期权论坛

请问期权会爆仓吗？
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 2017-3-23   hy3368341  101804  32

我想请问一下，我购买看涨期权，如果价格跌了，变成亏损单，我会不会被强制爆仓，还是说，只要我不履行这个 ...

2017-3-26

olimazhang

要看爆仓的定义是什么，是帐户归零，还是券商强平，强平并不等于帐户归零回复
2017-3-24

hermes

暂时没有过回复
2017-3-24

在云端

{:6_263:} 回复
2017-3-24

Ringyun

回复 hjhjhjhj33: static/image/common/back.gif归零就归零吧a 回复
2017-3-24

Ringyun

回复玄玄易德: static/image/common/back.gif就是咯回复
2017-3-24

hjhjhjhj33

满仓买入虚值期权，账户到期可能变为零蛋；卖出的，可能中途爆仓强平。2者买卖账户都可能归零。回复
2017-3-24

今晚打老虎

做买方不会，但是会变成0.做卖方会爆回复
2017-3-24

昆帝

做买方，你的权利金最大亏损就等于爆仓了，因为权利金归零了。做卖方，遇到不利行情，可能账户就归零了。极端行情下都会爆仓的。回复
2017-3-24

tt00868

其实做反了，投入的权利金可能亏完了，也类似可以叫爆仓了，但不会继续在打电话叫你追加资金了回复
2017-3-24

善守者

买方不会爆仓，卖方有可能的！回复

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如何构建波动率曲面？
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精华

 2016-6-6   幸福e味道  279877  32

一、前言通过利用隐含波动率样本数据，对隐含波动率曲面进行建模，进而得到波动率曲面，在构建得到隐含波 ...

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实盘做空亏钱啊
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 2017-10-19   梦想在前方  39479  32

没一个赚钱

2017-10-29

梦想在前方

olimazhang 发表于 2017-10-28 19:49 楼主止损没？我是准备磕到底了上周四、周五两天又亏了5万多。坚决死磕到底。回复
2017-10-28

Ringyun

那就等着看最后的结局吧，看谁能扛。真不明白你们做空的理由是什么。回复
2017-10-28

olimazhang

楼主止损没？我是准备磕到底了回复
2017-10-28

梧桐

佩服楼主的勇气回复
2017-10-28

tolyme

期权高杠杆，不可太赌，还是要顺势，错了及时止损，你的判断依据在某些时期可能不准确，赚钱不言死人，但亏钱会的回复
2017-10-27

豌豆儿佛

你是期望来个大跌吧回复
2017-10-27

LLW9BiP4Sg

全亏损回复
2017-10-27

阿狸

现在期权论坛流行比谁亏钱多吗？回复
2017-10-27

阿狸

楼主好惨回复
2017-10-27

olimazhang

保证金要暴了，再转一万进去移仓继续嗑回复

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论卖宽跨式期权策略并实战
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精华

评分

 2017-3-3   aoxuehui  115519  32

本人写的所以帖子都是有感而发，基本都是带有问题，分享一些心得，和大家交流一些想法，讨论中也在不断的提 ...

2024-2-28

通匠

学习了回复
2017-9-21

aoxuehui

熙雯发表于 2017-9-21 11:31 这几天还可以继续卖跨式做卖毕竟风险有点大回复
2017-9-21

熙雯

这几天还可以继续卖跨式回复
2017-9-21

aoxuehui

最近好菜，反反复复打脸。回复
2017-9-21

aoxuehui

gypeng123 发表于 2017-3-11 20:34 卖跨别中性，偏多一些，再买点正股做保护，是不是合适，就是一怕暴跌，二怕波动率上来，那就比较麻烦，卖近 ... 我觉得买正股没有多大意义把，这个策略最大的风险是GAMMA，正股对冲不了GAMMA，你认为呢？回复
2017-9-21

aoxuehui

d110808 发表于 2017-3-13 10:59 需要有正股保护？这个策略不需要回复
2017-3-14

aoxuehui

回复小小: static/image/common/back.gif谢谢，共同学习，拜读过您的文章，获益很多回复
2017-3-14

aoxuehui

回复无畏骑士: static/image/common/back.gif是的，量不易过大，有流动风险，2要有时间看盘，防止大幅波动。回复
2017-3-14

aoxuehui

回复无畏骑士: static/image/common/back.gif很菜，谢谢，共同交流分享经验。回复
2017-3-14

aoxuehui

回复 d110808: static/image/common/back.gif你说的对的，做宽跨本身实现DELTA 就基本中性了，主要盈利是两方面，一是标的波动率维持现状或者下降，2是隐波下降，如果交易后标的大幅波动，可能证明你的判断有误，平仓或者后续更好回复

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欢迎微博期权大神vivval来到期权论坛！

 2017-6-26   admin  49765  32

热烈欢迎期权大神vivval来到期权论坛！{:6_263:}目前位置，微博上最大的三位期权红人都在期权论坛安家了， ...

