期权论坛

一分钟看懂波动率指数

 2017-3-7   tim  37496  5

上海证券交易所和中证指数公司日前宣布，将于2016年11月28日正式发布上证50ETF波动率指数(指数简称:中国波 ...

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【期权论坛独家PDF】如何在交易平台上构建期权策略和算法
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精华

 2016-4-23   吴宇  42483  5

期权策略和策略交易平台蔡坤源赵玉超在X-Quant上编写期权交易策略，在策略中设置交易逻辑，下 ...

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看多波动率时如何进行Delta中性对冲？
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评分

 2016-5-9   叶少  71933  6

Delta中性对冲策略是指用认购或者认沽期权与股票组合，以实现组合持仓的Delta为0或近似为0的对冲策略。根据 ...

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如何用波动率偏度交易期权？

 2016-6-28   吴宇  71319  9

隐含波动率，作为期权最重要的指标信息之一，对构建策略起着至关重要的作用，善用隐含波动率，可有效提高获 ...

2018-9-17

深不可测

图三算是微笑吗？回复
2018-1-6

kmbaiy

如何用波动率回复
2018-1-5

方丈哎补牙

谢谢分享，学习下回复
2016-9-14

rypan

本帖最后由 rypan 于 2016-9-14 15:20 编辑波动率交易基本都是均值回归（逆势交易/高抛低吸）吧，也就是假设市场是错的回复
2016-7-3

星光音乐会

偏度交易完全是反的，因为市场的期权贵了，正好代表人们的行为是买的多，你这时候去卖，不就是逆势交易吗？回复
2016-6-28

mattcn

学习了。仔细琢磨下，看看能不能学到什么~ 回复
2016-6-28

ask

认真想了下，这种偏度交易完全是反的，因为市场的期权贵了，正好代表人们的行为是买的多，你这时候去卖，不就是逆势交易吗？回复
2016-6-28

ewinds

内容不错，值得学习回复
2016-6-28

ask

谢谢分享，学习下回复

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深度解析如何做Gamma Scalping！（一）
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 2017-4-8   吴宇  56863  2

问题就在于期权价格的因素不光是Underlying的变化，还包括Vega和Theta的因素在里面，这些都是很关键的。一 ...

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亚式期权
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 2017-7-17   郭碗瓢盆  13868  4

关于亚式期权定价及波动率的一些研究。

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【四十三篇期权专题学习】第四十一篇：快到期期权操作方法（学习期权这一套就够了)
附件

 2016-7-17   吴宇  13203  4

这段时间期权论坛来了很多新的小伙伴，有很多都是新的投资者，我们将推出由一份专题，供大家下载。查找相应 ...

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【期权课件】期权实盘K线交易课件（强烈推荐！！！）
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 2016-4-23   吴宇  52104  27

期权虽然属于新的衍生品，但是他不外乎也是依靠盘口来买卖的金融产品。学习了再多的理论知识，也不如 ...

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【期权PDF下载】50ETF期权最强入门指南，这个PPT就够了
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 2016-6-10   叶少  43564  3

期权是什么？期权（Option）是一份合约，它赋予期权买方在特定日期或之前以特定价格买入或卖出标的资产的 ...

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如何用期权波动率圆锥进行高阶期权交易？
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 2017-4-10   风过无痕  52474  11

　　波动率圆锥的建设基于两个基本理念前提。一是波动率具有均值回归的特性，该性质使得波动率的未来走向具 ...

2018-3-29

dove123

具体怎么做额回复
2017-7-12

@Xizi_qOxwqg7M

有意思回复
2017-7-10

鲛帕

谢谢楼主回复
2017-4-17

父亲

有没有更具体一点的做法？回复
2017-4-11

善守者

现在有做这个IV期限结构模型的，设置它的解释因素，长期，中期，短期三个因素来对IV建模，对IV进行预测。回复
2017-4-11

周鹏

看看这个帖子回复
2017-4-11

luzhuxiner

具体要怎么用呢？期权的到期剩余时间会变动，要怎么回归呢？回复
2017-4-10

永安期货

写的不错，这个回复
2017-4-10

豆粕期权

谢谢分享，很有启发回复
2017-4-10

魔少

can't agree more 回复

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期权PDF下载：Delta对冲实盘操作方法
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 2017-7-31   admin  24636  7

Delta对冲实盘操作方法——百度“期权论坛”下载两万份期权资料 1.什么是Delta 说起option，小编经常听大牛 ...

