很具有权威性，欢迎各位 ...

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个股期权delta对冲代码下载
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 2016-8-1   fang  26193  3

A股个股欧式期权的简单delta对冲模拟（R）[/backcolor] 欢迎各位下载。[/backcolor]

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白糖期权第一个主力合约到来
评分

 2017-7-24   Edwin_z  17780  3

时至今日，白糖期权已平稳运行了3个月时间，其间SR707系列期权顺利结束了交易。目前，白糖期权又将迎来SR70 ...

2017-7-24

梧桐

豆粕期权m1709也要到期了回复
2017-7-24

某饭堂恶心

看看回复
2017-7-24

Edwin_z

平稳运行的白糖期权开始彰显价值　　上海啸阳投资总经理刘晓熙表示，白糖期权上市3个月以来，运行较为平稳。作为机构投资者，他们主要以卖出期权为主。白糖期权上市初期升水较大，加上今年白糖期价波动不大，他们主要选择做空波动率。虽然在交易过程中感觉市场成交不太活跃，但发现这可能和期权开户门槛较高有关。他们建议未来在市场成熟度提高以后，郑商所放开期权交易权限，降低投资者入市门槛。其次，卖出期权保证金较高，建议能够给予机构一定的信用开仓额度，以此来提高资金使用率。　　“期权和期货是产业企业与机构对冲风险不可或缺的工具，白糖期权推出后使得产业企业只能用单一期货进行套保、风险偏大以及机构投资者资产配置策略不够完整和丰富的现状得到缓解。”来自产业、私募和券商等机构的人士认为，白糖期权作为对冲性投资衍生品，其对冲或套利作用特别重要。　　华泰期货深圳分公司副总经理陈维倬告诉记者，白糖期权上市后，成交量与持仓量均处于比较理性的水平。白糖期权的推出，对于我国的“甜蜜事业”而言，是一个伟大的“里程碑”，对于制糖企业、中间贸易商、终端加工企业运用多种套期保值工具进行风险对冲是有很大帮助的。　　“白糖期权不但可以降低产业企业在套期保值资金使用方面占用的要求，提高企业资金周转率，而且还可以通过简单的期货跟期权组合套保方式，降低单一套期保值所面临的操作风险。例如：可以通过跨式期权策略或者通过宽跨式期权策略，把交易风险锁定在一定的波动区间内，从而提高企业在期货端套期保期的效果。对于银行而言，白糖期权的推出也非常有利于其仓单质押业务的开展，通过支付少量权利金便可以顺利对冲掉质押白糖所面对的价格下跌风险，从而提高金融支持实体经济的力度。”陈维倬说，对于私募、券商、基金公司而言，可以凭借复杂的白糖期权衍生品交易模型达到隐蔽其真实头寸的效果，进而降低市场大幅波动的风险。　　陈维倬认为，白糖期权还处在“新生儿”期，无论是产业企业、投资公司，还是普通投资者均需要一个熟悉了解和测试交易模型的过程。毫无疑问，白糖期权未来将在产业企业避险过程中起到十分重要的作用。回复

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白糖期权备兑期权组合使用高阶方法
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 2017-5-3   admin  13425  7

白糖期权和豆粕期权最大的区别在于有备兑组合，这样我们可以和50ETF期权一样开备兑仓位。　　例如，当 ...

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期权资料下载：如何做期权蝶式套利
附件

 2017-7-24   admin  9111  2

期权套利策略，主要有转换套利策略、垂直套利策略、跨式套利策略和蝶式套利策略。其中，期权转换套利策略是 ...

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【50ETF期权最强策略！】“开盘1分钟缺口观察法”
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 2016-3-7   叶少  40903  19

本文研究的策略是以上证50EFT期权为工具1的“开盘1分钟缺口观察法”(以下统称:缺口观察法)。 “缺口观察法 ...

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波动率均值回归特性深度分析（下载）
附件

 2017-3-13   吴宇  43575  7

许多研究表明，金融时间序列往往围绕一个固定的值上下波动，较高的收益后面经常跟随着较低的收益，也就是说 ...

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期权套利利率的计算问题。。

 2017-6-28   神术  23465  15

突然想到个问题。。今天做了个实验，我用2.560的价格买入了一万股50etf，然后以0.0370买入了一张6月2600的 ...

