期权论坛

商品期权之殇

 2016-11-7   小车  17512  4

商品期权这个东西,国内期货界研究N年了,但一直没推出。记得目前国内只有上证50指数期权,以后推出商品期权估 ...

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听银河的客户经理说明年可能放开客户期权资金限制

 2016-11-6   gypeng123  10500  10

真希望是真的，那样......

2016-11-6

RedBull

如果真的.上面更高层就会流出消息不会等到他这一级了回复
2016-11-6

惜缘

顺其自然就好.....船到桥头自然直... 回复
2016-11-6

木风

真的假的，感觉不可信回复
2016-11-6

gypeng123

楼上说的也是，中国股民的投资行为得受证监会保障，这也是中国散户众多的原因吧。回复
2016-11-6

shuijing

根本不可能，分级基金都要提高门槛了，“风险更大”的期权会放松？做梦回复
2016-11-6

上善若水

希望早点落实回复
2016-11-6

songpl

:) 回复
2016-11-6

wentin

希望是真的，从发展的角度看，增加期权的品种，和放宽资金限制，应当是趋势回复
2016-11-6

lbcylgf

客户经理说的一般不靠谱回复
2016-11-6

yhdn

意思是说不用50万也可以开户么？果真如此，市场大大的活跃是肯定的，新品种也能加快推出！！！回复

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有做多波动率/标普美指的吗?

 2016-11-6   RedBull  8473  1

有做外盘期权买波动率的吗? 下周美国大选了.

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买实卖虚值如果遭遇大幅下跌

 2016-11-4   gypeng123  11882  4

请教期友该如何应付，换低行权价的虚值合约吗？请教。

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买购12月2250同时卖2张11月2350，还是

 2016-11-5   gypeng123  7091  2

买购12月2150同时卖2张11月2350？求指教。

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沽12月2400认购亏了1920

 2016-11-4   ask  8926  5

期权昨日出现亏损 11月买方2400认购盈利1120,但与其对应12月2400亏1920。亏损可控范围内,我不可能平仓。沽 ...

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好多新面孔，好多新期友

 2016-11-4   666  9655  0

这几天都不认识新人了，666

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【期权论坛通知】期权论坛周末服务器将升级到中型网站规格

 2016-5-14   吴宇  13653  14

RT，周末我们将服务器内存和宽带加倍，不便敬请理解。

2016-11-4

上善若水

论坛发展快,赞楼主回复
2016-5-24

期权新手

衍生品市场发展太快了，现在场外期权推的也很快回复
2016-5-15

woshengton

支持发展回复
2016-5-15

永安期货

赞赞楼主～回复
2016-5-14

Fei

还是希望吧主能做好，这样扩大后，能给我们一些老会员一些版主什么的。回复
2016-5-14

Fei

不知道前端时间那个朋友说的，一年之后再看这个论坛，也许就完完全全不一样了。回复
2016-5-14

吴宇

小车发表于 2016-5-14 23:00 欢迎回来哈哈，一起学习吧～现在学期权绝对是一件特别好的时机。回复
2016-5-14

小车

admin 发表于 2016-5-14 22:55 宽客，quant他有很多种，比如market quant和credit risk quant或者model validation quant等，我是pricin ... {:4_332:}欢迎回来回复
2016-5-14

吴宇

小车发表于 2016-5-14 22:50 吧主是quant 还是trader，这种一般谁的工资高？据说伦敦trader一年几千万是真的吗？宽客，quant他有很多种，比如market quant和credit risk quant或者model validation quant等，我是pricing quant，也许算是quant工资里面最高的那种，工资高低取决于你和trader联系紧不紧密吧。伦敦trader大多工资也就100万吧，我暂时没有朋友一千万的，或者有，老外也不会告诉你的。回复
2016-5-14

小车

admin 发表于 2016-5-14 22:46 回国好，年纪也大了，国内机会好，伦敦不管你水平多高，都很难往上面发展的，比如我的director manager是 ... 吧主是quant 还是trader，这种一般谁的工资高？据说伦敦trader一年几千万是真的吗？回复

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均值1100个点上下时卖11月call2400若干张,小幅盈利31000点

 2016-11-4   上善若水  8566  4

均值1100个点上下时卖11月call2400若干张,小幅盈利31000点

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为什么还不推出新期权品种？

 2016-7-11   yhdn  17627  15

引用2015年5月25日中国金融期货交易所董事长张慎峰的话“股指期权经过了一年半时间的仿真交易，已经非常 ...

