期权论坛

关于期权隐含波动率微笑的应用‘？？’
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 2017-3-8   somistone  10923  4

作为一个新手，显然我还没有可以将理论运用到现实，关于波动率微笑的成因、结构等等等等我都知道，但是最后 ...

2017-3-8

卡卡西

回复 666: static/image/common/back.gif价外call还是价外的put？回复
2017-3-8

somistone

回复 888: static/image/common/back.gif请问您具体是指？回复
2017-3-8

888

统计值？回复
2017-3-8

somistone

回复 666: static/image/common/back.gif我也想过这个，但是我不太清楚如何判定斜率过大还是过小，还烦请指教回复
2017-3-8

666

回复 666: static/image/common/back.gif个人觉得这是最好的策略之一回复
2017-3-8

666

波动率主要做的是skew呀，不知道楼上是什么观点，但是skew来说，没有一定可以套利的策略，可以考虑做偏斜度，斜率太大，就买进平值期权，卖出价外期权，回复
2017-3-8

somistone

回复 LLW9BiP4Sg: static/image/common/back.gif是没有固定形态，但是IV目前的形态可以带来什么启示呢。。回复
2017-3-8

somistone

回复 Caroline: static/image/common/back.gif能麻烦您举个例子吗回复
2017-3-8

Caroline

通过rv和iv来做，需要做delta对冲的回复
2017-3-8

LLW9BiP4Sg

市场上的iv本来是没有固定形态的人，你不要思维定势呀回复

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这个策略很怕波动率上升
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 2017-3-7   gypeng123  8120  3

波动率起来得死扛.

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想请教关于隐含波动率如何选取的问题

 2017-3-8   somistone  10392  4

以50ETF为例，有CALL 有PUT 有不同月份，而每个月份又有不同行权价，目前我用的比较笨的方法，即把每个行权 ...

2017-3-8

rui

回复 muzili: static/image/common/back.gif回复 somistone :我也觉得可以仿真vix指数的做法回复
2017-3-8

somistone

回复 LLW9BiP4Sg: static/image/common/back.gif谢谢启发！回复
2017-3-8

somistone

回复 muzili: static/image/common/back.gif谢谢回复！回复
2017-3-8

LLW9BiP4Sg

你可以使用2001版的vix指数计算方法回复
2017-3-8

somistone

回复 muzili: static/image/common/back.gif我需要这个指标来看整体期权市场的情绪以及CALL PUT的IV与标的已实现波动率对比是否高估，以形成策略回复
2017-3-8

somistone

回复吴宇: static/image/common/back.gif倒也是您的意见是？回复
2017-3-8

muzili

目前来看vix指数已经特别合适了回复
2017-3-8

muzili

取决于你需要干嘛？回复
2017-3-8

吴宇

不同月份简单加权没有很大的意义。回复

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期权是最好的保本收益策略模型

 2017-3-8   Caroline  11765  5

【绝对保本+博取收益】最近一直在思考一款绝对保本博取型的产品，这样的产品到底存不存在？答案找到了，存 ...

2017-3-8

LLW9BiP4Sg

Caroline 发表于 2017-3-8 09:12 static/image/common/back.gif 看涨期权权利仓的近月合约中，关键看实值和虚值；如果你的超短线择时能力强就去做虚值，当天翻倍的机会多得 ... 远月权利仓？你嫌钱多吗？回复
2017-3-8

muzili

Caroline 发表于 2017-3-8 09:47 static/image/common/back.gif 多策略多品种多周期期权策略的基础是择时系统，从超短线到短线，当然最暴力最低频的是中线，伴随着期权成交 ... 楼主嘴上厉害呀回复
2017-3-8

aoxuehui

前提是择时能力强，如果真的择时能力强，在股市中都能杀遍天下了，还苦哈哈来期权时间干嘛，流动性又差。都是说的时候怎么样都可以，一干就歇菜:lol:lol 回复
2017-3-8

