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超长10年期美债期货期权低波动率难逆转

 2017-8-21   荳荳鱼  5109  0

　　近期，投资者对地缘政治的担忧情绪持续升温，使得全球市场风险偏好大幅下降，波动率回归，避险需求驱动 ...

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期权家：50ETF期权实战解盘(08月21日)

 2017-8-21   期权家  9269  1

50ETF期权实战解盘(08月21日) 一、行情回顾：昨天美股跌是因为自己“后院起火”，我大A这次不跟跌了，小 ...

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操作建议
图片

 2017-8-21   海边青鸟  19074  11

目前，标的历史波动率为12.96%，没有变化；ivx指数为13.46，下降1.7%。由于标的变化幅度不大，导致隐含波动 ...

2017-8-21

梦幻世界

谢谢分享回复
2017-8-21

gypeng123

好帖回复
2017-8-21

LLW9BiP4Sg

这个帖子查看量怎么这么多？https://www.optbbs.com//mobcent//app/data/phiz/default/38.pnghttps://www.optbbs.com//mobcent//app/data/phiz/default/38.png 回复
2017-8-21

admin

这个怎么有2000多的查看量？？？{:4_329:} 回复
2017-8-21

irontowersh

在vol一直下跌的市场，卖期权才是主流回复
2017-8-21

通荷

哈哈，那是回复
2017-8-21

海边青鸟

通荷发表于 2017-8-21 09:16 历史波动率和隐含波动率还是差0.6%，估计还要跌，不然做市商吃什么？他吃什么我不想知道，我只想知道自己可以吃什么回复
2017-8-21

海边青鸟

redgavin 发表于 2017-8-21 09:15 估计被百度收录了怎么会，估计是周一大家都兴奋，下次不刺激大家了回复
2017-8-21

通荷

历史波动率和隐含波动率还是差0.6%，估计还要跌，不然做市商吃什么？回复
2017-8-21

redgavin

估计被百度收录了回复

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白糖期权操作建议
图片

 2017-8-21   zanks  6771  1

　　上周末原糖拉升，因天气预报显示巴西中南部种植区有雨。相对地，国内白糖上周一直则维持强势。我们认为 ...

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豆粕期权操作建议
图片

 2017-8-21   comlkx  8942  1

8月USDA报告后美豆保持弱势震荡运行，后期随着天气炒作结束，市场关注点将转向美豆出口销售。连粕短期跟随 ...

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备兑组合跑赢市场

 2017-8-20   梧桐  10053  4

本周Buy-Write组合跑赢50ETF。本月Buy-Write组合的组成为做多50ETF，做空50ETF8月购2.800合约，组合按照7月 ...

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期权每天的交易次数

 2017-8-20   梧桐  8987  3

最近我正好在反思是不是看行情的次数太多了。打算给你自己定个规矩:一天只能交易一次，每天最多只能看四次 ...

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周末发不靠谱的预测
图片

 2017-8-20   gypeng123  38621  26

周一收阴下跌，实盘操作以卖为主。

2017-8-21

gypeng123

ETF是绿的，50指数是红的，还是预测错误，难呀！正确率就维持在10%了。回复
2017-8-21

小倩

合成多头期货走起来回复
2017-8-21

小倩

支持实战贴回复
2017-8-21

gypeng123

买购2650，记得交割前平仓. 回复
2017-8-21

gypeng123

qaz2569qaz 发表于 2017-8-21 14:05 楼主需要有个加仓的机制下跌就是加仓的机制。回复
2017-8-21

qaz2569qaz

楼主需要有个加仓的机制回复
2017-8-21

gypeng123

今天开盘卖8月购2700是正确的，我有9月购2700，不怕大盘涨，可惜卖的太少，这个是赚钱的机会，错过了。回复
2017-8-21

gypeng123

周五收盘后权利仓很重，本来也是想着买一次波动，开盘也确实涨了，不过，跌的太快，虽然出了，但真心不好做，还是卖沽比较省心。回复
2017-8-21

powerwu

被闷了回复
2017-8-21

az33

50ETF的20、30日均线分别为2.670、2.668，未来几日很关键。回复

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做市商制度促进白糖期权稳起步

 2017-8-20   父亲  6182  1

　　在白糖期权稳起步阶段，做市商发挥了不可或缺的作用。作为一种新兴市场主体，做市商在实战中得到了锻炼 ...

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法巴：乐于用看跌期权来做空欧元兑美元；

 2017-8-20   父亲  4313  0

　　汇通网8月19日讯——法巴：乐于用看跌期权来做空欧元兑美元；　　欧元兑美元似乎正在构筑顶部形态， ...

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请问该如何计算ivix？

 2017-8-19   rialbynot  28134  10

昨天收盘000188=13.46，尝试了两种方法计算ivix方法1：根据上交所网站上发布的编制方案： http://www.sse ...

