期权论坛

美股期权总结
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 2017-8-11   美股期权  16483  3

给大家公布一下我的持仓，欢迎拍砖！目前主要是各种期权，分为三类一是指数期权，包括日经，国企，DAX ...

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50ETF

 2017-8-11   海边青鸟  5134  0

50ETF期权昨日50ETF午早盘大幅冲高回落，盘中跌幅扩大，午后又再度大幅反弹，收下影线，截止收盘，50ETF ...

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大家用凯利公式做期权吗？

 2017-8-10   hejq6330  23482  6

f*=（bp-q)/b 其中 f* 为现有资金应进行下次投注的比例； b 为投注可得的赔率（此处的赔率定义不清楚， ...

2017-8-10

杨中伟

很好的帖子回复
2017-8-10

luzhuxiner

回复 hejq6330: static/image/common/back.gif这是构建牛市价差吗？胜率是组合的delta值吗？回复
2017-8-10

hejq6330

这个是一个例子。理论还是需要结合实际的回复
2017-8-10

hejq6330

例子中p=30%,b=400/100=4，则f=12.5%，也就是说，当捕捉到市场上存在着这样的有风险套利机会时，以总资金的12.5%入场开仓，长期来看将获得正收益，每套组合的收益期望值为400×0.3+100×0.7=50元。凯利公式在期权中应用：收益最快又不至于押注过大造成资金不足　　如果最大收益不是400元而是200元，虽然一眼望去似乎仍然是低胜率高赔率，然而经计算后f=-5%，这种情况下该组合不宜投资，其期望值为-10。实际上，凯利公式并不影响投资策略的数学期望，只是从资金管理角度使得收益更快实现，因此对于一个期望值为负的投资策略，无论用什么样的资金管理都很难在长期盈利。 http://i0.hexunimg.cn/2015-09-01/178776077.jpg 回复
2017-8-10

青青

这个怎么做？概率论吗回复
2017-8-10

青青

我一直没搞懂凯利公式… 回复

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零和游戏的期权你靠什么取胜？

 2017-8-10   魔少  14259  11

零和游戏的期权你靠什么取胜？

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期权家：50ETF期权实战解盘(08月10日)

 2017-8-10   期权家  4702  0

50ETF期权实战解盘(08月10日) 一、行情回顾：昨天上证50ETF弱势震荡为主，午盘开始下跌，最低下跌到2.66支 ...

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今天看涨但不加多
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 2017-8-10   gypeng123  14157  19

做好大跌的准备，做做高抛低吸，当然也可能是高吸低抛，总之，就这么多了，如果下跌，用时间来弥补亏损。

2017-8-10

gypeng123

拿我的预测当反向指标吧，准确率为0，好会算计，今天亏0.16%，盼涨呀！回复
2017-8-10

gypeng123

回复小倩: static/image/common/back.gif我自已定的规据，不做空，极端看空就是空仓，不裸买沽。回复
2017-8-10

小倩

我最近一直在卖跨式策略回复
2017-8-10

小倩

波动率指数今天又跌了1%，楼主建议你你继续空期权，肯定赚钱回复
2017-8-10

gypeng123

波指跌的比大盘难看。回复
2017-8-10

gypeng123

回复 aizhan: static/image/common/back.gif是，按张数算加仓了，按DELTA值没加。回复
2017-8-10

aizhan

2650认购多单？回复
2017-8-10

gypeng123

说话不算数了，加多了点，方式买购，下午继续下跌把2700全平了，换2650购回复
2017-8-10

gypeng123

回复怎么办: static/image/common/back.gif不好肯定回复
2017-8-10

怎么办

涨了一会儿又跌了。。回复

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看涨期权和看跌期权案例分析
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 2017-8-10   admin  27868  2

看涨期权例：1月1日，标的物是铜期货，它的期权执行价格为1850美元/吨。A买入这个权利，付出5美元；B卖出这 ...

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股票和期权做方向的区别

 2017-8-10   期权论坛第一帅  11483  2

我们小时候都学过记叙文的三大要素：时间，地点，人物。那么期权的三大要素是什么？应该是：到期日，行权价 ...

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50ETF

 2017-8-10   海边青鸟  7890  2

50ETF期权昨日50ETF午后再下跌，收阴线，稍显弱势，收盘价格为2.664，跌幅0.67%。标的股中，伊利股份早盘 ...

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50ETF期权一天跌了1个波动率
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 2017-8-9   风过无痕  17953  3

又到卖期权的时候了

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有没有统计这一年多期权户盈亏比

 2017-8-9   gypeng123  15577  5

本人自去年6月进入到目前，单说期权帐户倒是没赔，但着实赶不上货基收益率，想知道有没有统计类似于股市每 ...

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上证50ETF期权每日行情

 2017-8-9   LLW9BiP4Sg  7267  1

8月9日上证50ETF现货报收于2.664元，下跌0.67%，上证50ETF期权总成交面额167.066亿元，期现成交比为0.50， ...

