期权论坛

所有人想象的看空，今日又大涨了~

 2016-3-17   Fei  12554  7

持有看跌期权的咋办现在？

2016-3-19

kimmu

不知道GJD的操盘手来自哪里. 回复
2016-3-19

吴宇

kimmu 发表于 2016-3-18 22:13 50ETF有台湾来的期权操盘手? 现在你中午去中金所上期所那里呆一会儿，听他们说话你就知道现在那一片交易员很多都是台湾人的回复
2016-3-18

吴宇

kimmu 发表于 2016-3-18 22:13 50ETF有台湾来的期权操盘手? 我认识的交易员里面，一半都是台湾来的，美国欧洲回来的也有回复
2016-3-18

kimmu

50ETF有台湾来的期权操盘手? 回复
2016-3-18

吴宇

feixiang 发表于 2016-3-18 16:40 如果今天这行情按照你的方法做了，今天确实可以赚不少，行权价价外3%虚值期权的正好覆盖了今天的最大收益 ... 台湾那伙人的风格就是这样，我们大陆人慢慢学就会了。回复
2016-3-18

feixiang

admin 发表于 2016-3-18 00:11 明天看情况吧，台湾市场的一般做法是，将put的头寸改成比例价差，也就是卖出更高执行价格的看跌期权，执行 ... 如果今天这行情按照你的方法做了，今天确实可以赚不少，行权价价外3%虚值期权的正好覆盖了今天的最大收益，同时也从看空调成了看多。回复
2016-3-18

沁心

admin 发表于 2016-3-18 00:11 明天看情况吧，台湾市场的一般做法是，将put的头寸改成比例价差，也就是卖出更高执行价格的看跌期权，执行 ... {:3_41:} 回复
2016-3-18

吴宇

明天看情况吧，台湾市场的一般做法是，将put的头寸改成比例价差，也就是卖出更高执行价格的看跌期权，执行价格大概在平值期权的3%到6%之间，同时看下波动率的skew结构，卖出的手数是原来手数的1.5到2倍之间。所有这做法的前提条件是建立在明天国家队继续做盘。回复
2016-3-18

吴宇

Fei 发表于 2016-3-17 23:56 转一个国内最大的期权大佬的话：A股真的有点少女脾气，在这个关键点位2900上下折腾，把这么多喜欢她和不喜 ... 喜欢那句话回复
2016-3-17

Fei

转一个国内最大的期权大佬的话：A股真的有点少女脾气，在这个关键点位2900上下折腾，把这么多喜欢她和不喜欢她的人弄得彻夜难眠，用各种思考和推理去figure out她的true love 回复

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期权中的熊市限仓额和牛市限仓额是指什么呀？

 2016-3-19   吴宇  8045  0

证券公司培训中谈到的牛市限仓额是指什么？有谁知道哪一家证券公司的期权培训好的吗？

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昨天看涨期权的波动率从0%涨到了25%，有人赚到了吗?

 2016-3-18   沁心  17058  1

市场过度卖出看涨期权，使得很多一部分看涨期权的期权价格小于内在价值，但是今天行情涨了很多，波动率直接 ...

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【股票期权】转融资业务恢复五个期限品种并下调费率

 2016-3-18   沁心  15301  2

香港万得通讯社报道，证金公司公告称，自2016年3月21日起，中国证券金融公司恢复转融资业务182天、91天、28 ...

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今天又是马路上捡钱行情

 2016-3-18   鬼谷子  8931  2

现在这行情感觉是马路上捡钱。大家都知道车流很多，钱不多。但还是忍不住去捡。我今天也捡了点。下周就回人 ...

