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  • 中国波指暴涨20%
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    2017-5-25     贾通灵   30241   17

    中国波指今天暴涨20%,是期权换月造成的,还是市场情绪发生了重大改变?如果是期权换月造成的,说明这个指 ...

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  • 远月深度虚值沽权与标的同涨同跌,是否做市商操纵价格?

    2017-6-15     贾通灵   26702   11

    近期上证50ETF期权远月(12月)深度虚值沽权频现与标的同涨同跌,真把自己当购权了?是否做市商操纵价格, ...

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  • 请教希腊字母

    2016-12-5     lgb0610   18295   8

    请教: 现认购12月2.4000合约的现价0.0261,THETA为-0.2217,VEGA为0.2318的具体含义是什么?怎么和书上说 ...

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  • 期权捡芝麻策略深度分析

    2016-8-24     海通证券   42795   19

    离8月的期权结算日仅剩2天。再坚持2天,很多虚值期权时间值将归零,风险与机会共存。 习惯性地还是先看看 ...

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  • 提升期权买方获胜率的交易系统

    2016-8-15     admin   23468   4

    台湾:林冠志 以前提到期权的买方静态部位有80%以上的失败机率,因此有网友回应大部份期权的书上所写 ...

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  • 有没有专家告诉我一下 期权最痛点位是什么意思 新人帖

    2017-1-9     1103914828   109881   9

    有没有专家告诉我一下 期权最痛点位是什么意思。怎样计算

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  • 隐含波动率的疑问 新人帖
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    2016-10-20     Kelvin   28435   12

    转发一个我在其他地方发的疑问,后来没人回答就自问自答了。 但不确定是否完全正确看看这里的朋友怎么看, ...

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  • 还有一天到期,再现正的theta
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    2016-4-26     吴宇   25779   9

    2016年4月的期权马上就要到期了,风险参数再现正theta,也就以为这你买它,时间会给你钱~~~{:6_266:} 要 ...

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  • 如何理解真实杠杆率和杠杆比率这俩?
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    2017-4-25     方丈哎补牙   186953   11

    多高算高? 这俩有啥区别? 为啥 认沽 的 真实杠杆率 是 负数?

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  • 用期权风控单需慎重
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    2016-11-28     aoxuehui   20044   10

    连续两次用了期权风控单,以防万一,今日又继续,设置为总资产回调5%全部止损。 5分钟后一看,蒙逼了, ...

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  • 请问vega 波动率的含义 新人帖

    2017-8-7     i柠檬红茶   7622   1

    请问 vega 计算值中的波动率 指的是 历史波动率 还是隐含波动率 谢谢

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  • 求50etf期权回测的代码

    2017-7-21     hejq6330   29187   6

    有没有好心人分享一下50etf期权的回测代码呢?平台不限 主要是卖期权的回测,通过改变delta选取,到期日的 ...

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  • 上海证券交易所股票期权ABC-新人视频必看

    2016-3-10     fangjunai   22411   7

    http://222.73.229.13/col/option/download/optionABC/#menu-list

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  • 日历价差策略认购认沽同时开是什么?

    2016-4-27     我的名字叫小飞   15073   11

    日历价差策略,5月2.15认沽边开,6月2.15认购边同时开,都是平价,一个行权价?效果会是如何?类似跨式么? ...

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  • 上证50ETF期权日报(6.15)探底行情未了,继续持有买入日历价差策略
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    2016-6-14     微信公众号   11036   1

    期权屋hexun_options和讯网正筹建期权频道,现诚邀有期权从业经历的专家成为我们的频道顾问、特约专栏作者 ...

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  • 牛市日历价差可建仓
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    2016-8-3     小熊   22450   8

    中性日历价差一般我们选择平值期权来构造,而构造牛市日历价差我们一般选择虚值看涨期权构造,标的的价格小 ...

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  • 想做日历价差?先看波动率期限结构深度分析
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    2016-8-8     admin   31521   3

    波动率期限结构(volatility termstructure)对很多人来说还是个新概念,但它确实能够提供一些独到的视角, ...

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  • 日历价差实盘

    2017-3-2     aoxuehui   22087   12

    日历价差,根据近期和远期时间消耗不一样所购成的交易策略, 趋势主要收益来源于DELTA和GAMMA,震荡时来源 ...

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  • 详解期权日历价差策略

    2017-8-21     永安期货   41423   4

    日历价差策略:赚取期权时间价值日历价差策略也称为时间套利,它同时买入和卖出一手期权,两者的行权价格和 ...

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  • 50etf的部分深度实值期权的 theta为正,为啥? 新人帖
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    2017-3-13     d110808   33543   12

    50etf的部分深度实值期权的 theta为正,为啥?客户端为中信证券期权版。 wind客户端好一些,theta没正得那 ...

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