期权论坛

5月24日，买入认购可否？——趋势策略天天晒！
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精华

 2017-5-24   全力以赴  308931  329

买入虚值认购期权（long OTM call）！等开市后建仓截图！欢迎大家围观哦！

2024-3-7

通匠

谢谢分享回复
2021-11-27

江湖678

迎送回复
2020-4-18

全力以赴

看看老帖和老铁，时间过的好快，新人都变老人了回复
2017-8-4

Ringyun

回复全力以赴: static/image/common/back.gif那可不是一个小亏哦回复
2017-8-4

全力以赴

今天买购吃了一个小亏！{:1_16:} 回复
2017-8-4

全力以赴

今天登录上了，以后继续喷！{:1_12:} 回复
2017-7-26

全力以赴

我现在只有这个手机可以上论坛了，真的很晕。若不是想看看坛子里的老友就不上了，新版实在太烂了！回复
2017-7-10

非度―婚庆

学习中回复
2017-7-10

@Xizi_taJC50m0

哈哈哈回复
2017-7-6

dlharu

回复 Ringyun: static/image/common/back.gif你发实盘带带大家吧。回复

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大连商品交易所豆粕期权官方答疑贴
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精华

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 2017-5-2   chuizhen  213311  73

关于豆粕期权的合理问题，都可以在这下面提问。长得很一般，就不露脸了^_^

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昆帝的期权书单
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精华

火

评分

 2016-7-12   昆帝  115697  63

看到好多期友学习之心强烈，在这浩瀚书海中沉浮不知所寻。在下就给各位推荐一下我读过或在读的书籍。股票， ...

2024-3-1

通匠

学习了谢谢分享回复
2018-11-14

moren

希望论坛可以提供一个下载包回复
2018-7-27

Saya

真的很有用，谢谢{:10_454:} 回复
2018-7-27

昆帝

61TbkIqJ 发表于 2018-2-22 11:57 static/image/common/back.gif 推荐《麦克米伦谈期权》和《使用铁秃鹰期权进行投机获利》，还有本《高级交易策略与技巧》，不过这本书里有 ... 寰宇财经期权类书籍就一本台湾人写的还不错，其他都没什么营养。但是台湾人写东西都浮夸。回复
2018-7-27

昆帝

李熵影发表于 2018-3-18 08:31 static/image/common/back.gif 学箭悟禅录，书评心得，的确是好书，值得多刷。 https://mp.weixin.qq.com/s/grXVeL7lMB1MhHRSEiAcOw 这书值得反复看回复
2018-7-27

昆帝

以前以为《中国股神林园》是胡扯，没想到干货慢慢，怪不得人家挣大钱。回复
2018-3-18

李熵影

学箭悟禅录，书评心得，的确是好书，值得多刷。 https://mp.weixin.qq.com/s/grXVeL7lMB1MhHRSEiAcOw 回复
2018-2-22

61TbkIqJ

推荐《麦克米伦谈期权》和《使用铁秃鹰期权进行投机获利》，还有本《高级交易策略与技巧》，不过这本书里有些数据计算错误，不多。竖着放的都看完了，囫囵吞枣。横着的今年看。我觉得老外和台湾人写的书不错，很多有实战案例，动态技巧。动态的太重要了，很多人喜欢看到期图，毕竟是到期图，当中非线性的过程都跳过了，其实可能一个头寸到期要一个月，但是动态过程中4天就达到了比到期更好的效果。所以动态非常重要。入坑了，就保持学习。回复
2018-2-21

zhongzheng

感谢分享！！！！！！回复
2018-2-21

昆帝

本帖最后由昆帝于 2018-2-21 16:53 编辑《投资中不简单的事》，《原则》，《从0到1》.三本书，大家可以买来看看。回复

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7月期权操作总结
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精华

评分

 2017-7-27   Ringyun  48438  50

现在说说俺7月份期权的体会：六月换月时，迅速买了三四十万狗，当时买的平值和虚1比较多，涨了跌了后来腰 ...

2024-2-28

通匠

学习了回复
2017-10-11

qzuser_I

超牛回复
2017-10-3

Ringyun

树叶子发表于 2017-7-28 08:35 现在还能继续买期权吗？当然一直都在。回复
2017-8-2

Ringyun

昨日长得还好，最近很奇怪，标的大涨，认购涨幅不大呀回复
2017-8-2

summer

强的恐怖！！！！！1 回复
2017-8-1

lgb0610

学习！回复
2017-8-1

Ringyun

回复树叶子: static/image/common/back.gif现在知道了么回复
2017-7-30

Edwin_z

膜拜大师操作回复
2017-7-29

四平侠客

趋势+忍受煎熬，学习马大师回复
2017-7-29

Ringyun

回复 az33: static/image/common/back.gif回复 az33 :加油加油！回复

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50ETF期权历史上3个小插曲
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精华

 2017-5-21   az33  76485  45

周未，整理旧档，翻出几张有关50ETF期权的历史截图，特发出来供大家分享……（这些截图应该比本论坛老吧？ ...