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【期权论坛独家】Heston模型Excel计算器下载
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精华

 2015-10-25   吴宇  100207  32

Heston模型是随机波动率里最受欢迎的模型，现提供模拟标的价格走势的Excel文件，各位期坛大神可以通过改变 ...

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讨论：50ETF期权最大的问题是什么？

 2016-12-21   admin  29274  32

欢迎各位一起讨论，目前50ETF期权最大的问题是什么？

2017-10-4

在云端

知道这些弊病，也知道怎么能改好，就是不改，我工资照领，奖金照发，你们这些小散能奈我何，这就是领导们的想法回复
2017-10-4

aliceee

大神云集回复
2017-10-4

aliceee

好帖子回复
2017-10-3

h6x7l8

最大的问题是有人操纵50，波动率不足，买权卖权都觉得是鸡肋。回复
2017-4-11

豆粕期权

今年才发现，最大的问题居然是低波动率回复
2017-4-10

phyfun

回复 yhdn: static/image/common/back.gif国家队是个大问题回复
2017-4-10

在云端

门槛太高，手续费太贵，钱都让交易所赚走了回复
2017-4-10

通荷

股票期权的问题一是品种单一，50ETF不具有代表性，不如沪深300等更能反应大盘波动。二是手续费计算方式不利于投机，论张收取，且手续费太高，商品期权这次就是按金额收取了。上交所早点改革一下，股票期权的前景才会更好！回复
2017-4-8

小倩

最大的问题是没有散户在，都是机构，卖卖卖期权！回复
2017-3-3

tt00868

手续费太高，没有几个人能够在这么高手续费的市场中生存下来的，死水一潭回复

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专业期权交易者人手必备：所有期权vix和skew，包括50ETF、300ETF、股指期权和商品
附件

 2020-8-26   admin  358491  32

4月前充值最低金额后，赠送价值2年价值8000元的论坛Plus（新增论坛独家调整均价指标等十多项功能），机不可 ...

2024-2-23

朱杰

请问波动率指数实时行情及K线是免费的吗？回复
2023-11-6

史博文

冲多少钱可以下载数据？回复
2023-9-23

swustxxl

http://1.optbbs.com/s/vix.shtml?300ETF 这个数据日线昨天9-22是降波的，但点开分时级数据又是升波的，是不是有点问题，麻烦解答一下，谢谢回复
2023-7-12

lanhaiyi

您好我用python读取网页csv文件，以前都是可以获取到该网页的vix数据，但现在出现连接超时的问题，该如何解决回复
2023-6-26

大成

有人在售后支持吗？可否回复一下邮件，谢谢！回复
2023-4-10

吴宇

jamfei 发表于 2022-1-11 11:17 楼主什么时候更新数据啊自动更新数据的，你看下内部的链接回复
2023-3-14

有煤走遍天下无

无意中发现这个牛逼网站回复
2022-8-15

口水拉丝

请问成为会员后，有效期多久呢？回复
2022-4-16

SSL

吴宇发表于 2022-4-16 22:21 文件里面有个链接，点击一下就可以更新要用下载什么软件吗回复
2022-4-16

吴宇

SSL 发表于 2022-4-16 21:03 能请教网上这东西咋用吗，感觉不放心，担心被骗呢？有点疑问这是不是真的。文件里面有个链接，点击一下就可以更新回复

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有家期货公司叫我去做期权

 2017-3-14   libing  21010  31

但提示我说有夜盘，要轮流值夜班。我有点犹豫。本人新人，一直做的都是股票，没有夜盘的概念。你们觉得看白 ...

2017-7-19

五湖藏书楼

回复小小: static/image/common/back.gif回复 libing :你到底开价多少啊？回复
2017-7-19

五湖藏书楼

回复 optbbs: static/image/common/back.gif回复 libing :你开1W一个月？回复
2017-7-19

zqinfo

学习下回复
2017-7-18

LLW9BiP4Sg

楼主最后去了吗回复
2017-7-18

鲛帕

好帖子回复
2017-3-21

libing

回复 rimrockcn: static/image/common/back.gif跨品种跳，要考虑很多东西回复
2017-3-17

aizhan

看你以后想做什么了，期权行业还不是很发达回复
2017-3-17

杨洋

肯定去做呀，为何不去呢？看好未来期权市场的发展回复
2017-3-17

xman123a

回复 xman123a: static/image/common/back.gif回复 libing :这种工作待遇怎么样？按收益提成吗？回复
2017-3-17

rimrockcn

就是跳槽贝，挺好的回复

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从期权指标PCR谈起
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精华

 2017-12-31   az33  152783  31

PCR是期权特色指标。下面两图分别是50ETF在2016年、2017年的走势，包括K线、BOLL、PCR： 2016： 2017： ...