Caroline

多策略多品种多周期期权策略的基础是择时系统，从超短线到短线，当然最暴力最低频的是中线，伴随着期权成交量的不断放大，这个游戏会有越来越多的玩家加入；期权要想玩大，不在期权本事，而在对50ETF的精准的择时，尤其是中线择时，当你决定买入的时候，你已经知道他什么时候结束；期权的时间价值专治那些伪择时回复
2017-3-8

pythan

前提条件是择时能力强，建立在这种前提下的策略敢宣称保本？回复
2017-3-8

tt00868

回复 Caroline: static/image/common/back.gif如果你的超短线择时能力强就去做虚值，当天翻倍的机会多得是这个厉害哦，直接裸多或裸空干回复
2017-3-8

Caroline

看涨期权权利仓的近月合约中，关键看实值和虚值；如果你的超短线择时能力强就去做虚值，当天翻倍的机会多得是，如果超短线择时能力较弱，短线择时能力强，做实值也会很刺激，一年做一个短线机会就翻倍了；如果你的中线能力很强的话，可以去做远月的看涨期权权利仓，每年都有十倍的机会，这个就看你中线择时的能力了回复
2017-3-8

Caroline

回复 LLW9BiP4Sg: static/image/common/back.gif【期权】我们在做期权方向策略时，一个很重要的点是如何选最合适，收益最大化的合约，应从中线，短线，超短线三个角度分别出发，不然会出现合约选错的情况，尤其是虚值的选择，更是要仔细的甄别，时间的嵌套有很多门道；其实把期权的一个策略做精，做优，收获是最大的；第一个策略就是期权中线十倍策略。回复
2017-3-8

LLW9BiP4Sg

怎么说？回复

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2016年收益超20%
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 2017-2-15   optionspreader  21913  14

2016年全球金融市场经历了几次黑天鹅的洗礼，香港市场更是动荡起伏。尽管这样，我们管理的若干账户都取得了 ...

2017-3-8

aoxuehui

怎么开通香港期权，谢谢回复
2017-2-17

optionspreader

回复昆帝: static/image/common/back.gif我有看你的微博。加个微信吧 18251810937 回复
2017-2-17

昆帝

不错，复利的话3.6年翻一翻。回复
2017-2-17

optionspreader

回复小鱼儿: static/image/common/back.gif:handshake 回复
2017-2-17

小鱼儿

厉害厉害厉害回复
2017-2-17

optionspreader

回复 roby: static/image/common/back.gif我们的策略介绍，加我微信吧 18251810937 回复
2017-2-17

optionspreader

回复 gypeng123: static/image/common/back.gif谢谢鼓励回复
2017-2-17

gypeng123

做的真好，佩服回复
2017-2-17

optionspreader

回复 foktakming: static/image/common/back.gif谢谢回复
2017-2-17

foktakming

厉害回复

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有人知道为什么今天的vix指数波动这么大吗？

 2017-3-7   LLW9BiP4Sg  7685  3

今天午盘开盘后，不知道什么情况了

2017-3-8

888

回复 shakesbin: static/image/common/back.gif大神回复
2017-3-8

周杰伦

回复 shakesbin: static/image/common/back.gif厉害的大神回复
2017-3-8

hkh66

回复 shakesbin: static/image/common/back.gif真厉害回复
2017-3-8

LLW9BiP4Sg

aoxuehui 发表于 2017-3-7 23:36 static/image/common/back.gif 应该是计算的问题把嗯，是的回复
2017-3-7

aoxuehui

应该是计算的问题把回复
2017-3-7

LLW9BiP4Sg

shakesbin 发表于 2017-3-7 22:28 static/image/common/back.gif 这与IVX的计算方法有关：IVX里面有一个选择平值期权的机制是：认购期权价格与认沽期权价格差的绝对值最小的 ... 谢谢大神指教回复
2017-3-7

aizhan

回复 shakesbin: static/image/common/back.gif巧遇真期权大神！！！回复
2017-3-7

shakesbin

这与IVX的计算方法有关：IVX里面有一个选择平值期权的机制是：认购期权价格与认沽期权价格差的绝对值最小的行权价合约就是平值合约，这与我们常用的选择机制（最接近50ETF价格的行权价合约）不一样，这会引起IVX计算流程里面的参数（具体就不说了，麻烦），所以会引起IVX的不正常跳动。根本原因在于计算机制的问题回复
2017-3-7

tim

回复 LLW9BiP4Sg: static/image/common/back.gif计算方法的问题吧？回复
2017-3-7

LLW9BiP4Sg

几分钟内波动了1% 回复

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期权有一半的胜率牛不牛？但是规则玩死你呀的！！！！！！！！！！！！！！！

 2017-2-26   时空8  22438  15

期权即便你有50%的胜率这胜率都是高手水平但是坑死你呀的首先50%的胜率意味着你每交易一笔需要赚钱100% ...

