期权论坛

什么是波动率的期限结构？
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 2017-7-31   @Xizi_qE17aykm  25543  5

请问什么是波动率的期限结构？

2017-7-31

fang

写的真好回复
2017-7-31

妹子123

水平不错回复
2017-7-31

muzili

回答的真好回复
2017-7-31

通荷

就实务的观点言之，如果短天期大部分时间都是在长天期之下，则表示波动率正呈现着下降的趋势中，您可以尽量放空选择权。只要，短天期突然跑到长天期之上，则您可以预期会有拉回下降的现象出现，您可以大量放空选择权。如果短天期大部分时间都是在长天期之上，则表示波动率正呈现着上升的趋势中，您可以尽量做多选择权。只要，短天期突然跑到长天期之下，则您可以预期会有拉回上升的现象出现，您可以大量做多选择权。这种现象跟移动平均线非常相似。差别只在于价位的移动平均线，长天期均线本身变化很大，而长天期波动率均线则少有变化，这样子，反而是它的优点。回复
2017-7-31

通荷

众所皆知，不同长短的波动率取样期间，会造成波动率变动幅度出现不同的变化景观。一般言之，取样期间愈短，波动率的变动幅度愈大，取样期间愈长，波动率愈稳定。这种现象称之为volatility cone。波动率期间结构，除了有上述的短天期领先长天期的现象之外，它还有短天期回归长天期的现象。这种现象称之为mean reversal。也就是说，当您记录了一组5,15,30,60,90,150天期的历史或隐含波动率，除了可以观察短天期如何影响长天期的现象之外，您还可以观察短天期如何回归长天期的现象。回复

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无脑挂单
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 2017-7-31   gypeng123  22354  23

机械式操作，原因很简单，判断不出方向。

2017-7-31

gypeng123

回复 OldDog: static/image/common/back.gif跟昨天差不多回复
2017-7-31

OldDog

波动率跌了1%，到15%了回复
2017-7-31

OldDog

今天收益怎么样？回复
2017-7-31

gypeng123

手续费是不少，按收盘价计，折腾比不折腾多赚138元，虽说不多，蚂蚱虽小，也是块肉呀。本月收益0.68%，总算没跑输上证指数，大神别见笑。回复
2017-7-31

rimrockcn

搂主这样操作，手续费好多呀回复
2017-7-31

gypeng123

收盘2*2650大于一张2700，换回来。回复
2017-7-31

gypeng123

真是荡秋千。回复
2017-7-31

gypeng123

这四笔交易原因：前两天2*2650大于1张2700，今天2*2650小于1张2700，相当于没交易。回复
2017-7-31

gypeng123

早挂单差一张没成了，接着挂卖，不成最好。回复
2017-7-31

gypeng123

挂单成交了一半了，等着另一半成交。回复

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sell vol盈利丰富

 2017-7-31   Edwin_z  8192  5

这段时间sell vol至少赚了20%

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现在的隐含波动率

 2017-7-31   LLW9BiP4Sg  5842  4

16%左右了

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搞期权的人都需要学一点心理学

 2017-7-30   Edwin_z  10301  1

-01- 我小时候特别喜欢看魔术。第一次看魔术，是七八岁时一位叔叔表演给我的。当时我很震惊——为什么眼睛 ...