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来论坛必须下载的200份期权资料（每周都更新不一样的资料）

 2017-4-25   叶少  210346  15

期权论坛目前为国内最大的资料中心，版主和论坛的期权大神上传了接近2万份期权资料，来到期权论坛的您应该 ...

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【台湾期权交易经验】台湾人如何正确操作Theta？

 2016-7-3   叶少  32787  6

【台湾期权交易系列】一直是期权论坛的独家特色版块！[/backcolor]国内很多研报和策略都是纸上谈兵，纯谈理 ...

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Options Perception and Deception - Charles Cottle
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精华

 2016-5-13   bowen  27812  15

珍藏多年的书....策略方面总结得比较全.包括部分Rolling/Adjustment.

2017-9-5

穆沙

下载来参考看看. 回复
2017-8-3

babyhuo星人

学习中回复
2017-6-30

shicang605

路过看看回复
2016-5-14

bemc

下来看看谢谢回复
2016-5-14

昆帝

买台湾翻译的，和国内大陆翻译的，足够你看了。总过加起来10来本，足够你看。回复
2016-5-14

山西大同

昆帝发表于 2016-5-14 20:35 除了这个书店，其他淘宝店也能买到。自己搜一搜都能找到。当然最经典经典的，还是纯英文的。看不懂英文了，十多年没看英文了，不能因为想先人一步学好期权，搞得自己还要从头学英语，太累人了，台湾人的就还好。回复
2016-5-14

昆帝

除了这个书店，其他淘宝店也能买到。自己搜一搜都能找到。当然最经典经典的，还是纯英文的。回复
2016-5-14

昆帝

淘宝，长阳书店，就能找到，建议买原本。全买下来也就几百块。比起手续费和亏损，便宜多了。回复
2016-5-14

山西大同

昆帝发表于 2016-5-14 20:31 去美国亚马逊搜一搜，好书很多。在给大家介绍个台湾的出版社，寰宇财经，他们家大概出了6-7本期权的书（中 ... 怎么买台湾的书？也是国内的卓越亚马逊吗？回复
2016-5-14

昆帝

去美国亚马逊搜一搜，好书很多。在给大家介绍个台湾的出版社，寰宇财经，他们家大概出了6-7本期权的书（中文繁体，不妨碍阅读），有兴趣的可以买下来看看。回复

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期权交易者必须有的十个特征

 2017-8-21   吴宇  10992  10

期权交易是金融市场中用途最多、最灵活的衍生工具之一。你可以用它来做交易获得收益，通过它来对冲风险，而 ...

2017-8-21

吴宇

10.保持交易纪录　大多数成功的期权交易者都有着记录自己期权交易的好习惯，而这能帮你避免作出代价惨重的决定。同时，你记录的交易历史也能为你提供大量的信息因此来提高你成功的机率。顶尖的投资者通过观察和目睹他们的交易而获得当然，拔得头筹的确让人兴奋，但是就好像那些体育项目的粉丝一样，期权交易者享受的是游戏的整个过程，而不仅仅是最后的结果。以上提到的这些特点不能肯定保证让你成为成功的期权交易者，但是肯定会增加你成功的机率。回复
2017-8-21

吴宇

9.为你的交易制定计划　　一个有计划的期权交易者比那些跟着感觉走的交易者更容易取得成功。如果你没有具体的计划，你就会作出随机的决定，而结果就是你可能会因此而迷失。相反，如果你有具体的计划，会更容易就此坚持下去。你就会对自己的目标有明确的认识并知道该如何实现这些目标。你也会知道该如何弥补自己的损失或者什么时候能获得收益。你会目睹该计划是如何被实施和利用，而这些对于一个强大的交易策略的发展都非常的关键。回复
2017-8-21

