中国波指今天暴涨20%,是期权换月造成的,还是市场情绪发生了重大改变?如果是期权换月造成的,说明这个指 ...
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近期上证50ETF期权远月(12月)深度虚值沽权频现与标的同涨同跌,真把自己当购权了?是否做市商操纵价格, ...
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请教: 现认购12月2.4000合约的现价0.0261,THETA为-0.2217,VEGA为0.2318的具体含义是什么?怎么和书上说 ...
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离8月的期权结算日仅剩2天。再坚持2天,很多虚值期权时间值将归零,风险与机会共存。 习惯性地还是先看看 ...
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台湾:林冠志 以前提到期权的买方静态部位有80%以上的失败机率,因此有网友回应大部份期权的书上所写 ...
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有没有专家告诉我一下 期权最痛点位是什么意思。怎样计算
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转发一个我在其他地方发的疑问,后来没人回答就自问自答了。 但不确定是否完全正确看看这里的朋友怎么看, ...
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2016年4月的期权马上就要到期了,风险参数再现正theta,也就以为这你买它,时间会给你钱~~~{:6_266:} 要 ...
多高算高? 这俩有啥区别? 为啥 认沽 的 真实杠杆率 是 负数?
连续两次用了期权风控单,以防万一,今日又继续,设置为总资产回调5%全部止损。 5分钟后一看,蒙逼了, ...
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请问 vega 计算值中的波动率 指的是 历史波动率 还是隐含波动率 谢谢
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有没有好心人分享一下50etf期权的回测代码呢?平台不限 主要是卖期权的回测,通过改变delta选取,到期日的 ...
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日历价差策略,5月2.15认沽边开,6月2.15认购边同时开,都是平价,一个行权价?效果会是如何?类似跨式么? ...
期权屋hexun_options和讯网正筹建期权频道,现诚邀有期权从业经历的专家成为我们的频道顾问、特约专栏作者 ...
中性日历价差一般我们选择平值期权来构造,而构造牛市日历价差我们一般选择虚值看涨期权构造,标的的价格小 ...
波动率期限结构(volatility termstructure)对很多人来说还是个新概念,但它确实能够提供一些独到的视角, ...
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日历价差,根据近期和远期时间消耗不一样所购成的交易策略, 趋势主要收益来源于DELTA和GAMMA,震荡时来源 ...
日历价差策略:赚取期权时间价值日历价差策略也称为时间套利,它同时买入和卖出一手期权,两者的行权价格和 ...
50etf的部分深度实值期权的 theta为正,为啥?客户端为中信证券期权版。 wind客户端好一些,theta没正得那 ...
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