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看涨期权和看跌期权有什么区别？

 2017-7-30   围猎人  20264  4

看涨期权和看跌期权有什么区别？

2017-7-30

@Xizi_qE17aykm

具体例子就是：如果你预计今天A股大盘将上涨，你就可以买入股指看涨期权；如果你预计今天A股大盘将下跌，你就可以买入股指看跌期权。回复
2017-7-30

围猎人

具体？举个例子回复
2017-7-30

@Xizi_qE17aykm

看涨期权就是做多，投资人判断将要上涨，故而买入，待上涨后交割。看跌期权就是做空，投资人判断将要下跌，故而买入，待下跌后交割。回复
2017-7-30

向日葵Seven7

"看涨期权，看涨期权又称买进期权，买方期权,买权，延买期权，或“敲进”，是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利。看涨期权是这样一种合约：它给合约持有者（即买方）按照约定的价格从对手手中购买特定数量之特定交易标的物的权利。看跌期权指期权买方按照一定的价格，在规定的期限内享有向期权卖方出售商品或期货的权利，但不负担必须卖出的义务。看跌期权又称“空头期权”、“卖权”和“延卖权”。在看跌期权买卖中，买入看跌的投资者是看好价格将会下降，所以买入看跌期权；而卖出看跌期权方则预计价格会上升或不会下跌。看涨期权本质：看涨期权的执行净收入，称为看涨期权的到期日价值，它等于标的资产价格减去执行价格的差额。看涨期权的损益，是指看涨期权的到期日价值减去期权费(期权价格)后的剩余。看跌期权本质：看跌期权的执行净收入，称为看跌期权的到期日价值，它等于执行价格减去标的资产价格的差额。看跌期权的损益，是指看跌期权的到期日价值减去期权费后的剩余。两者区别：卖出看涨期权”一方得到权利金，承担无限风险（风险不可控制）； “买入看跌期权”一方支付权利金，但只承担有限的风险（如果价格上涨，不行权即可，损失的只是权利金）。" 回复

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上证50ETF期权每日行情0728

 2017-7-29   LLW9BiP4Sg  5151  4

7月28日上证50ETF现货报收于2.68元，上涨0.11%，上证50ETF期权总成交面额150.356亿元，期现成交比为0.52， ...

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期权做市商招聘

 2017-7-28   期权工作  16317  7

浙商期货子公司浙期实业获得首批期权做市商资格。目前白糖期权和豆粕期权的做市商交易正在顺利开展。如果 ...

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七月行情总结。
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 2017-7-28   方丈哎补牙  8345  5

连续预测了4周ETF50的行情，总体的看还是不错的。（有兴趣的可以看看我以前的帖子）实盘做了将近2个月， ...

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刚刚同事告诉我，期权论坛将新来两位超级美女版主
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 2017-7-28   admin  16085  16

刚刚同事告诉我，期权论坛将新来两位超级美女版主{:6_260:}

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今天如大跌会不会加仓
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 2017-7-28   gypeng123  24854  34

可能会加一些，考虑是2700还是2600

2017-7-28

luojc

有钱赚就好回复
2017-7-28

gypeng123

回复简熙1oo: static/image/common/back.gif谢谢回复
2017-7-28

简熙1oo

每天都看楼主的帖子，很不错回复
2017-7-28

az33

回复 gypeng123: static/image/common/back.gif有钱赚就好。回复
2017-7-28

gypeng123

今天占本周收益的一半，本周盈利0.14%，还行吧比上周强。回复
2017-7-28

az33

回复 gypeng123: static/image/common/back.gif我昨日卖开的沽3月2800，现在每张随便赚80元。回复
2017-7-28

az33

回复 gypeng123: static/image/common/back.gif你每张合约就赚它10来元的，考虑价差、交易费用，当然觉得不好成交了。回复
2017-7-28

chenpaihao

回复 gypeng123: static/image/common/back.gif回复 gypeng123 :看准了加价呗回复
2017-7-28

豆豆说

哈哈哈回复
2017-7-28

gypeng123

回复 gypeng123: static/image/common/back.gif远月的缺点是不好成交。回复

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玩了十年股票加三年期货再加一年期权后，玩外汇的真实写照
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 2017-7-28   hcgjnv  40170  15

模拟盘起初一周翻一倍，然后又爆亏近95%，实盘24小时内亏40%！这就是我玩了十年股票加三年期货再加一年 ...

