摘要:为提高股票期权市场资金使用效率,降低期权交易成本,上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司 ...
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这是上海证券交易所举办的期权策略大赛的二等奖,主要介绍ETF期权波动率套利策略,很具有权威性,欢迎各位 ...
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A股个股欧式期权的简单delta对冲模拟(R)[/backcolor] 欢迎各位下载。[/backcolor]
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时至今日,白糖期权已平稳运行了3个月时间,其间SR707系列期权顺利结束了交易。目前,白糖期权又将迎来SR70 ...
白糖期权和豆粕期权最大的区别在于有备兑组合,这样我们可以和50ETF期权一样开备兑仓位。 例如,当 ...
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期权套利策略,主要有转换套利策略、垂直套利策略、跨式套利策略和蝶式套利策略。其中,期权转换套利策略是 ...
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本文研究的策略是以上证50EFT期权为工具1的“开盘1分钟缺口观察法”(以下统称:缺口观察法)。 “缺口观察法 ...
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许多研究表明,金融时间序列往往围绕一个固定的值上下波动,较高的收益后面经常跟随着较低的收益,也就是说 ...
突然想到个问题。。今天做了个实验,我用2.560的价格买入了一万股50etf,然后以0.0370买入了一张6月2600的 ...
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卖出期权动态对冲Delta值优于固定时间点调整法一份绝对值得您下载的PDF,很多人问卖出期权时,卖出波动率, ...
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这段时间期权论坛来了很多新的小伙伴,有很多都是新的投资者,我们将推出由一份专题,供大家下载。查找相应 ...
这是国家自然科学基金面上项目之一报告,由国内著名厦大学者陈蓉完成,敬请下载阅读! 隐含波动率偏斜与风 ...
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抛出Covered Call、买进Zero Premium Collar(Put Spread Collar)对冲、买进看涨期权价差Call Spread、抛 ...
波动率套利的原理 理论上如果忽略交易成本,若看涨期权的隐含波动率高于实际波动率,则我们可以卖出看 ...
[*]Gamma Trade思想 基于投资者对期权标的实际波动率变化的预期及IV现状和变动方向的预估,灵活运用现货 ...
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股票期权风险揭示书必备条款 本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质,未能详尽列明期权业务的所有风险。客户 ...
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自六月底开始,上证50指数期货合约出现大幅贴水,反向套利收益惊人,这篇文件将和你一起讨论如何运用期权合 ...
我们瞭解市场涨跌的分配是尖头肥尾的,白话文也就是没啥涨跌的日子非常多,很大涨跌的日子也比想像多。 ...
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