2024-3-8

通匠

感谢分享~~ 回复
2021-11-18

江湖678

pcr技术分析回复
2021-2-16

shrimp911

请问这是用的什么软件？回复
2018-11-16

moren

好帖子回复
2018-3-4

az33

屮山佬Larry 发表于 2018-3-4 17:36 请教一下az总是在哪一款软件里面看到PCR指标的，我原先是在钱龙期权宝，现在里面没有了数据了，悲催我用的是钱龙期权宝，过去是，现在还是。PCR指标还可以看到，是当日的实时数据，但是不知道为什么，从今年1月2日开始，PCR数据没能够保留，所以这段时间的PCR显示不出曲线来。辛苦一点吧，每日自行纪录一下当日收市的PCR数据。对了，都是使用钱龙期权宝，你有什么心得，不妨说出来，交流交流。期待！回复
2018-3-4

屮山佬Larry

请教一下az总是在哪一款软件里面看到PCR指标的，我原先是在钱龙期权宝，现在里面没有了数据了，悲催回复
2018-1-7

az33

@五湖藏书楼休息日复盘，才发现可交易的两个版本PCR指标也存在问题，一个从2017年12月27日起，一个从2018年1月2日起，丢失PCR数据。当天的PCR数据有显示。原因不明。回复
2018-1-6

az33

这是典型的交易波动率的例子： 1月5日，除了购6月3240A跌，还有购1月3142A、购2月3200、购6月3200也跌，都是因为iv持续下跌。购2月3200、购6月3200也许是第一日的起点高了一点，才三个交易日，而1月31402A是因为快到期了吧，至于6月3240A，可能是12月27日之前太过亢奋了。回复
2018-1-5

az33

当iv持续下行时，Delta和Gamma带来的收益可能抵不过Vega和Theta带来的损失，在远月合约上显得特别明显，所以，有时，明明标的升，期权却跌！回复
2018-1-5

az33

回复 az33: static/image/common/back.gif哦，很遗憾！两个版本我刚刚下载，试过，PCR指标的确是空的。估计非本公司客户不能使用PCR指标！看来，这个指标还是有点用处的，否则，不会这样做。回复

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关注10月2800平值期权，有肉吃！！

 2017-10-19   wuxp1010  29907  31

来回做很有意思，就100多点震荡还能挣些盒饭钱！！！

2017-10-25

神术

wuxp1010 发表于 2017-10-25 10:17 末日期权义务仓保证金太高，购10月2800一手5974元，沽更高，一手14038元，只能喝点汤了！！！！我10月2850的沽，今天保证金只要4400多点。。你的券商在黑你。回复
2017-10-25

wuxp1010

末日期权义务仓保证金太高，购10月2800一手5974元，沽更高，一手14038元，只能喝点汤了！！！！回复
2017-10-24

Ringyun

quant 发表于 2017-10-24 14:03 楼主最后吃到了吗？可能是没有回复
2017-10-24

quant

楼主最后吃到了吗？回复
2017-10-24

好运来

下午可以卖沽卖购回复
2017-10-24

wuxp1010

wuxp1010 发表于 2017-10-23 11:17 25日交割日19大结束，不知国家队会怎样行动，所以要倍加小心。国家队来回割韭菜！！！回复
2017-10-24

wuxp1010

好运来发表于 2017-10-24 09:51 楼主怎么看关键是明天交割日，又是19大结束日，收在2.8以上就空沽，谁归0就空谁！！！回复
2017-10-24

薛亨旭

你们都是神算子哪。。。。回复
2017-10-24

好运来

楼主怎么看回复
2017-10-23

wuxp1010

末日期权只能做义务仓，就吃那点时间余额，购10月2800剩90+48个点，沽10月2800剩58个点，还是购安全。不出意外，交割日50收在2.8元以下。购10月2800归0. 回复

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期权这样做赚钱吗？
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 2017-9-28   gypeng123  16596  31

