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主题:253798 排名:2关注 / 发布

上证50ETF期权每日行情0821
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 2017-8-21   LLW9BiP4Sg  6220  4

8月21日上证50ETF现货报收于2.663元，下跌0.04%，上证50ETF期权总成交面额176.573亿元，期现成交比为0.64， ...

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 2017-8-21   梦幻世界  16909  8

虚值两档还有卖的空间

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 2017-8-21   chulaizhadao  11920  2

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 2017-8-20   gypeng123  38113  26

周一收阴下跌，实盘操作以卖为主。

2017-8-21

gypeng123

ETF是绿的，50指数是红的，还是预测错误，难呀！正确率就维持在10%了。回复
2017-8-21

小倩

合成多头期货走起来回复
2017-8-21

小倩

支持实战贴回复
2017-8-21

gypeng123

买购2650，记得交割前平仓. 回复
2017-8-21

gypeng123

qaz2569qaz 发表于 2017-8-21 14:05 楼主需要有个加仓的机制下跌就是加仓的机制。回复
2017-8-21

qaz2569qaz

楼主需要有个加仓的机制回复
2017-8-21

gypeng123

今天开盘卖8月购2700是正确的，我有9月购2700，不怕大盘涨，可惜卖的太少，这个是赚钱的机会，错过了。回复
2017-8-21

gypeng123

周五收盘后权利仓很重，本来也是想着买一次波动，开盘也确实涨了，不过，跌的太快，虽然出了，但真心不好做，还是卖沽比较省心。回复
2017-8-21

powerwu

被闷了回复
2017-8-21

az33

50ETF的20、30日均线分别为2.670、2.668，未来几日很关键。回复

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 2017-8-21   永安期货  10792  1

波动性策略：建立波动率头寸依靠市场波动率变化建立的策略包括跨式、宽跨式、蝶式和铁秃鹰价差组合等，由于 ...

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 2017-8-21   永安期货  10557  0

在持有股票的同时卖出标的股票看涨期权，期权交易的术语称为备兑看涨期权组合，它作为最为常见收入策略，CB ...

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 2017-8-21   期权家  9215  1

50ETF期权实战解盘(08月21日) 一、行情回顾：昨天美股跌是因为自己“后院起火”，我大A这次不跟跌了，小 ...

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 2017-8-19   rialbynot  27961  10

昨天收盘000188=13.46，尝试了两种方法计算ivix方法1：根据上交所网站上发布的编制方案： http://www.sse ...

2017-8-21

赵锐

大商所用baw模型计算波动率，你看谁算的能和大商所一样么。。。。都不一样的回复
2017-8-21

赵锐

那么复杂的计算，任意一个参数不一样，结果肯定都不一样的回复
2017-8-20

optbbs123

直接用不就行了，为何还要自己算哪？回复
2017-8-19

rialbynot

LLW9BiP4Sg 发表于 2017-8-19 23:32 老ivix方法，采用interpolation方法几乎没误差能详细解释下么谢谢回复
2017-8-19

rialbynot

LLW9BiP4Sg 发表于 2017-8-19 23:31 每个人用方差互换方法计算的都有误差的偏的有点离谱回复
2017-8-19

rialbynot

LLW9BiP4Sg 发表于 2017-8-19 23:31 方差互换方法吗？上交所给的编制方法我感觉是模仿cboe的回复
2017-8-19

Edwin_z

上交所自己都没有算对过回复
2017-8-19

LLW9BiP4Sg

老ivix方法，采用interpolation方法几乎没误差回复
2017-8-19

LLW9BiP4Sg

每个人用方差互换方法计算的都有误差的回复
2017-8-19

LLW9BiP4Sg

方差互换方法吗？回复

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 2017-8-21   海边青鸟  18878  11

目前，标的历史波动率为12.96%，没有变化；ivx指数为13.46，下降1.7%。由于标的变化幅度不大，导致隐含波动 ...

2017-8-21

梦幻世界

谢谢分享回复
2017-8-21

gypeng123

好帖回复
2017-8-21

LLW9BiP4Sg

这个帖子查看量怎么这么多？https://www.optbbs.com//mobcent//app/data/phiz/default/38.pnghttps://www.optbbs.com//mobcent//app/data/phiz/default/38.png 回复
2017-8-21

admin

这个怎么有2000多的查看量？？？{:4_329:} 回复
2017-8-21

irontowersh

在vol一直下跌的市场，卖期权才是主流回复
2017-8-21

通荷

哈哈，那是回复
2017-8-21

海边青鸟

通荷发表于 2017-8-21 09:16 历史波动率和隐含波动率还是差0.6%，估计还要跌，不然做市商吃什么？他吃什么我不想知道，我只想知道自己可以吃什么回复
2017-8-21

海边青鸟

redgavin 发表于 2017-8-21 09:15 估计被百度收录了怎么会，估计是周一大家都兴奋，下次不刺激大家了回复
2017-8-21

通荷

历史波动率和隐含波动率还是差0.6%，估计还要跌，不然做市商吃什么？回复
2017-8-21

redgavin

估计被百度收录了回复