2016-11-4

木风

新的期权品种都挂了，这个很麻烦现在回复
2016-11-4

上善若水

应该是深100期权先出回复
2016-7-17

ted2033

今年估计悬了回复
2016-7-17

惜缘

等着大波动的期权出来回复
2016-7-17

东北老汉30

出新品种不重要，重要的是放开门槛，否则买卖几百几千张平仓太难了回复
2016-7-17

lenovo123

同问回复
2016-7-14

moren

股指期货里面的程序化客户太多了，他们并没有给市场创造什么，却无情地剥夺了很多交易机会。回复
2016-7-13

yhdn

股指期货被限制，原因不外乎被认为助跌。根本原因在于做空权利的不公平，普通散户根本玩不起股指期货也就没有做空的权利。期权，做一张的所需资金相对亲民得多了，就不该弄个资金门槛限制，放开门槛像韩国那样让所有人都能参与，今后股市再大跌，大家都有做空的权利就不会再说什么了，股指期货也能顺利恢复。回复
2016-7-13

yhdn

回复西部期货: static/image/common/back.gif股指期货被限制，原因不外乎被认为助跌。根本原因在于做空权利的不公平，普通散户根本玩不起股指期货也就没有做空的权利。期权，做一张的所需资金相对亲民得多了，就不该弄个资金门槛限制，放开门槛像韩国那样让所有人都能参与，今后股市再大跌，大家都有做空的权利就不会再说什么了，股指期货也能顺利恢复。回复
2016-7-13

yhdn

回复鬼谷子: static/image/common/back.gif是ide，还有最重要的降低手续费回复

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惱人的波動率上升
图片

 2016-11-2   林洸興  17338  15

(圖中最下面的線是波動率，這是申萬的軟件) 最近的波动率上升大概让义务方损失近10%(以期权费金额计算) ...

2016-11-4

非常

买的多波动率就高，这个和期货的价格类似回复
2016-11-4

昆帝

买的人多了，IV自然上来。回复
2016-11-3

贾通灵

波动率还在加速上升回复
2016-11-3

林洸興

目前假設美國大選是波動率上升的主要原因回复
2016-11-3

贾通灵

回复 horst: static/image/common/back.gif没持有到期就有关系回复
2016-11-3

horst

浮亏没啥关系呀，最终收获的还是那点时间价值回复
2016-11-2

贾通灵

今天iVX报16.68%，波动率继续上升回复
2016-11-2

神术

我觉得其实还是手续费的关系。。波动率上来点好，下个月卖卖卖就舒服了。回复
2016-11-2

林洸興

回复 kkndyz: static/image/common/back.gif下周才美國大選...今晚有美聯儲會議，明天就知是不是這原因回复
2016-11-2

chengsiann

回复 kkndyz: static/image/common/back.gif我也觉得和预期有关，接下来美国大选各种事件回复

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今天11月多了2450行權價
图片

 2016-11-4   林洸興  17790  7

這次新開行權價交易所非常主動嘛... 之前都是快要沒任何價外行權價時才開

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今天价内Call跌很多是个误会
图片

 2016-11-4   林洸興  13195  4

今天价内Call跌很多是个误会从T字报价看，今天50ETF上涨，但12月深价内call单日涨跌幅却是下跌，上涨 ...

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美股VIX看涨期权合约数量大涨

 2016-11-4   风过无痕  13143  3

【美股期权交易员提防大选变数提前布局对冲政治风险】本周交易员们已开始加码CBOE波动率指数的看涨期权,以 ...

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我朋友卖沽6月购2200，上午还

 2016-11-3   gypeng123  17781  3

赔着钱呢，下午突然就赚钱了，看了一下隔季沽波动率指数跌的厉害。

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请教

 2016-11-3   516713597  10814  3

本论坛说是做了APP,请问在那里下载这个APP

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请教: 今日买入跨式的问题

 2016-11-3   kkndyz  15148  4

因为预期波动率上涨,所以买入6月跨式组合,即买入"2份6月2.3的认购", "2份12月2.45的认购"和"4份6月2.3的认 ...

2016-11-3

kkndyz

回复西部期货: static/image/common/back.gif我也是尝试, 哈哈回复
2016-11-3

kkndyz

回复 flmxf: static/image/common/back.gif哦~ 还请兄台明示~ 回复
2016-11-3

kkndyz

回复期权新手: static/image/common/back.gif但是我是买入呀~ vega都是正的,这也是我的目的嘛回复
2016-11-3

flmxf

回复 flmxf: static/image/common/back.gif我说的不是你不懂怎么做中性而是为什么要中性其实你把本质理解错了回复
2016-11-3

西部期货

楼主做法太理论了，恕我实话实说回复
2016-11-3

kkndyz

回复 flmxf: static/image/common/back.gif按照你说的用etf对冲, 买入1份认购,1份认沽,还需要再卖出3000股etf, 那样赔得更多. 所以不是这个问题. 用etf对冲只是因为没有gamma, 比较简单. 但不一定非要用etf来做对冲. 回复
2016-11-3

期权新手

楼主你忘记看vega了？你看vega你就可以看到自己大致的亏损情况了。回复
2016-11-3

flmxf

回复 flmxf: static/image/common/back.gif回复 kkndyz :您还是没搞明白为什么要delta中性，再看看书吧。回复
2016-11-3

flmxf

回复 flmxf: static/image/common/back.gif不全是这个原因，delta中性只能在标的股小幅波动能抗住，标的股波动放大，delta就不对称了，除非拿现货对冲，靠期权对冲没用。回复
2016-11-3

百无一用

实话说你这种跨式我还是第一次见:lol 看多波动率，往往是先看短后看长，除非长期标的有具体的波动性事件预期；所以很简单，就是平值ATM购权沽权一样买一手；当然，上午买还马虎，下午买，我看，风险大了好多，而且买跨一般是熬不了几天的，短线交易居多回复