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期权论坛 - 国内最专业的期权社区»论坛 › 期权论坛› 期权

问一问实盘豆粕期权
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 2017-4-5   方丈哎补牙  8873  4

我有几个疑问，请帮忙解答一下，数据如图：问题1：M1709，既然到期日都是20170807，那么为什么 2550 ...

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豆粕期权不挂1705问题很大
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 2017-4-5   徐正平  19876  6

豆粕期权目前方向性机会少即使搞对方向收益率也不好 09是时间太远期 07是流动性有溢价 07期货本身很难找 ...

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今天买了点豆粕看涨,开张了
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 2017-4-5   yangxp1982  11878  7

还是感觉太贵,起不到杠杆的作用,先买点看看再说

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做期权从来不看期权的任何指标
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 2017-4-5   luojc  49475  14

我做期权也有一段日子了，但我做期权从来不看那些什么希腊字母，什么波动率那些指标。如果真的要看，我只 ...

2017-4-5

xfiles77

和我一样，我是股民做期权回复
2017-4-5

luojc

回复 az33: static/image/common/back.gif欢迎之至，我下午忙，都没时间看这里，呵回复
2017-4-5

肥羊咩咩咩

回复 az33: static/image/common/back.gif做期权能得到什么乐趣啊，新手一个，求老司机带路回复
2017-4-5

powerwu

回复徐正平: static/image/common/back.gif资金推动型的市场，有比波动率更靠谱的“指标”:D 回复
2017-4-5

az33

回复 powerwu: static/image/common/back.gif明白了。这与你的交易系统有什么关系呢？回复
2017-4-5

徐正平

建议多看看波动率，不然一次可能面临后期的亏损回复
2017-4-5

az33

luojc，借你的道场发表意见，有喧宾夺主之嫌，请原谅！回复
2017-4-5

az33

回复 az33: static/image/common/back.gif我个人认为，以这个图来指导操作无意义，还不如macd。回复
2017-4-5

powerwu

回复 powerwu: static/image/common/back.gif权利，逻辑很简单，在雄安概念带动下，大盘涨，50指数跟风，认购有肉回复
2017-4-5

az33

回复 powerwu: static/image/common/back.gif权利仓还是业务仓？回复

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模拟账号要连续下单才能下真单

 2017-4-5   libing  8955  4

老板不让我做期权。不知道领导是怎么想的。好像是想裁员的。同事叫我帮忙下模拟单。。。不让我做，我也不是 ...

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我户都开好了，现在连仿真都不会做

 2017-4-5   libing  8958  3

吧里的大神能带我玩，带我飞一下吗:handshake

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上证50ETF期权每日行情0405

 2017-4-5   LLW9BiP4Sg  3500  0

4月5日上证50ETF现货报收于2.383,上涨1.10%，上证50ETF期权总成交面额157.130亿元，期现成交比为0.36，权 ...

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豆粕期权策略成本和收益估算

 2017-4-5   昆帝  11995  7

做的是豆粕1709合约,所以成本和收益以本合约各档挂盘价估算出来。依据上日收盘价进场，今日开盘价出场,仅供 ...

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期权行情列表里的理论值，是怎么算出来的，有啥用？

 2017-4-5   方丈哎补牙  13962  1

期权行情列表里的理论值，是怎么算出来的，有啥用？

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波动率曲面

 2017-3-31   chuizhen  10443  2

波动率曲面出来了

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put的iv显著高于call

 2017-3-31   期权新手  21802  3

今天豆粕期权的put的iv比call的iv高很多哪

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现货期权降低点仓位吧！

 2017-3-30   gypeng123  6131  4

大盘四连阴，创业板更加恐怖，波动率感觉也想走高，还是小心点，仍然做卖跨，股期:L都减仓，去打逆回购了！ ...

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财报前后波动率的变化

 2017-4-5   卡卡西  5478  0

这是因为在财报前，期权的隐含波动率（IV）已经大涨了，因为买的人多了（不懂为什么的去看公开课，不展开说 ...

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豆粕期权上市第一天的交易细节

 2017-4-4   LLW9BiP4Sg  5127  8

崔先生周五早上8点55分开始集合竞价时就已经开始参与，同时挂出了一些期权买单和卖单，但是由于挂的买单价 ...

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上周我的组合走势

 2017-4-5   muzili  7752  1

上周组合的Delta微正，由于标的下跌，使组合承受了方向性亏损；标的整体波动较小，虽然组合的Gamma较大，但 ...

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这段时间的50ETF期权波动率走势

 2017-4-4   LLW9BiP4Sg  5099  2

50ETF实际波动率继续下跌，期权加权隐含波动率在历史低位徘徊。2017.3.3起，50ETF已经连续在21个交易日中在 ...

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尝试豆粕期权，从仿真开始。
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 2017-4-4   方丈哎补牙  10571  10

刚开了仿真账户没几天，一切都在尝试中。如果以下的想法可行，就去开个实盘账户，真心对跑去期货公司考试感 ...

2017-4-4

小倩

名字不错，哈哈回复
2017-4-4

方丈哎补牙

我对豆粕未来3个月的预期是，大方向向下，但期间应该有向上的深度回调。回复
2017-4-4

hjhjhjhj33

必须知道美豆种植面积等基本面发生大变，才可用此策略，否则类似赌博游戏回复
2017-4-4

muzili

我想做你对手方，我去卖期权赚钱回复
2017-4-4

方丈哎补牙

我文中的例子，只是为大家看着方便，想保险，不跨那么宽就成了，例如我改成，同时买入 2850 处的看涨期权，和2850处的看跌期权。这并不能说明跨式这个策略本身就是蠢的。就好比一把刀，能切猪肉也能切人肉，你就说刀是邪恶的。另外，我文中的理论亏损，应该是比较接近实际亏损的，不存在平不了仓的问题。 1、是我做日K，而非分钟图，会因为滑点，挂单成交不了。2、是我做远期合约，主力合约，成交量不成问题。回复
2017-4-4

987820765

回复方丈哎补牙: static/image/common/back.gif比如你例子中一样，双边买中间已经有200点亏损，再加上权利金的部分，浮亏至少三百以上，价格在上下近500点的波动区间里，你都是亏钱················ 回复
2017-4-4

888

单纯从理论亏损的方式来看策略，其实是很不准确的回复
2017-4-4

灵魂禁锢

写的不错回复
2017-4-4

方丈哎补牙

买跨式，蠢在哪里？能否指教下，最好能举个例子。回复
2017-4-4

小小

建议多看看论坛的帖子，买跨式很蠢的回复