2017-8-20

老白干

把外汇说的有点太严重了吧，就跟炒股一样，炒股破产的也不少回复
2017-8-3

kanyii

谢谢回复
2017-8-3

海边青鸟

本帖最后由海边青鸟于 2017-8-3 14:45 编辑外汇交易对于很多中国人来说都是一部血泪史，不说亏钱亏多少，最头痛的是天天挂在心上，自己的本职工作都被这个给耽误了，熬夜看盘，半夜失眠，身体都快垮了，都想成为那1%的人，那谁亏钱呢？对于外汇没有碰过的朋友，给你们一个忠告，外汇对于绝大多数人来说就是个坑，你送再多钱也喂不饱它。回复
2017-7-29

LLW9BiP4Sg

老白干发表于 2017-7-29 16:13 static/image/common/back.gif 觉得外汇确实不好搞，不知道谁的一句话突然就下来或者上去了外汇基本上没赢过回复
2017-7-29

LLW9BiP4Sg

江西萍乡发表于 2017-7-29 18:24 static/image/common/back.gif 我2001年股票，2007年开始玩外汇，2013年国内商品，对于这种结论太过片面，但不建议无闲钱的朋友去玩，因为 ... 牛逼回复
2017-7-29

江西萍乡

我2001年股票，2007年开始玩外汇，2013年国内商品，对于这种结论太过片面，但不建议无闲钱的朋友去玩，因为走出来的时间和经验成本，比玩期货高多了，完全不在一个台阶。回复
2017-7-29

老白干

觉得外汇确实不好搞，不知道谁的一句话突然就下来或者上去了回复
2017-7-29

四平侠客

超短的持续盈利是很难的，在3%的无序波动里是很难赚钱，所以，现在坚决只做单边趋势，忽略5%的波动。回复
2017-7-28

麦客小期

为何要去做外汇呢？外汇就是屠杀场哪回复
2017-7-28

一新晨

好帖子回复

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从50期权看多头不再有压倒性的优势,而是势均力敌,后面还是看小股票。

 2017-7-28   gdlong  5266  0

从50期权看多头不再有压倒性的优势,而是势均力敌,后面还是看小股票。

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50期权继续做空吧！现在下跌通道中小反弹遇到压力位

 2017-7-28   l2zFZaZJZc  32908  6

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商品期权1801~豆粕认沽~白糖认购
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 2017-7-28   l2zFZaZJZc  18274  4

现在豆粕在下跌通道中反弹遇到压力继续下跌几率大………白糖底部超跌反弹大概率反弹上涨不排除小概率 ...

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论商品期权的流动性
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 2017-7-27   宁静致远  35875  16

每个人做事也会都应该学会在错误中成长，告诉大家一个真实的故事，前几天本来手中建立了几手2900的豆权跌的 ...

2017-7-30

宁静致远

短线还是50的好玩，商品期权适合做中长线回复
2017-7-28

weidadpig

楼主节哀，我也曾经历过类似的事情，SR801期权被我7张市价单从75打到了105，几分钟亏损5000+ 回复
2017-7-28

向日葵Seven7

还是业余爱好呢？回复
2017-7-28

向日葵Seven7

楼主是职业的交易员吗？回复
2017-7-28

宁静致远

回复 LLW9BiP4Sg: static/image/common/back.gif期权这个小数点打错可能会成交，股票小数点打错就超过涨跌停了，倒不会出什么问题回复
2017-7-28

宁静致远

回复爺莪忲蔂: static/image/common/back.gif但委托价是0.5，万幸的是62有人挡了回复
2017-7-27

爺莪忲蔂

62不是0.5~~~~~~~~~~ 回复
2017-7-27

LLW9BiP4Sg

宁静致远发表于 2017-7-27 18:03 static/image/common/back.gif 记得这个月中旬时当时买50期权时也把委托价的小数点打错了，当时说还幸好流动性好，没有按委托价成交，结果 ... 小数点打错…这个做交易大忌回复
2017-7-27

luojc

没亏多少啊回复
2017-7-27

宁静致远

是啊，教训深刻，这个月的盈利都成浮云了' 回复