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做多波动率的最优策略
精华

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 2017-1-21   好恽气  93991  42

目前50期权的波动率已创历史最低值（按中国波指计算），因此我们必须考虑转向做多波动率。但这里依然有一个 ...

2024-3-1

通匠

帖子不错哈回复
2018-11-14

鬼谷子

现在可以考虑做空波动率了{:1_12:}{:1_12:} 回复
2018-11-13

rimrockcn

风险和收益成正比，简单点就是买沽就可以了回复
2018-11-13

吴宇

mark 回复
2018-10-29

pingself

看完之后学到很多回复
2017-10-9

aizhan

差点错过了这么好的文章回复
2017-4-23

RedBull

为何不可低时做空.高时做多呢回复
2017-4-18

期权论坛第一帅

那时候还是波动率高点吧？怎么适合做多波动率了？回复
2017-4-16

好恽气

我这个帖子是1月21日发的，当时觉得波动率已经很低了，至少可以说是进入底部区间了，应该开始积极探索做多波动率的策略。回过头来看，第一，说波动率进入了底部区间并没有错，但是第二，波动率低迷持续那么长时间，我是没有预料到的，所以楼上那位朋友说“不合时宜”，也有一定道理。可以总结的经验教训是：第一，预测波动率从底部何时会大幅反弹，基本是不可能的。理由：期权波动率的大幅反弹必定是以标的资产的大涨或大跌为前提（多数情况是以大跌为主），而预测股市何时大涨或大跌基本是不可能的。第二，我们要牢牢记住，期权不同于股票或基金，前者是3维的金融产品（价格运动、波动率运动和时间耗损），而后者只是一维的（价格运动），因此我们在设计期权策略时，不能只考虑一维的可能性，例如只考虑做多波动率，而不考虑如何同时应对价格运动和时间耗损问题，必须从三维的角度来设计期权策略。可以庆幸的是，期权为我们提供了丰富的工具，完全可以设计出这样的策略。当然，免费的午餐是没有的，一定的成本还是要付出的。回复
2017-4-16

小小

很有质量的文章，但是不合时宜https://www.optbbs.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png 回复

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50ETF期权策略探讨
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精华

 2017-5-3   vincentsum  2347935  34

RatioCallPut规则：a.现货10日收益为正属多头，负属空头；b.Sell 2倍ATM+Buy 1倍2stepITM；c.多头持Put Rat ...

2024-2-28

通匠

学习了回复
2017-9-15

vincentsum

shakesbin 发表于 2017-9-14 14:31 冲击成本才是关键嗯，是的，所以策略执行时需要考虑流动性，调仓成本vs策略效率得平衡{:4_335:} 回复
2017-9-14

LLW9BiP4Sg

vincentsum 发表于 2017-9-14 08:28 static/image/common/back.gif 论坛高人众多，比我厉害的多了去了哈哈，哪有回复
2017-9-14

穿白衬衣黑人

大神的帖子回复
2017-9-14

shakesbin

vincentsum 发表于 2017-9-14 08:21 这个应该是3元/张，没有对卖出开仓做特别成本处理。冲击成本才是关键回复
2017-9-14

vincentsum

LLW9BiP4Sg 发表于 2017-9-9 18:46 哈哈，楼主厉害论坛高人众多，比我厉害的多了去了回复
2017-9-14

vincentsum

shakesbin 发表于 2017-9-11 12:28 交易成本呢？（手续费和冲击成本）这个应该是3元/张，没有对卖出开仓做特别成本处理。回复
2017-9-11

shakesbin

交易成本呢？（手续费和冲击成本）回复
2017-9-9

LLW9BiP4Sg

哈哈，楼主厉害回复
2017-5-13

vincentsum

回复李熵影: static/image/common/back.gif提前冲销移仓，肯定需要其他策略并行回复

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期权波动率曲面最全解析
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精华

 2016-10-12   Fei  174117  33

隐含波动率，即已知期权价格，通过期权定价模型反身推倒出的波动率。这反应了市场目前的交易状态，可以这样 ...