2017-3-7

shakesbin

你的理解出现问题了回复
2017-3-7

梦想在前方

无病呻吟回复
2017-3-7

野心瓜

没看懂这个帖子回复
2017-3-7

Ringyun

回复 radium886: static/image/common/back.gif我也这样觉得。回复
2017-3-7

aoxuehui

回复神术: static/image/common/back.gif24%年化还不够？你想一天能翻几倍，有一个方法可以实现，睡觉:D 回复
2017-3-7

aoxuehui

没搞懂楼主什么意思？60%的胜率还不够？正的期望值是胜率和盈亏比来衡量的回复
2017-3-7

时空8

345 回复
2017-2-27

radium886

我想知道是谁告诉你有50%胜率的？回复
2017-2-27

时空8

回复神术: static/image/common/back.gif还不如花了呢花了一年还能赚10% 回复
2017-2-27

tim

感觉你发帖子像是在骂人回复

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豆粕、白糖期权或将分别于3月20、27日上市

 2017-2-27   rimrockcn  10182  16

豆粕、白糖期权或将分别于3月20、27日上市

2017-3-7

hjhjhjhj33

看来3月没戏了。回复
2017-3-1

wuyu

回复 fcibb: static/image/common/back.gif是的回复
2017-3-1

tim

感觉期权难度比较大了，现在来看回复
2017-3-1

fcibb

3月底还是比较可信的回复
2017-3-1

rimrockcn

上300ETF和500ETF期权是最好的了，也不要重新开户，都现成的回复
2017-3-1

灵魂禁锢

国庆节肯定不止！回复
2017-3-1

hjhjhjhj33

国庆节前有可能正式开通。回复
2017-2-28

商品期权

3月17日肯定是不可能了回复
2017-2-28

3个字符

确定了？回复
2017-2-28

yhdn

回复 puts: static/image/common/back.gif还有一个月左右，怎么来不及，那帮孙子应该加班完成回复

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50ETF期权认购和认沽哪个隐含波动率高?

 2017-3-7   tim  9413  6

为何发现认购的隐含波动率一直低于认沽的隐含波动率呢？

2017-3-7

卡卡西

主要是borrow rate吧，其它的都不是理由回复
2017-3-7

aoxuehui

回复 LLW9BiP4Sg: static/image/common/back.gif反平价套利做不了回复
2017-3-7

LLW9BiP4Sg

aoxuehui 发表于 2017-3-7 12:11 static/image/common/back.gif 不能融券，不能做套利套利可以做的，比如平价套利，但是那个borrow rate不是我们的borrow rate 回复
2017-3-7

aoxuehui

不能融券，不能做套利回复
2017-3-7

小小

认沽期权的隐含波动率要高一些回复
2017-3-7

期权六艺

回复 666: static/image/common/back.gif认沽的隐含波动都比认购高一些回复
2017-3-7

期权六艺

回复 666: static/image/common/back.gif看你怎么想了，谁叫你交割呢？回复
2017-3-7

666

卖沽只要有钱，交割后有实物在手，总还有翻身的机会，还可以做备兑减少损失。卖购一但做错就只有认亏了。回复
2017-3-7

666

不相信购的隐含波动率低于沽，我卖购的时候心理压力比卖沽大得多回复
2017-3-7

tim

除了不能融券，还有其它重要的原因吗？回复

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萌新求教

 2017-3-7   野心瓜  6793  2

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请问各位如何通过excel获取期权的实时行情？
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 2017-2-16   roby  20118  16

