期权论坛

大宗商品糖价下方支撑上移,看跌期权初步看好

 2017-8-18   回忆挑起心伤  6446  0

大宗商品糖价下方支撑上移,看跌期权初步看好

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讨论一下国内的交易员
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 2017-7-27   期权新手  42729  17

有人刚微信上问我操盘手和交易员的区别在哪里？我想了下半天说道，绝大部分国内交易员，只是接受客人或基金 ...

2017-8-18

才鱼

有意思回复
2017-7-29

五湖藏书楼

回复 LLW9BiP4Sg: static/image/common/back.gif能记住代码手快的下单员，能几十万一年？钱真好拿回复
2017-7-29

luojc

交易员在众多人的脑海里都是神回复
2017-7-29

LLW9BiP4Sg

hejq6330 发表于 2017-7-27 10:06 static/image/common/back.gif 25万一年，叫工资不高？在上海大多数都是好几十万一年回复
2017-7-29

LLW9BiP4Sg

hejq6330 发表于 2017-7-27 10:06 static/image/common/back.gif 25万一年，叫工资不高？还好了吧回复
2017-7-29

四平侠客

回复期权新手: static/image/common/back.gif闻得出盘面的气味——精辟回复
2017-7-27

五湖藏书楼

回复期权新手: static/image/common/back.gif仅仅接受客户指令的下单员能拿25万一年？钱这么好赚？回复
2017-7-27

hejq6330

25万一年，叫工资不高？回复
2017-7-27

穿白衬衣黑人

工资不高额回复
2017-7-27

期权新手

平均大概25万一年回复

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期权盒式套利系统开发流程图

 2017-6-7   LLW9BiP4Sg  21288  16

分享一下

2017-8-18

吴宇

回复方丈哎补牙: static/image/common/back.gif看下怎么样回复
2017-8-17

JohnD

回复通荷: static/image/common/back.gif大佬回复
2017-8-17

吴宇

回复 LLW9BiP4Sg: static/image/common/back.gif看下回复
2017-8-17

清晨微勃

楼主的帖子不错回复
2017-8-13

小如mm

路过看看回复
2017-8-13

方丈哎补牙

看不清回复
2017-8-13

@Xizi_qOxwqg7M

好帖子，不错回复
2017-8-1

LLW9BiP4Sg

通荷发表于 2017-6-7 12:21 static/image/common/back.gif 谢谢分享，好图是的回复
2017-8-1

smile718

有意思回复
2017-6-7

LLW9BiP4Sg

dlharu 发表于 2017-6-7 14:10 static/image/common/back.gif 如果能整成公式式的就好了,这样太难懂了. 流程图，公式到处都能找到的回复

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做日内的话，卖出和买入差别不大。

 2017-4-25   方丈哎补牙  8068  8

看了几天ETF和豆粕期权的5分钟图，发现如果做日内交易的话，卖出期权的止损止盈额和买入期权差别不大。当 ...

2017-8-17

JohnD

回复方丈哎补牙: static/image/common/back.gif差别应该不小吧。。。回复
2017-8-17

gypeng123

本人靠日内价差赚不到钱，因为胜率太低。回复
2017-8-17

晨曦穆色

取决于日内波动率的变动，变动2%的差别就很大了回复
2017-8-17

完美丫红花

哈哈哈回复
2017-4-25

muzili

回复 wuyu: static/image/common/back.gif你去交易两笔就知道了回复
2017-4-25

wuyu

怎么来的呢?卖出期权的止损止盈额和买入期权差别不大。回复
2017-4-25

muzili

至少差了1.5个vega收益回复
2017-4-25

muzili

日内波动率跌你怎么不算进去呢？回复
2017-4-25

方丈哎补牙

另外，如果做日内，还是优先平值，或者浅一虚值，深虚不可取。回复

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期权问答

 2017-8-17   急急急  6106  6

备兑看涨期权的图为什么和卖出看跌期权是一样的呢？有什么联系吗？求助各位大神

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牛市看涨垂直价差与牛市看跌价差的比较
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评分

 2016-11-21   小熊  48832  7

构造牛市垂直价差既可以用看涨期权也可以用看跌期权，看涨期权构造初始需要支出，看跌期权构造初始可以收入 ...

