1. +IH-call 50期指折价和call溢价的时候使用,利润来源:吃期指贴水和call的时间价值;风险:指数大幅下 ...
☆ 展开评论(6条)★ 收起评论
这是8月的期权报价,40天后,表中的时间价值(黄框)全部归零,表中永远只会有1/2的期权有内在价值,其他变废 ...
☆ 展开评论(5条)★ 收起评论
2015年2月9日,上交所推出了上证50ETF期权,在创新业务上又迈出了一步。目前,个人投资者成交量占比为46.99 ...
以下是我个人的看法~各位觉得太low就轻点拍~希望能看到更高水平的答案 期权收益主要来自于delta与vega(短 ...
波动率只有28%,方向和时间点都不错
裸卖期权的类型和价格感觉应该这样选择: 如果过去3,4天的平均价格比现在的价格高,应该卖call,行权价可以 ...
☆ 展开评论(11条)★ 收起评论
今天开始在这个坛子里写点东西。鄙人在圈子里混了几年,略有所悟。想想过去走过的弯路,不免生出万千感慨。 ...
☆ 展开评论(7条)★ 收起评论
看到论坛有人讨论起来了taleb,然后开始崇尚黑天鹅赚钱的方法。其实很多人的认识都是错误的,你如果坚信这 ...
☆ 展开评论(14条)★ 收起评论
选择卖出宽跨式策略,开盘建仓卖出12月2200购和12月1950沽的组合,10万元账户建仓20手,耗费83000保证金。 ...
☆ 展开评论(9条)★ 收起评论
真不知道为什么期权不像期货那样先上沪深300期权,受够了上证50的低波动性,价格根本做不开。手续费又高, ...
☆ 展开评论(18条)★ 收起评论
看到一个帖子讨论蛙式交易,强调期货和期权短线交易,给期权论坛各位大神大家讨论。
☆ 展开评论(4条)★ 收起评论
这是为什么呀?这样我买了不都亏了吗?我今天买了期权,那我不都亏了?今天涨了也是亏,跌了也是亏,这可咋 ...
最近快速浏览了很多关于期权的讨论,狼君实在忍不住了,也想谈谈对期权的一些浅薄并不太一样的理解。 一 ...
☆ 展开评论(39条)★ 收起评论
昨天中午出去和一个美股网友吃饭,他前后投入了20万刀在美股市场上,而且几年间基本都是在做 ETF 和期权, ...
这是目前为止功能最强大的期权工具包。 主要包括以下七大工具: 1.期权定价模块(可以使用BS模型或者二叉 ...
☆ 展开评论(350条)★ 收起评论
以ETF50期权为例,每一个行权价都 对应一个 隐含波动率。 那么。假设 今天ETF50收盘 为 2.48 当 它从 2. ...
☆ 展开评论(10条)★ 收起评论
股票期权里的空换,双平,多换,空开,双开,多平,多开,这些说明,我觉得在实战中意义不大?大家说呢
【正向平价套利】 2016/06/21 连续竞价时段的量、价条件无法操作正向平价套利。 【反向平价 ...
☆ 展开评论(12条)★ 收起评论
从表面上看,似乎假设股价服从正态分布在数学上非常漂亮。可是,服从正态分布的随机变量完全可能取到负 ...
网上关于波动率微笑其实介绍的很多,但是我觉得大多数讲的都不深刻或者错误,朋友说期坛据说卧虎藏龙,能否 ...
☆ 展开评论(16条)★ 收起评论
本版积分规则 发表帖子 接受短信提醒接受邮件提醒 转播给听众
苹果下载仅次于上交所APP
QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.
下载期权论坛手机APP