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大家觉得什么样的人可以称为懂期权

 2017-8-9   高阶交易员  22323  21

懂的人来说说

2017-9-27

gypeng123

不懂，估计再努力也搞不明白，当股票做了！回复
2017-9-27

yhdn

简单，稳定赚大钱的人回复
2017-9-27

高阶交易员

赵锐发表于 2017-8-9 17:18 楼主名字和实力，实至名归，可以说是高阶交易员抬举了，只是因为判断不准标的单边走势，只能做单边了回复
2017-9-27

高阶交易员

郭恒发表于 2017-8-9 22:41 楼主你懂期权么？呵呵自认为懂点波动率回复
2017-8-9

郭恒

楼主你懂期权么？呵呵回复
2017-8-9

powerwu

回复 LLW9BiP4Sg: static/image/common/back.gif老兄貌似是本论坛说话最多的:lol 回复
2017-8-9

LLW9BiP4Sg

yhd999 发表于 2017-8-9 21:28 static/image/common/back.gif 不怎么说话的人。哈哈，好有道理回复
2017-8-9

yhd999

不怎么说话的人。回复
2017-8-9

赵锐

楼主名字和实力，实至名归，可以说是高阶交易员回复
2017-8-9

高阶交易员

回复 aizhan: static/image/common/back.gif做了多久了？回复

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手把手教你做期权投资

 2017-8-9   yuting  11074  4

期权投资是在一定的市场预判前提下，为了达到某一投资目的而进行的一种精细化投资，是一种把合理的投资逻辑 ...

2017-8-9

yuting

　步骤三：策略跟踪　　策略跟踪是期权投资策略中不可或缺的重要一环。投资者需要关注标的证券的实际走势，当实际走势与预期不符时须及时采取合理的应对措施。当标的的实际走势不及预期或者持仓期间投资者预期发生不利变化时，此时投资者构建策略的依据已经不成立，应当果断结束交易以止损（或止盈）。当标的股票的走势超出预期或者投资者持仓期间上调预期时，原有期权头寸可能已经不适应新预期，投资者可以结束原有头寸根据新预期重新部署策略。此外，股票期权采用实物交割的方式，实物交割会产生额外的成本，且到期日当天并不能及时拿到标的，从而面临着至少一天的股票市场风险。因此除了以套期保值和对冲为目的的投资者，大部分以交易为目的的参与者可以选择在到期日之前或当日以平仓的方式结束期权头寸，获取账面盈利。回复
2017-8-9

yuting

步骤二：策略实施　　选好期权后，投资者根据资金总量、目标杠杆、所选期权杠杆等因素测算所需各类期权及标的证券的数量，然后逐一建立起头寸组合。　回复
2017-8-9

yuting

期权投资一般可以归纳为如下三个步骤：　　步骤一：事前准备　　（1）投资者根据市场整体情况以及标的证券基本面、技术面等信息合理预测标的证券在未来某一时间段内的走势，以此作为期权投资的依据。　　（2）基于对标的证券走势的判断，明确投资期权的目的。例如，当投资者对未来标的证券有趋势性判断时可进行期权方向性交易；当投资者认为标的证券的波动率可能显著放大或降低时可以实施波动率策略；当期权交易价格大幅偏离理论价值时可进行套利操作等。　　（3）基于自身的风险承受能力以及对市场判断的把握程度，选择合适的策略。风险承受能力越高，对市场判断越有把握时可以采取相对激进的策略；若风险承受能力较低，对市场判断的把握也不大，可以采取相对保守的策略。　　（4）选择合适的期权合约。同一标的证券具有多个期权合约，所选合约是否合适也会对策略的实施结果产生实质性影响。对于以交易期权为目的的投资者而言，流动性高低是选择期权时一个非常重要的考虑因素，除此之外还须考虑期权的剩余期限、杠杆大小以及估值水平的高低等因素。　　回复
2017-8-9

doudouxiaobi

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以往经验来看,即便放开了个股期权或其它类别的避险工具,貌似中小投资者也未必有资...

 2017-8-9   真伪  11171  2

以往经验来看,即便放开了个股期权或其它类别的避险工具,貌似中小投资者也未必有资格参与。

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期权家：50ETF期权实战解盘(08月09日)

 2017-8-9   期权家  5901  3

50ETF期权实战解盘(08月09日) 一、行情回顾：昨天上证50ETF横盘震荡为主，系统没有出做多或做空信号。上 ...

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今天看涨
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 2017-8-9   gypeng123  9653  15

看涨也不加仓了，近期准确率20%。

2017-8-9

gypeng123

这两天的折腾虽说没赚什么钱，确实减亏了，而减亏的原因还是因为降低ＤＥＬＴＡ，明天更不好预测，大跌和小阳线都象，已经降至１０％，不在乎说错，就小阳了。回复
2017-8-9

清風曉月

期权确实胜率很难，诶回复
2017-8-9

清風曉月

喜欢楼主的坚持，哈哈哈回复
2017-8-9

a2768063152

痛苦并快乐着回复
2017-8-9

非度―婚庆

有意思回复
2017-8-9

gypeng123

准确率降到10%了，今天亏损0.25%，好惨呀！{:1_4:} 回复
2017-8-9

gypeng123

回复期权论坛第一帅: static/image/common/back.gif主要是2700，赔着呢。回复
2017-8-9

期权论坛第一帅

今天裸卖沽收益怎么样？回复
2017-8-9

gypeng123

这品种越来越多，跑到另一个极端了，不过还是裸卖沽。回复
2017-8-9

向日葵Seven7

远月vega太大了，我每次操作都胆战心惊回复