2017-8-17

gypeng123

策略很多没用过，牛市看跌没做过。回复
2017-8-17

玩红眼不敢吭声

谢谢回复
2017-1-5

好恽气

好贴回复
2017-1-4

rypan

回复 666: static/image/common/back.gif近月的话流动性问题不大的。关键还是要看希腊字母，并猜测未来的波动率形状回复
2017-1-4

实在搞不懂

希望多发资料回复
2016-11-21

一笑而过

感谢楼主分享回复
2016-11-21

666

其实我觉得选择哪种价差应该根据流动性和订单簿，这是目前50ETF最大的几个问题。回复
2016-11-21

666

所以究竟选择哪个价差，需要根据你对未来标的看法、隐含波动率、你的风险偏好来选择。如果你强烈看多，现在隐含波动率也处于低位，你又相对比较保守，那选择debit 价差；如果你不看跌，现在隐含波动率也处于高位，你又相对风险偏好高，那选择credit 价差；熊市价差用看跌构造的debit 还是用看涨构造的credit，通过本文也可以很容易得出。回复

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上证50ETF期权每日行情0817

 2017-8-17   LLW9BiP4Sg  6001  1

8月17日上证50ETF现货报收于2.652元，上涨0.45%，上证50ETF期权总成交面额162.551亿元，期现成交比为0.58， ...

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tan90度存在吗？这问题不知道还能搞期权？

 2017-5-28   aizhan  14365  7

tan90度存在吗？这问题不知道还能搞期权

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期权交易目前只能日内交易
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 2017-3-16   666  21740  4

期权行情应用T+0方法，早上发现外刺激上证50冲高。后疲软状态，买入平值认沽期权等待回稳待观察与EFt50价差 ...

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6月沽2450期权权利仓平仓止损

 2017-6-20   OPPO  14457  7

6月沽2450期权权利仓平仓止损

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问个手续费的问题
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精华

 2016-6-22   昆帝  26294  13

手续费=证券公司交易佣金+交易所经手费+中登清算费，包含所有的费用现在有券商可以给单边4块，双边8块吗？ ...

2017-8-17

昆帝

应该没有吧回复
2017-8-11

海边青鸟

手续费有2块的没，我觉得没有几个比我这个更低的了，哈哈{:1_12:} 回复
2017-7-16

非度―婚庆

不明觉厉回复
2017-7-16

口香糖大象

看看回复
2016-11-24

昆帝

回复 3100117950: static/image/common/back.gif还可以，不过手续费再低，你没有挣钱的能力，也是白搭啊？所以手续费不收挣钱与否的关键。回复
2016-6-23

昆帝

回复 cgjckl: static/image/common/back.gif费率也不错，控制在开平一次10块左右就可以。回复
2016-6-23

哈斗

回复昆帝: static/image/common/back.gif回复风过无痕 :我确定空认购是肯定不要手续费的回复
2016-6-23

yijiandayi

回复昆帝: static/image/common/back.gif回复昆帝 :查询过了，确定不收手续费回复
2016-6-23

cgjckl

我的手续费是5.3元，我只做卖方。回复
2016-6-23

风过无痕

回复昆帝: static/image/common/back.gif回复昆帝 :应该是的，因为我确定空认购是肯定要手续费的回复

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给权友推荐一本期权入门书籍（E文）
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 2016-12-9   昆帝  34920  11

Kenneth R. Trester-101-option-trading-secret下载地址：http://vdisk.weibo.com/s/sM1m3sVj7ixDu?sudaref ...

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兴业水晶球周五3分
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 2017-8-17   LLW9BiP4Sg  6300  2

兴业期权水晶球/每日市场预判(兴业证券定量团队任瞳/于明明) 预测标的：上证50指数/上证50ETF 预测分 ...

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50ETF期权新增加的同月合约A是什么意思？

 2017-4-21   河源太细包  52890  7

50ETF 期权新增加的同月合约 A 是什么意思？请赐教，谢谢大家

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外围股市普遍造好，预测今天
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 2017-8-17   gypeng123  9210  16

小波动，估计还是小阴线。持仓是买购+卖沽，但感觉交割前应该是盘整行情，实盘操作还是涨了减点，跌了加点 ...

