期权论坛

抓对策略才能做好期权

 2016-11-26   我的名字叫小飞  8867  3

期权和期货股票不一样，期货和股票猜对方向就可以赚钱，但是期权不一样，期权需要猜对了策略才能赚钱，这也 ...

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有無境外人士可開戶的卷商期權推薦??

 2016-11-24   mingkung1017  13296  7

現在是在國信證卷開期權手續費11.3...一買一賣要22.6..來這裡看才知道貴的太扯.... 有推薦給我的嗎? 謝 ...

2016-11-28

luchangwei

回复 luchangwei: static/image/common/back.gif如果做賣方收單邊2.3?? 回复
2016-11-27

luchangwei

請問買方來回2.3嗎？回复
2016-11-25

mingkung1017

回复 3100117950: static/image/common/back.gif是期貨商還是卷商哪一家? 回复
2016-11-25

mingkung1017

回复 3100117950: static/image/common/back.gif你確定我可以開戶嗎? 回复
2016-11-25

mingkung1017

回复 woshengton: static/image/common/back.gif別扯政治好嗎== 就是被列為境外阿,不然我就開期貨戶就好了,期貨戶不能開. 回复
2016-11-25

woshengton

台胞不属于境外！回复
2016-11-24

mingkung1017

已經在開拉~~就是期權手續費太貴回复
2016-11-24

chuizhen

给你开户了，你就要割大陆菜鸟的韭菜了！回复
2016-11-24

mingkung1017

我是在廈門開國信證卷回复
2016-11-24

mingkung1017

上海福州廈門都可以回复

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用来做对冲的期权沽单又双叒被打出翔来了

 2016-11-25   魔少  7822  4

用来做对冲的期权沽单又双叒被打出翔来了

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今天早上的机会没抓住，喝杯咖啡，提提神，下午继续战斗

 2016-11-25   rimrockcn  12349  6

今天早上的机会没抓住，喝杯咖啡，提提神，下午继续战斗这个T+0就是好，当天无数个来回，哈哈

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隐波是什么？别和说

 2016-11-23   gypeng123  51628  9

书本上的概念，看不懂，那位朋友能用大白话给讲讲讲

2016-11-25

昆帝

就是应为恐惧，担心，希望所引发的需求变化。情绪激动IV就大，反之则小。回复
2016-11-25

gypeng123

谢楼上诸位。回复
2016-11-25

888

其实就是期权的贵贱。回复
2016-11-25

woshengton

理解成商品的抢手程度。回复
2016-11-25

888

你就理解成期权内在价格就可以了、回复
2016-11-25

小熊

我们给期权定一个理论价格（有公式），需要代入好几个数值，其中一个是你对未来的波动率预期，你定了价之后可以和市场期权价格比较，如果大于市场价，你就会觉得市场上交易的期权低估了，反之高估；另一种判断低估高估的办法是通过期权市场价反算出波动率（通过公式倒推），这就是隐含波动率，这是你可以用隐含波动率和你对未来预期的波动率比较，如果隐含波动率低于你对未来预期的波动率，你就会觉得市场上交易的期权低估了，反之高估；这个和债券定价一样，一方面我们可以给债券定价，然后和市场价比较；另一方面，我们可以通过市场价倒推出YTM，然后比较回复
2016-11-25

gypeng123

把gamma再解成物理学的加速度可不可以？新手求解答。回复
2016-11-23

gypeng123

看高手说不应该看溢价率，应该看波动率，求指导回复
2016-11-23

惜缘

我也不懂回复

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分红后义务仓的价格是怎么变化的？

 2016-11-24   mig29  14642  7

大致看懂了在分红后权利仓价格的变化原理：价格跌，每张对应的股数变大。但是，对于裸卖的义务仓，分 ...