2017-8-21

赵锐

大商所用baw模型计算波动率，你看谁算的能和大商所一样么。。。。都不一样的回复
2017-8-21

赵锐

那么复杂的计算，任意一个参数不一样，结果肯定都不一样的回复
2017-8-20

optbbs123

直接用不就行了，为何还要自己算哪？回复
2017-8-19

rialbynot

LLW9BiP4Sg 发表于 2017-8-19 23:32 老ivix方法，采用interpolation方法几乎没误差能详细解释下么谢谢回复
2017-8-19

rialbynot

LLW9BiP4Sg 发表于 2017-8-19 23:31 每个人用方差互换方法计算的都有误差的偏的有点离谱回复
2017-8-19

rialbynot

LLW9BiP4Sg 发表于 2017-8-19 23:31 方差互换方法吗？上交所给的编制方法我感觉是模仿cboe的回复
2017-8-19

Edwin_z

上交所自己都没有算对过回复
2017-8-19

LLW9BiP4Sg

老ivix方法，采用interpolation方法几乎没误差回复
2017-8-19

LLW9BiP4Sg

每个人用方差互换方法计算的都有误差的回复
2017-8-19

LLW9BiP4Sg

方差互换方法吗？回复

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50ETF期权成交量和PCR指标

 2017-8-19   LLW9BiP4Sg  7745  1

8月18日成交771573张50ETF期权合约，其中认购期权成交429375张，认沽期权成交342198张，PUT-CALL比率（PCR ...

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问个女友的情感问题
图片

 2017-8-19   quant  14346  14

女友才21岁 3年谈了5个男友了。毕业了认识了我。我24岁，和她恋爱很快，还讨论了憧憬了以后结婚之后的事， ...

2017-9-5

小小

哈哈回复
2017-8-21

quant

小小发表于 2017-8-19 19:16 呵呵，绿了有点过分了额回复
2017-8-20

LLW9BiP4Sg

aizhan 发表于 2017-8-19 21:59 static/image/common/back.gif 楼主肯定是上过了才这么说，没上到还这么说么？ … 回复
2017-8-19

aizhan

楼主肯定是上过了才这么说，没上到还这么说么？回复
2017-8-19

LLW9BiP4Sg

小小发表于 2017-8-19 19:16 static/image/common/back.gif 呵呵，绿了过分了你回复
2017-8-19

小小

呵呵，绿了回复
2017-8-19

薛亨旭

一般这种女的长得都比较漂亮，楼主自己掂量掂量自己，差不多就得了回复
2017-8-19

青青

楼主不要给我…哈哈回复
2017-8-19

梧桐

你觉得亏了，你也去玩几个再和她在一起哪回复
2017-8-19

梧桐

你都不是处男，为什么要她是处女？回复

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上证50ETF期权每日行情0818

 2017-8-19   LLW9BiP4Sg  5310  1

8月18日上证50ETF现货报收于2.664元，上涨0.45%，上证50ETF期权总成交面额203.956亿元，期现成交比为0.64， ...

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豆粕期权波动率继续下跌

 2017-8-19   大同路  4150  1

1月豆粕期权平值合约行权价在2750的位置，USDA供需报告落地后带动豆粕大跌，高波动预期落地后，隐含波动率 ...

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白糖期权做市商还是厉害呀

 2017-8-19   LLW9BiP4Sg  10317  6

白糖期权上市以来，10家做市商积极履行双边报价义务，持续报价义务平均完成94.2%，回应报价义务平均完成92. ...

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Put Call Ratio有效吗？

 2017-8-19   hejq6330  30922  7

老是听别人说PCR的。这个指标我对应看了一下50ETF，除非大涨大跌当天有着显著的变化。而平时PCR是无法预测 ...

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期权买方策略实盘跟踪
图片

 2017-8-19   父亲  8572  2

买方策略倍数获益：对比豆粕期货，若投资采取趋势追踪类交易策略，以一手期货合约的交易量跟踪白糖1709合约 ...

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期权买方策略讨论
图片

 2017-8-19   父亲  10093  3

买方策略很灵活：买方策略相比期货策略具备更强的盈利能力，卖方策略相比期货策略具备更强的稳健性。

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期权交易最大的风险就是short gamma

 2017-8-18   我姓栗丶  96046  10

期权交易最大的风险就是short gamma

2017-8-30

通荷

学习下 @我姓栗丶回复
2017-8-19

墨子

难道不是short gamma风险吗？回复
2017-8-19

LLW9BiP4Sg

iphone 发表于 2017-8-19 01:50 static/image/common/back.gif 什么意思？什么是short gamma？负gamma哪回复
2017-8-19

gypeng123

单向卖沽，从历史收益来看，风险小，收益稳定。回复
2017-8-19

情感对话

日历价差也是做空gamma策略，不仅仅是卖期权吧回复
2017-8-19

晨曦穆色

卖期权就是short gamma哪回复
2017-8-19

iphone

LLW9BiP4Sg 发表于 2017-8-19 00:52 做市商那么谨慎，技术那么先进一般都是long gamma，散户缺很多short gamma，胆子真他妈大什么意思？什么是short gamma？回复
2017-8-19

LLW9BiP4Sg

做市商那么谨慎，技术那么先进一般都是long gamma，散户缺很多short gamma，胆子真他妈大回复
2017-8-19

LLW9BiP4Sg

没毛病回复
2017-8-19

chenpaihao

期权最大的风险就是没做好仓位控制和止盈止损回复