2017-8-17

gypeng123

到今天本月仍亏损0.51%，预计本月交割前扭亏可能性不大，希望下月扭亏为盈。回复
2017-8-17

通荷

恭喜楼主! 回复
2017-8-17

gypeng123

楼层回复看不到不知道为什么，楼下回复楼上吧，今天赚0.3%，当然不亏损呀！回复
2017-8-17

ZWY

你不是合成的多头吗？今天怎么可能亏钱呢? 回复
2017-8-17

gypeng123

又错了，准确率估计就是10%了，明天依然维持看平，估计是小阴线，而且这个小阴线也可能50指数是涨的。回复
2017-8-17

gypeng123

回复向日葵Seven7: static/image/common/back.gif你这是买卖波动吧，单纯做这个做不了，自认为水平还达不到。回复
2017-8-17

向日葵Seven7

楼主会看这个交易期权吗？回复
2017-8-17

gypeng123

回复 chaou: static/image/common/back.gif我这个“大神”是券商的最爱，自己不赚钱也要奉献，;P 回复
2017-8-17

chaou

迟早成为大神哪回复
2017-8-17

gypeng123

横盘，不想加也不想减，瞎折腾。回复

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期权交易策略感想

 2017-3-2   好莉思  30191  7

此文并非长篇大论，纯粹是恰好这周有时间，写一点语录给有缘人。期权交易的出入场时机期权交易和现货交易 ...

2017-8-17

晓丽1025

学习下回复
2017-4-4

az33

两位还是慢慢品味“均值回归”四字，直白就无意思了。回复
2017-4-4

hjhjhjhj33

价格是由基本面决定的，但不太容易弄清。所以主要搞技术面，技术面只是方法，要用好用活。回复
2017-4-4

方丈哎补牙

70%的心理+20%的技术+10%资金管理=成功，这是在论的。其实，不要说波动率是均值回归，只有是个技术指标都含有均值回归的意思。往深了说，就不限于投资了，凡事都是物极必反，否极泰来。回复
2017-4-4

hjhjhjhj33

套利其实风险很大的，由于心里轻视风险，往往重仓，亏一点舍不得止损甚至加仓，容易导致重亏。一定要在开仓时就重视风险，防止温水煮青蛙。回复
2017-4-4

az33

回复好莉思: static/image/common/back.gif吃透“均值回归”这四个字，当前的低波动率市况带来的困惑可去。回复
2017-4-4

az33

回复好莉思: static/image/common/back.gif“昆帝 :均值回归”，正解！！回复
2017-3-2

昆帝

回复好莉思: static/image/common/back.gif均值回归回复
2017-3-2

wuyu

mark 回复
2017-3-2

好莉思

最后一个命题是：波动率看不到摸不到，为什么波动率是一个可以套利的品种？回复

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想问问大家，对于交易期权的方法选择？

 2017-8-16   Evo123  12030  9

大家是交易方向的多，还是做策略组合的多，还是做波动率？

2017-8-17

LLW9BiP4Sg

期权新手发表于 2017-8-17 16:31 static/image/common/back.gif 15年做calendar spread 还是赚了挺多钱的，哈哈哈哈，大佬回复
2017-8-17

期权新手

15年做calendar spread 还是赚了挺多钱的，哈哈回复
2017-8-17

Evo123

小倩发表于 2017-8-17 11:11 static/image/common/back.gif 策略组合不好做，而且不赚钱呢策略给我的感觉是到不了行权日期就得被我拆乱了，很难不被波动所困扰回复
2017-8-17

Evo123

小倩发表于 2017-8-17 11:10 static/image/common/back.gif 我只买call，买puts，卖call和卖puts，很简单的啦单个方向被？回复
2017-8-17

小倩

策略组合不好做，而且不赚钱呢回复
2017-8-17

小倩

我只买call，买puts，卖call和卖puts，很简单的啦回复
2017-8-17

moonpor

我晕回复
2017-8-17

Evo123

comlkx 发表于 2017-8-16 22:54 static/image/common/back.gif 国内很难做波动率策略的，我个人觉得那你是做策略组合喽！回复
2017-8-16

comlkx

国内很难做波动率策略的，我个人觉得回复