买正股+买沽,请朋友指点一下。

2017-9-29

gypeng123

这属于无奈之举，波动率真跌回到较低水平，会平现货换成虚值购或者把卖购2700平掉。回复
2017-9-29

神术

昨天没仔细看，今天细看了下，粗略计算：单组套利22元，1万股etf买入手续费假设2%，5.414元，一张认沽假设手续费3元且月底行权，手续费一共6元，所以套利最低净利22-5.414-6=10.586元，年化利率大概10.586/（27070+908）/365*28小于1%。。但是这个组合在到期前etf大涨的话会因波动率的关系出现暂时浮赢从而大幅提高收益。所以楼主的敌人是资金的成本，策略保本是没问题，但是亏利息。回复
2017-9-29

az33

今天的30日ＨＶ为７.７０，＋０.１０。回复
2017-9-29

az33

这是沪市各路资金流向情况：回复
2017-9-29

az33

真不好意思！楼主，是我搞错了。你的组合损益图大致是这样的：组合DELTA值为正，相当于卖Put。貌似你现在已经有赚了，能否继续赚，那就要看50ETF升不升了。回复
2017-9-28

gypeng123

本帖最后由 gypeng123 于 2017-9-28 23:06 编辑 gypeng123 发表于 2017-9-28 22:57 不是11月的沽2800，是11月的购2800 组合DELTA值是正的，不做中性策略，相当于仓位20%，跌了会亏损，涨了肯定赚。回复
2017-9-28

gypeng123

az33 发表于 2017-9-28 22:31 楼主你的组合损益图大致是这样的：如果50ETF升，那整个组合大概率亏损；反之，盈利。三条腿，与一条腿 ... 不是11月的沽2800，是11月的购2800 回复
2017-9-28

az33

楼主你的组合损益图大致是这样的：如果50ETF升，那整个组合大概率亏损；反之，盈利。三条腿，与一条腿的卖Call不同之处是，风险和收益都有限。本帖题目是《这样做有赚吗？》50ETF继续升的话，天天都烧香，这样做，这个组合也许会有赚！在10月25日前。回复
2017-9-28

gypeng123

本帖最后由 gypeng123 于 2017-9-28 20:01 编辑 az33 发表于 2017-9-28 13:54 你这个组合相当于卖Call！“横盘应该能不亏”，你自己都不能肯定！单腿策略容易判断，可多腿策略就 ... 我有正股510050，昨天50折价6厘，今天只差一厘了,实盘组合是：正股，卖购10月2700，买购11月2800差不多是1：1：1 回复
2017-9-28

rimrockcn

不会亏，但是这几天国债利率高，比你这个收益要好。等大涨吧回复

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50ETF期权交易经验总结

 2017-5-9   周鹏  29717  31

期权给了投资者在胜率和回报之间做出取舍的便利，但绝对不是快速致富的利器，正如彩票每个星期都会带来一朝 ...

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【期权图书下载】期权与期货市场基本原理
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 2017-3-27   叶少  51132  31

本书对金融衍生品市场中期权及期货的基本理论进行了系统阐述，提供了大量业界事例。主要讲述了期货市场的运 ...

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最近写了一些期权心得--小马白话期权
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 2018-1-14   Ringyun  138024  31

最近写了一些期权实战心得一、基础篇 1.探本溯源判断大势--精研标的 2.五菱之光大放异彩--成分分析 3. ...

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平值delta为什么不是0.5?
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精华

 2016-6-14   kimmu  102367  31

平值delta为什么不是0.5?

2024-3-1

通匠

学习了谢谢分享回复
2018-11-15

moren

有道理回复
2017-10-26

aoxuehui

解释一下，认购认沽即使刚好等于平值，认购认沽也不可能DELTA为0.5.因为有利率的影响，时间价值平值认购总是要比认沽大，当真正平值时，认购高于0.5，认沽低于0.5. 回复
2017-10-26

赵锐

我觉得主要是不存在绝对的delta=0.5的行权价格吧回复
2017-7-22

belsina

好帖子回复
2017-7-18

云追月

有意思啊回复
2017-7-18

123兔子

看看回复
2017-6-23

吴宇

LLW9BiP4Sg 发表于 2017-6-23 00:33 对的哈哈回复
2017-6-23

LLW9BiP4Sg

moren 发表于 2016-6-14 14:37 static/image/common/back.gif 只是约等于0.5，上涨和下跌的概率差不多。感觉期权领域里面都是约等于，根本没有等于这概念。对的回复
2017-6-22

清風曉月

学习下回复

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[直播]组合策略开始实施了！（盘中更新）
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精华