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有人分享下负波动率环境下，如何做期权交易吗？

 2016-3-17   吴宇  17556  6

有人对负波动率的50etf期权市场大环境下，有期权交易方式的感想吗？

2016-3-18

wanlue

小白，不懂，等大师解析回复
2016-3-17

布林

等待大神回答吧回复
2016-3-17

吴宇

其实还是一句话：都怪GJD，市场上普遍看空后期股市走势，但是gjd硬是要给市场营造一份欣欣向荣的假象。这样相当于国家队在送钱，几个大佬朋友这几天赚的估计笑开了花。回复
2016-3-17

吴宇

edwin 发表于 2016-3-17 02:12 这么晚还没睡？吧主，是否是大家都发现可以用期权复制期货呢？而且期权复制期货的保证金少很多，合成多了 ... 合成空头没那么简单的，现在你做空，交易所立马就给你窗口指导，而且还得考虑一个因素，正常普通投资者期权复制期货的量特别有限的回复
2016-3-17

edwin

admin 发表于 2016-3-17 02:08 我初步统计了下，从上周开始，50etf期权的贴水就比期货深，昨天还在6点之上，今天傻眼了 ... 这么晚还没睡？吧主，是否是大家都发现可以用期权复制期货呢？而且期权复制期货的保证金少很多，合成多了自然贴水多回复
2016-3-17

吴宇

我初步统计了下，从上周开始，50etf期权的贴水就比期货深，昨天还在6点之上，今天傻眼了回复
2016-3-17

吴宇

昨天50etf期权做空的贴水比股指期货还深，我也是醉了回复
2016-3-17

十一月的雨

我就路过不说话~~ 回复

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汇金公司还要调控市场到什么时候呢？
图片

 2016-3-18   吴宇  8208  2

证金买的股票也转到汇金名下，其实就是汇金在买，打个幌子罢了，我们其实一天到晚都光顾着欣赏国家队瞎折腾 ...

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构建对冲的绝好组合

 2016-3-17   optiver  8571  1

移动互联网指数（399970），创业板指数（399006）和中证银行指数（399986）可以构建一个完美的对冲，请实验 ...

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期权观察：认沽期权成交增幅较大

 2016-3-17   布林  17682  3

周三，A股市场整体表现较弱，市场“二八分化”走势明显。两市成交量小幅下降，全天成交金额4233亿元。盘面 ...

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大家做期权的收益如何了，还有各自的手续费是多少哈

 2016-3-17   布林  17923  2

RT，大家聊聊

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期权看涨策略仍可延续

 2016-3-17   布林  13420  1

伴随着标的50ETF走势上扬，昨日50ETF3月实值和平值认购期权整体走高，3月认沽期权普遍下跌。截至收盘，平值 ...

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期权论坛3月14日期权早盘讨论

 2016-3-14   叶少  19736  8

按照习惯，各位在线的期权高手进来讨论下3月14日的期权策略吧！都是初学者，所以不用担心讲错或者预判错误 ...

2016-3-17

布林

期权的目前交易深度还是严重不足的回复
2016-3-17

布林

admin 发表于 2016-3-16 18:12 哈哈，那你拉几个朋友来吧…现在这里面厉害人物挺多的，有两大交易所的几个人，有芝加哥伦敦回来的资深的 ... 好的，没问题，有空帮你拉几个回复
2016-3-16

吴宇

布林发表于 2016-3-16 14:47 目前人气还是蛮少的哈哈，那你拉几个朋友来吧…现在这里面厉害人物挺多的，有两大交易所的几个人，有芝加哥伦敦回来的资深的，有学生，还有证券期货公司的回复
2016-3-16

布林

目前人气还是蛮少的回复
2016-3-14

吴宇

Fei 发表于 2016-3-14 09:39 周末政策货币言论全无，实际预期落空，救市持仓在两会后的年报中继续曝光减持，月底一年期发行的金融品种 ... 你被打脸了，哈哈回复
2016-3-14

Fei

admin 发表于 2016-3-14 08:45 持有看跌期权的继续持有，注意盘中若有异动，则卖出高执行价格的看跌期权合成看跌期权牛市价差组合。 ... 周末政策货币言论全无，实际预期落空，救市持仓在两会后的年报中继续曝光减持，月底一年期发行的金融品种大量到期，适当看空回复
2016-3-14

