比率跨期价差是跨期价差和比率价差的组合。这里的跨期价差一般我们选择虚值期权,如果我们用认购期权构造, ...
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(1)今日午盘开始后,随着50ETF跌破2.20,最低跌至2.172,7月2.20沽(今天是到期日)马上由虚值期权变为实 ...
直接上图,先申明,以上收益率是本人16年6月到3月的收益,不信的票过,此贴主要来说说接触一年多的经验和 ...
50期权手续费还是太高了
今天是期权账户开通3月整。刚才趁冲高清仓,计算了一下,账面收益113%。这期间50etf涨幅24%,所以我的收益 ...
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现在在玩期权模拟,有个问题始终不太清楚。 买入期权比较好理解 全市价成本 但如果加入卖出期权的组合该 ...
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即将上市的商品期权,大商所的豆粕期权和郑商所的白糖期权紧张的准备中,基本上3月份能定下来。 期权的保 ...
这应该也是个考验实战功力的时刻。考虑的变数是:1. 假期前(9/29,9/30)预计会有散户布局买入跨式,因此 ...
其实所谓的期权定价或者其他基本理论没太大用处~毕竟你没法判断哪个期权高估低估~那个价差太小你不可能做任 ...
波动率可能已经到底了,卖出波动率的交易员建议要获利了结,不要贪心
:)散户的小本买卖
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卖购权买正股是一个做空波动率的组合,但是要保持delta中性的话,必然会带来高吸低抛的问题,请问大家是怎 ...
现在的股票期权、股指期权、商品期权在中国都是没有真正交易的,最多就是仿真环境中测试一下。期权的未来在 ...
真不知道为什么期权不像期货那样先上沪深300期权,受够了上证50的低波动性,价格根本做不开。手续费又高, ...
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就是一个近月跨式卖出,再买一个远月跨式,维持delta中性就可以获得时间价值。 这是我前阵子做的策略,一 ...
我个人玩到现在,对于卖出跨式曾经也有过尝试,那些个尝试在卖方大概率获胜理论下基本是以盈利告终的。但是 ...
在开始学习期权的时候,我们总是被告知,买入期权风险有限,获益无限,卖出期权风险无限,获益有限。 其实 ...
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开户过程中遇到的诸多意外人为灾难,给大家提个醒 不知道为什么我开个户遇到这么多天降人祸,给大家提个 ...
好消息!中国波指(000188)在交易系统可以查到了
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新人一个,希望得到各位高手的指导,为盼!1:)
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