 2019-11-18   小马白话期权  58796  31

期权组合策略今天实施，让我们一起来体验吧！！

2024-3-6

通匠

再接再厉回复
2020-9-14

梦幻世界

这个帖子老多大佬了回复
2019-11-18

MRCUI

学到很多，实战教学比很多证券公司理论文章好多了！！！大佬牛逼。。。回复
2019-11-18

小马白话期权

伽蓝发表于 2019-11-18 14:44 请问14.5%的波动率指数还可以卖期权吗？会不会回调卖期权并不仅仅是卖波。。回复
2019-11-18

伽蓝

请问14.5%的波动率指数还可以卖期权吗？会不会回调回复
2019-11-18

zanks

小马白话期权发表于 2019-11-18 14:17 好了，上午平稳了，下午没啥事情了，就是降波楼主今天义务仓赚翻了了吧，100%的风险度回复
2019-11-18

小马白话期权

好了，上午平稳了，下午没啥事情了，就是降波回复
2019-11-18

不二二法门

学到很多，谢谢马老师。回复
2019-11-18

小马白话期权

组合搞简单一点。还是很有意思的回复
2019-11-18

小马白话期权

优化持仓组合回复

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【期权论坛独家】用Excel做动态对冲下载 Dynamic Hedging
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精华

 2015-12-14   吴宇  69339  30

动态对冲下载 Dynamic Hedging

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10月23日建仓，2成仓，收益50%年化8000多倍，夏普7000多
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 2017-11-13   Ringyun  25712  30

如图。全是购。

2017-11-18

Ringyun

回复 gypeng123: static/image/common/back.gif看得到行情，一般人没那么大的心，也做不到啊回复
2017-11-18

Ringyun

移仓回复
2017-11-17

gypeng123

真心佩服，这把又赚大了！回复
2017-11-17

rialbynot

回复 LLW9BiP4Sg: static/image/common/back.gif微信是哪位？回复
2017-11-16

Ringyun

现在的行情是机构和国家队在50个左右的白马股里抱团happy，游资在次新股里互相收割，散户大概有15%参与了白马，15%去了次新，剩下70%抱着死气沉沉的将近3000只个股，每天慢慢亏钱。该说的话我之前都说了，这样的日子还会持续一段时间，如果打算死磕，且有的熬。其实你可以抱着这样的心态，比如你看xx不爽，那你买一点把它买崩！这样可以克服心理障碍。回复
2017-11-16

Ringyun

回复夏虾米: static/image/common/back.gif前两天跌掉不少钱嘛。不过我并没有动，今天都回来了。回复
2017-11-16

夏虾米

大神这几天怎么了？回复
2017-11-16

Ringyun

前两天真是炼狱啊。回复
2017-11-15

a2768063152

66666啊回复
2017-11-14

Ringyun

回复 garygaoxx: static/image/common/back.gif持仓合约的结构很重要。回复

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☆ 展开评论(30条)★ 收起评论

一年多期权操作回顾及几点感想
精华

 2016-10-4   lbcylgf  58855  30

自去年5月中旬始，上证50ETF期权操作一年多了。头两个月主做备兑。之后为提高资金效率，改为纯期权卖方， ...

2017-8-14

清晨微勃

看看回复
2017-8-14

清晨微勃

很好的帖子回复
2017-7-2

Vmn

谢谢楼主回复
2017-5-29

善守者

主要是比较历史波动率和隐含波动率之间的差，如果隐含波动率高于历史波动率的话，也即是期权的卖方为市场提供流动性，就要获取溢价，（风险溢价），当隐含波动率低于历史波动率的时候，是期权的买方提供流动性，买方获得溢价。（但是这种情况很少），一旦出现你可以做多波动率了。基本上隐含波动率大于等于历史波动率是常态。回复
2017-5-29

东边日出

不管买方，还是卖方，都有风险控制，50期权的设计是成熟的，更何况楼主有以往丰厚的盈利，这一次一定能化险为夷。熟练卖跨的最近已感到波动太低，需要控仓，老司机的风险意识都不错，想一想2015年的大风大浪都闯过来了，眼前的这次波动，不在话下。回复
2017-5-29

iphone

楼主还活着吗？回复
2017-5-28

东边日出

中性策略做得不错，但是最近几个月，波动率太低，难做了，最近几天，涨了回复
2017-5-28

gypeng123

还是需要一个大致的方向判断才能取得这么高的收益率，单纯中性很难。回复
2017-5-28

renren

实至名归的精华帖回复
2017-5-28

smile吴义鹏

回复好恽气: static/image/common/back.gif回复 lbcylgf :新手刚玩商品期权，受益匪浅，谢谢回复