2017-7-23

蠢萌蠢萌_少女

看看回复
2017-6-28

神术

回复高阶交易员: static/image/common/back.gif回复高阶交易员 :嗯，问了很多人，应该就是这个，谢谢。回复
2017-6-28

大同路

我也觉得应该是分子扣回复
2017-6-28

神术

回复 chenpaihao: static/image/common/back.gif回复 chenpaihao ::handshake对回复
2017-6-28

chenpaihao

回复 chenpaihao: static/image/common/back.gif回复神术 :不客气回复
2017-6-28

chenpaihao

回复 chenpaihao: static/image/common/back.gif回复神术 :举个例子，300万一年赚30万，手续费3万，那你得到27/300年化收益为9%没错吧？如果市30/303，那你就是9.9的年化了，显而易见吧回复
2017-6-28

神术

回复 chenpaihao: static/image/common/back.gif回复 chenpaihao :刚刚又问了一个朋友，说法和你一样，我懂了，谢谢。回复
2017-6-28

高阶交易员

回复高阶交易员: static/image/common/back.gif那你收益率应该是（30-5-6.6）/25600/4*365 回复
2017-6-28

chenpaihao

回复 chenpaihao: static/image/common/back.gif回复神术 :成本与费用不能混为一谈呀，两个科目来的回复
2017-6-28

神术

回复 chenpaihao: static/image/common/back.gif那为什么不可以把手续费当作成本放进除数，就把30元当净利润？这方面有什么讲究吗回复

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【资料下载】卖出期权中，动态对冲比静态对冲delta好吗？
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 2017-4-20   admin  40791  8

卖出期权动态对冲Delta值优于固定时间点调整法一份绝对值得您下载的PDF，很多人问卖出期权时，卖出波动率， ...

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【四十三篇期权专题学习】第三十四篇：国际衍生品市场介绍（学习期权这一套就够了)
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 2016-7-17   吴宇  12365  2

这段时间期权论坛来了很多新的小伙伴，有很多都是新的投资者，我们将推出由一份专题，供大家下载。查找相应 ...

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【四十三篇期权专题学习】第三十六篇：盈利价差组合（学习期权这一套就够了)
附件

 2016-7-17   吴宇  11134  3

这段时间期权论坛来了很多新的小伙伴，有很多都是新的投资者，我们将推出由一份专题，供大家下载。查找相应 ...

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【国家自然科学基金PDF】隐含波动率偏斜能预测尾部风险？
附件

 2016-3-14   mostgo  18965  6

这是国家自然科学基金面上项目之一报告，由国内著名厦大学者陈蓉完成，敬请下载阅读！隐含波动率偏斜与风 ...

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期权交易的四种流行策略

 2016-1-18   吴宇  13439  3

抛出Covered Call、买进Zero Premium Collar(Put Spread Collar)对冲、买进看涨期权价差Call Spread、抛 ...

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【期权高阶PDF】期权波动率套利具体步骤解析
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 2016-3-30   叶少  42563  6

波动率套利的原理理论上如果忽略交易成本，若看涨期权的隐含波动率高于实际波动率，则我们可以卖出看 ...

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如何做gamma交易？
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 2016-6-5   叶少  30348  7

[*]Gamma Trade思想基于投资者对期权标的实际波动率变化的预期及IV现状和变动方向的预估，灵活运用现货 ...

2017-7-19

小麻麻

哈哈哈回复
2016-9-23

phantom

不错，值得学习了回复
2016-7-25

吴宇

回复 iemyu: static/image/common/back.gifwind资讯可以计算组合的，通达信不记得了。回复
2016-7-25

iemyu

用什么软件可计算期权组合的Greeks曲线？回复
2016-6-15

我的名字叫小飞

回复 1412115516: static/image/common/back.gif回复 moren :真实波动率，你是永远都不可能知道的，隐含波动率你可以随时知道回复
2016-6-15

吹逼

真牛，此贴必须收藏回复
2016-6-15

woshengton

好文。回复
2016-6-7

moren

回复 1412115516: static/image/common/back.gif回复 lihao :请问真实波动率和隐含波动率有什么区别？回复
2016-6-7

lihao

回复 1412115516: static/image/common/back.gif做空gamma是做空真实波动率，不是隐含波动率回复
2016-6-7

吴宇

回复 1412115516: static/image/common/back.gif{:3_50:} 回复