吴宇

持有看跌期权的继续持有，注意盘中若有异动，则卖出高执行价格的看跌期权合成看跌期权牛市价差组合。回复
2016-3-14

meimei

两会期间还是维稳为主吧，所以我觉得如果上午或者午盘跌很多，就买入看涨或卖出看跌，国家队2点25肯定拉高，这是一个万能钥匙。回复
2016-3-14

期权

2016年3月14日期权投资资讯——期权市场观点改变：看不涨、小跌。一、期权市场成交情况：上个交易日，3月认购成交金额为5156万元，约9万张；3月认沽成交金额为4606万元，约9万张。全市场期权合约成交金额为1.3亿元，其中认购合约成交金额为6647万元，认沽合约成交金额为5955万元。二、期权市场特别点评： 1.5.1）期权市场看现货上周五，上证50指数小幅低开后持续震荡，尾盘翻红，未偏离期权预测方向。结合隐波分析与主力仓位变动，期权市场观点改变，今日市场观点：看不涨、小跌。 1.5.2）交易策略分析首先，3月期权合约还剩9个交易日，仍然推荐利用时间价值耗损的策略。上周五推荐的“卖出跨式、卖出宽跨式”可考虑获利平仓，规避近日的政策面扰动。对于看方向的投资者，对角策略值得关注。然后，关于买入认沽合约对冲个股持仓的策略，对于持有股票以中小创为主的投资者，仍然建议不要急于大幅建立保险头寸，继续观察上证50走势，目前50指数与中小创岔开走的概率仍然较大。而对于持有金融板块、蓝筹、以及50指数成分股为主的投资者，若担心后市下跌，由于目前认沽合约隐波整体水平适中，且连续快速回落的概率不大，则建议逐步建仓期权保险头寸。最后，建议投资者可尝试利用期权市场T+0交易制度，试水日内交易。三、策略运用工具表（说明：黑色加粗字体表明由于现货价格变动，原策略中的合约被新行权价合约所替换。）行情看法对应策略 1）若看宽幅盘整，预判整理区间为1.90至2.30 卖出宽跨式。建仓建议：卖开3月购2.30，卖开3月沽1.90。操作建议：若看标的宽幅震荡，可建仓此策略。但目前若标的出现大幅波动，建议止损或向外展仓。风险提示：卖开策略，潜在亏损“无限”，建议及时止盈止损。 2）若看小跌，预计跌幅在10%以内 a)卖出认购建仓建议：卖开3月购2.10。操作建议：行权价选择不同，所承担风险不同；卖开越低行权价“获利”越高，但风险越大。风险提示：卖开策略，潜在亏损“无限”，建议及时止盈止损。 b)买入认沽建仓建议：买开3月沽2.00。平值附近合约，杠杆相对大，时间耗损相对慢。操作建议：买入开仓承受时间耗损，建议波段交易。风险提示：买开策略，最大潜在亏损为全部权利金。 3）若看小涨，预计涨幅在10%以内 a)买入认购建仓建议：买开3月购2.10。虚值合约，杠杆相对大。操作建议：买入开仓承受时间耗损，建议波段交易。风险提示：买开策略，最大潜在亏损为全部权利金。 b)卖出认沽建仓建议：卖开3月沽2.00。操作建议：行权价选择不同，所承担风险不同；卖开越高行权价“获利”越高，但风险越大。风险提示：卖开策略，潜在亏损“无限”，建议及时止盈止损。 4）若看突破，预判波动将离开整理中枢2.05 买入跨式。建仓建议：买入3月购2.05，买入3月沽2.05。操作建议：买跨受到时间价值耗损较大，持仓周期不可过长。风险提示：买开策略，最大潜在亏损为全部权利金。回复
2016-3-14

mostgo

上周五,上证综指及标的物小幅上升。周末，“一行三会”陆续在新闻发布会上接受记者采访并介绍监管方面的规划。总体来看货币政策仍将以稳定为主，而监管方面仍是审慎为先的风格。而在周五晚间，欧美股市涨幅也较为明显，周一标的物可能受此影响并有一定回升。另外，两会进程中市场较为敏感，波动性可能受到临时消息的影响而出现上升，继上周标的物震荡整理之后本周初波动性升高概率较大。今日推荐Buy Straddle策略，开盘时买入平值一档认购期权及认沽期权，做多Vega和Gamma，做多波动率。回复