2016-11-25

mig29

想明白了。因为合约执行价和标的物的价格都同步下跌，等于二者之间原来的“间距”没变，所以，在理论交易价格上没有变化。回复
2016-11-25

mig29

想明白了。回复
2016-11-25

888

目前我请教了好几个机构投资者，他们都说没有明显的套利机会额回复
2016-11-25

woshengton

合约总价格没有变化。回复
2016-11-25

888

回复魔少: static/image/common/back.gif回复 mig29 :但是你价格也发生变化了呀回复
2016-11-25

mig29

回复魔少: static/image/common/back.gif裸卖沽的最多只是保证金变多，以及因为非标合约，买方迫切想平仓，把价格买高（套利坑被填平）回复
2016-11-25

mig29

回复魔少: static/image/common/back.gif对于卖购是这样。但是对卖沽的，合约行权价降低，内在价值降低，那么现在卖出岂不是更有利？回复
2016-11-25

魔少

肯定论证很多次了，你赚钱的都是别人亏得，所以肯定交易所不敢这么做。回复
2016-11-25

魔少

你行权价也跌了，也就是内在价值也跌了，没套利的。回复
2016-11-25

梦想在前方

这钱烫手，不好捡。回复

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上交所期权每日行情11.24
图片

 2016-11-24   chuizhen  7258  1

11月24日上证50ETF现货报收于2.425，上涨0.41%，上证50ETF期权总成交面额116.838亿元，期现成交比为0.29， ...

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要买溢价率低的期权？

 2016-11-22   mei  47413  6

其实溢价率高与低，最后还是提现在波动率上面的高低，欧美市场交易那么久，从来没听这种说法，到了国内很多 ...

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义务宣传贴，广州开户便宜
图片

 2016-11-10   yhdn  22338  13

广州竞争激烈，佣金给的低，实在看不惯其他地方还高高在上

2016-12-29

pbxxdq

回复期货交易: static/image/common/back.gif资金要求如何？回复
2016-11-24

迅雷不及掩er

楼主，我在广州，如何联系开户？回复
2016-11-24

jixlong

银河证券综合~~· 回复
2016-11-22

极限套利

一张买卖来回需要多少吧回复
2016-11-15

mig29

在云南大理能开户的、有手机版的、佣金低的，联系我。回复
2016-11-15

mig29

要有手机版交易才行。回复
2016-11-13

fubaobao

期货交易发表于 2016-11-12 22:20 组队找我开户吧，2.3全包你在哪？需要什么样的手续回复
2016-11-10

yhdn

回复 yhdn: static/image/common/back.gif回复贾通灵 :部分经纪商连上交所的0.7元都没有主动降如果你没提的话，部分则是说没有接到通知可以降md 回复
2016-11-10

冰之梦

2.3全包那就很好玩了，希望能组团开户。回复
2016-11-10

woshengton

2.3真心不错啊回复

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利率用哪个

 2016-11-24   ivo  18727  9

各位可以说说大家定价的时候用的无风险利率是多少吗？

2016-11-24

金融

国内还是固定利率，没多大的可讨论性。回复
2016-11-24

金融

是的，其实你用3%和4%差别很小很小，因为rho很小的。回复
2016-11-24

olimazhang

-1 回复
2016-11-24

spss1000

用shibor利率，期限的话看你到期日是几个月的，到期日还有几个月就用期限是几个月的shibor。但是楼上说的所有利率都有道理，可以通用。利率对于定价的影响很小，不必纠结。回复
2016-11-24

贾通灵

回复贾通灵: static/image/common/back.gif回复 ivo :搜“上证期权“ 回复
2016-11-24

ivo

回复贾通灵: static/image/common/back.gif神马app 回复
2016-11-24

魔少

好像都是采用shibor利率吧回复
2016-11-24

魔少

回复贾通灵: static/image/common/back.gif正解，现在都是自动的回复
2016-11-24

贾通灵

“上证期权”APP自动跳出来的是3.425 回复
2016-11-24

lbcylgf

国家队的资金成本+必要的运作成本，4%差不多回复

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时间序列模型是期权里面最重要的模型

 2016-10-28   aizhan  19019  6

不考虑涨跌，波动性（volatility）大概是最重要指标，期权定价模型中唯一未知的量，想起time series的老师 ...