如题，这样可以方便计算实时的套利空间？我是菜鸟，求指教:handshake

2017-3-7

muzili

没有接口你怎么玩呢？回复
2017-3-7

aoxuehui

回复小鱼儿: static/image/common/back.gif能具体谢谢步骤吗？或者开个帖子回复
2017-3-7

aoxuehui

回复小鱼儿: static/image/common/back.gif能具体说说吗回复
2017-3-7

roby

回复小鱼儿: static/image/common/back.gif下载wind了，请教一下如何使用，谢谢！回复
2017-3-7

roby

回复 vincentsum: static/image/common/back.gif下载wind了，可以简单介绍一下吗？谢谢回复
2017-2-21

starrychou

这不是很清除啊需要有接口的吧回复
2017-2-21

周杰伦

感觉都好厉害回复
2017-2-21

roby

回复小鱼儿: static/image/common/back.gif如果我下载了wind，如何编辑数据接口啊？谢谢回复
2017-2-17

小鱼儿

app 回复
2017-2-17

小鱼儿

app行情回复

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3月3日期权日内交易盈亏展示

 2017-3-7   LLW9BiP4Sg  5963  3

3月3日期权日内交易盈亏展示

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隐含波动率和历史波动率的区别
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 2017-3-7   商品期权  19973  2

隐含波动率是交易员对市场未来波动的主观性看法，具有前瞻性。但是，在绝大部分的时间，由于市场流通性的原 ...

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兴业水晶球周二四分看跌

 2017-3-6   LLW9BiP4Sg  5939  7

兴业期权水晶球/每日市场预判(兴业证券定量团队任瞳/于明明) 预测标的：上证50指数/上证50ETF 预测分值：4 ...

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谁在北京能给我讲讲期权，我愿意付费。

 2017-3-3   Innana  9174  12

谁在北京能给我讲讲期权，我愿意付费。

2017-3-7

Ringyun

我在东城和平里区域，欢迎交流。回复
2017-3-6

rimrockcn

来上海吧，有免费的讲座呀:lol 回复
2017-3-6

Ringyun

回复 Ringyun: static/image/common/back.gif有50期权实战经验，也赚过些钱，有空交流下。回复
2017-3-6

郭碗瓢盆

我在北京，一家期货工资投研部的期权研究员，有时间可以沟通一下回复
2017-3-6

小小

哈哈，不在北京回复
2017-3-5

virgoddk

各大期货公司应该都有基础培训吧~~~ 回复
2017-3-5

Innana

回复林洸興: static/image/common/back.gif谢谢林总回复
2017-3-5

Innana

回复 Ringyun: static/image/common/back.gif0基础。。。回复
2017-3-5

Innana

回复胡世方: static/image/common/back.gif谢谢提醒回复
2017-3-5

Ringyun

我在北京。你基础如何？回复

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上证50ETF期权的定价问题

 2017-3-7   周杰伦  17593  4

上证50ETF期权采用什么定价方式?一般来说是采用B-S定价模型。但是又感到不对，因为虚二档的认购，例购9月24 ...

2017-3-7

LLW9BiP4Sg

wuyu 发表于 2017-3-7 09:06 static/image/common/back.gif 市场上唯一不能确定的就是波动率。其实认购认沽的计算是一样的，有Excel里，我们可以一次把认购与认沽的价 ... 其实是borrow rate 回复
2017-3-7

wuyu

市场上唯一不能确定的就是波动率。其实认购认沽的计算是一样的，有Excel里，我们可以一次把认购与认沽的价格一次算出。当然，这样是用的同一个波动率。认购与认沽波动率的不同，这主要是因为我们平价公式套利成本的缘故，我们现在如果想用平价公式套利的话，因为没有融券50ETF，那就只能用股指期货的价格来计算。认沽价格上的这种偏移，可以让套利"无利可图"或空间很小。回复
2017-3-7

wuyu

是B－S模型。像您说的这两个例子： 50ETF收盘为2.342，离到期有236天，9月2450认购当天的隐波是12.02%，计算中，用的无风险利率应是4%, 可以计算得到认购的报价是0.0705（*10000）。 9月2250的认沽情况类似，当天它的隐波是15.52%，以此计算出来，认沽价应该是0.0536（*10000）。这与系统里的报价一致。回复
2017-3-7

mei

回复周杰伦: static/image/common/back.gif你这完全没道理的回复
2017-3-7

mei

认购和认沽的价格有什么关系呢？。。。而且执行价格也不一样回复
2017-3-7

周杰伦

有大神能解答下吗？回复