吴宇

8.做一个主动的学习者　　金融市场一直在不断变化和发展，这就需要你对所发生的事情以及所有这一切是如何发生的要有清醒的认识。通过成为一个主动的学习者，你不仅能制定好当前的交易策略，也会发现一些别人可能看不到或者忽略掉的新机会。　　策略管理–养成良好习惯回复
2017-8-21

吴宇

7.从失败中吸取经验教训　　据芝加哥期货交易所最近报道，90%的期权交易者最近都赔钱了。成功的交易者与普通人的区别就在于他们能从失败中吸取教训并且把学到的东西应用到他们的交易策略中去。回复
2017-8-21

吴宇

6.阅读并且理解各种消息　　对交易者来说，能够准确理解各种信息，区分炒作和实际情况，并且在此基础上作出合适的决定至关重要。你会发现有很多交易者听到一个有望赚钱的消息时总是迫不及待的把钱投进去，然后转天又会根据下一个这样的消息采取行动。这就转移了辨别更大的市场机会的注意力。大多数成功的交易者都会有自知之明并且作出合适的个人决定，而不是跟随头条新闻做出决策。回复
2017-8-21

吴宇

5.交易风格要与个性相匹配　　每个交易者都有着不同的个性，因此,有的人喜欢当日交易，就是说它们当天就会买卖数次，以此来赚取小额的利润。有的人则喜欢头寸交易，通过制定交易策略来抓住市场机会，比如说利用因时减值（time decay）和市场波动。有的人则喜欢波段交易，也就是对持续5到30天的价格变动进行投注。学习—成为一个主动地学习者回复
2017-8-21

吴宇

4.有耐心　　耐心是所有的期权交易者所具有的品质。耐心的投资者会等待市场合适的机会而不是试图在每次市场波动时都大赚一笔。你经常会发现有期权交易者无所事事并且只是对市场持观望态度，实际上他们是在等待入市或者出市的合适时机。而那些生手们则不然，他们往往都表现的没有耐心，不能控制自己的情绪，也会比较迅速的进入和退出市场。回复
2017-8-21

吴宇

3.有条不紊的练习　　要想成功，就必须有条不紊的来练习。做广泛的研究，寻找机会，进行正确的期权交易，制定并且坚持一个战略，设定目标，以及制定一个退出战略都是你要遵守的准则。背离这些准侧的一个简单的例子就是听从他人的意见。在你亲自作出研究之前轻易听信别人的建议是不可取的。你不能偷懒然后当你失败时却回头责怪别人。相反，你必须根据自己的具体情况制定一个独立的交易策略。回复
2017-8-21

吴宇

2.对数字敏感　期权交易会经常跟数字打交道。那什么是隐含波动性？这个期权交易是赚钱还是赔钱呢？什么是期权交易的盈亏平衡点呢？期权交易者往往能回答诸如此类的问题。他们还经常用希腊字母来表示期权交易，如delta,gamma, vega和theta。例如，一个期权交易者想知道他的期权交易是否是一个短期的Gamma。能够轻松计算和理解数字对一个期权交易者来说非常重要，当然，这并不是让你具备火箭科学家的数学技能，但是，你一定要成为一个对数字极其敏感的“数字操作员”。操作策略—要有正确的态度回复
2017-8-21

吴宇

1.风险管理　　期权是风险性很高的金融工具，因此，对期权交易者来说，时刻认识到自己所面临的风险是非常重要的。那期权交易的最大缺点是什么呢？什么是波动的隐性和显性交易部位？交易者头脑中总是在思考这样或那样的问题，同时，你也要学会控制风险。特别是，如果你是一个短期的期权交易者，你会经常遭遇亏损的情况。比如，如果你做隔夜的头寸交易，那么你的赌注可能就会受负面消息的影响。无论何时，你都要最大限度地减少你的交易风险。一些交易者通过限定交易规模和多样化配置以避免孤注一掷所带来的损失。作为一个期权交易者，还需要成为一个优秀的资本经理人，更明智的来利用手中的资本。比如说，在某一单一的交易里投入90%的资金就是不明智的。不管你采取什么策略，风险管理和资金管理都不容忽视。回复