2016-11-24

xiaodaofei1234

感觉不学个随机过程的课程，还看不懂回复
2016-11-24

金融

回复 spss1000: static/image/common/back.gif感觉来了一个新大神。回复
2016-11-24

spss1000

楼主说的基本是正确的，对于波动率来讲，时间序列模型大概是目前最重要而且最常用的模型。但是所有时间序列模型都存在一个严重的问题，就是模型的平稳性。在正常状况下（非高波动状态），序列的p值小于1，差分后可以得到平稳态，回归方程所推测出的预期波动率是有效的。但是在行情有高波动时，模型的单位根检验会大于1，这样就算做差分也会得到一个非平稳序列(Residual存在异方差）。在这种情况下，时间序列模型是无法准确地预测波动率的。所以说这类模型只有在行情平稳的时候才有效果。以前的时间序列模型是ARMA和ARIMA，然后有金融工程的大神为了解决非平稳的问题想出了改进版的ARCH和GARCH，算是部分解决了这个问题。我个人经验目前在A股市场比较适用的是GARCH模型，楼主感兴趣可以自己用历史数据推导一下，做一下模拟回测。回复
2016-11-23

woshengton

时间序列模型没有准确的吧。回复
2016-11-23

lgb0610

学习回复
2016-10-30

bestvishes

学习了················ 回复
2016-10-28

墨子

我也学过，不过有点忘记了回复

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这个卖跨怎么样
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 2016-11-24   gypeng123  9354  3

好大的的空间，应该不会出什么意外吧

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期权策略为减仓卖出认购部分、逐步增加虚值卖出认沽，为下一阶段行情布局

 2016-11-22   fang  14987  2

特朗普胜选后，美国利率处于上行趋势，从今天中美利差收窄到历史低位的新闻中也可以得到证实。在流动性较宽 ...

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考虑采取买进12月的2.40行权价或是2.45行权价的认购期权

 2016-11-23   aizhan  10358  4

若继续看涨50ETF中短期走势，还想把握可能的上涨行情，可以考虑采取买进12月的2.40行权价或是2.45行权价的 ...

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一个折价实值期权收盘和开盘价的问题

 2016-11-21   888  12013  6

比如12月1950认购期权，今天的收盘价是0.4113，但明天开盘价将回复到非折价状态，也就是0.4190元开盘。这里 ...

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决战2400~！

 2016-11-22   百无一用  14789  4

我还有购2400的义务仓还没移仓，最后一天！:lol

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感觉今天还是卖跨2400比

 2016-11-22   gypeng123  6618  2

买跨2400好，今天明天大涨大跌的可能性都小。

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期权每日操盘心法1121
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 2016-11-21   智多星  19041  6

第72天：周一，广州，阴今天上午50ETF一路走高，明显强于大盘，再次创出今年3月以来反弹新高。本想在突 ...

2016-11-22

贾通灵

对，不要攻击别人，其实如果昨天收盘价买入11月购2350，到现在也赚了30%了回复
2016-11-22

woshengton

各抒己见，不要攻击别人。回复
2016-11-22

mei

昨天那种行情去做深度实值，确实挺二的。回复
2016-11-22

Ringyun

那是怕回落，买小波动。当然，昨天开盘买2350.2400，都是翻倍哦，如果10元买入2400最高90元呢，八倍回复
2016-11-22

xiaodaofei1234

回复 xiaodaofei1234: static/image/common/back.gif回复期货 :软件上有这个指标，溢价率高的时间价值高，卖出赚取时间价值；溢价率低，时间价值低，买入不怕时间价值损耗。我猜他是这个指导思想。回复
2016-11-22

期货

回复 xiaodaofei1234: static/image/common/back.gif不能按照溢价率来交易期权的，原则上没有任何期权是溢价的回复
2016-11-22

期货

回复 aizhan: static/image/common/back.gif回复 Ringyun :确实挺搞笑的，昨天买平值或者偏虚值put都赚了一倍回复
2016-11-22

xiaodaofei1234

他说的应该是买溢价率低的购权，回复
2016-11-22

Ringyun

回复 aizhan: static/image/common/back.gif安全嘛回复
2016-11-21

aizhan

智多星他妈搞笑吧？？买入折价实值认购期权？？？呵呵，求你别发了。回复