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论卖宽跨式期权策略并实战
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精华

评分

 2017-3-3   aoxuehui  117423  32

本人写的所以帖子都是有感而发，基本都是带有问题，分享一些心得，和大家交流一些想法，讨论中也在不断的提 ...

2024-2-28

通匠

学习了回复
2017-9-21

aoxuehui

熙雯发表于 2017-9-21 11:31 这几天还可以继续卖跨式做卖毕竟风险有点大回复
2017-9-21

熙雯

这几天还可以继续卖跨式回复
2017-9-21

aoxuehui

最近好菜，反反复复打脸。回复
2017-9-21

aoxuehui

gypeng123 发表于 2017-3-11 20:34 卖跨别中性，偏多一些，再买点正股做保护，是不是合适，就是一怕暴跌，二怕波动率上来，那就比较麻烦，卖近 ... 我觉得买正股没有多大意义把，这个策略最大的风险是GAMMA，正股对冲不了GAMMA，你认为呢？回复
2017-9-21

aoxuehui

d110808 发表于 2017-3-13 10:59 需要有正股保护？这个策略不需要回复
2017-3-14

aoxuehui

回复小小: static/image/common/back.gif谢谢，共同学习，拜读过您的文章，获益很多回复
2017-3-14

aoxuehui

回复无畏骑士: static/image/common/back.gif是的，量不易过大，有流动风险，2要有时间看盘，防止大幅波动。回复
2017-3-14

aoxuehui

回复无畏骑士: static/image/common/back.gif很菜，谢谢，共同交流分享经验。回复
2017-3-14

aoxuehui

回复 d110808: static/image/common/back.gif你说的对的，做宽跨本身实现DELTA 就基本中性了，主要盈利是两方面，一是标的波动率维持现状或者下降，2是隐波下降，如果交易后标的大幅波动，可能证明你的判断有误，平仓或者后续更好回复

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平值delta为什么不是0.5?
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精华

 2016-6-14   kimmu  104825  31

平值delta为什么不是0.5?

2024-3-1

通匠

学习了谢谢分享回复
2018-11-15

moren

有道理回复
2017-10-26

aoxuehui

解释一下，认购认沽即使刚好等于平值，认购认沽也不可能DELTA为0.5.因为有利率的影响，时间价值平值认购总是要比认沽大，当真正平值时，认购高于0.5，认沽低于0.5. 回复
2017-10-26

赵锐

我觉得主要是不存在绝对的delta=0.5的行权价格吧回复
2017-7-22

belsina

好帖子回复
2017-7-18

云追月

有意思啊回复
2017-7-18

123兔子

看看回复
2017-6-23

吴宇

LLW9BiP4Sg 发表于 2017-6-23 00:33 对的哈哈回复
2017-6-23

LLW9BiP4Sg

moren 发表于 2016-6-14 14:37 static/image/common/back.gif 只是约等于0.5，上涨和下跌的概率差不多。感觉期权领域里面都是约等于，根本没有等于这概念。对的回复
2017-6-22

清風曉月

学习下回复

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江南大才子的期权指南(前言)（上个月流传最广的期权文章）
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精华

 2016-5-12   mostgo  59508  25

前言 1. 为期权正名 2. 关于交易 3. 期权交易的站队 4. 此文适合哪些读者？ 5. 此文不适合 ...

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跨越万水千山，期权论坛在百度搜索中排第一！2万份期权资料下载，请勿灌水
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精华

评分

 2016-8-20   吴宇  298112  25

不管您信不信，百度搜索“期权”，排名第一的，再也不是百度自己家的“百度百科”，也不是“百度知道”了， ...

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不同软件获取的gamma为何差距这么大？
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精华

 2016-5-7   luokaibenniu  98253  23

如图，第一个汇点期权的字母数据，第二个是东方财富choice的数据，两者的gamma差距太大，尤其是虚 ...

2024-3-1

通匠

学习了谢谢分享回复
2018-11-14

moren

delta也差很多现在回复
2018-11-14

moren

正解回复
2018-11-6

你菜吗

期权论坛有gamma吗？可否做一个？回复
2018-11-6

RedBull

是啊。不知看那家的好回复
2017-7-11

chaou

质量贴，mark 回复
2017-7-11

非度―婚庆

路过看看回复
2016-6-28

ask

mark，质量贴回复
2016-6-28

mattcn

回复神术: static/image/common/back.gif这个怎么能算得的负150？回复
2016-5-12

小车

woshengton 发表于 2016-5-7 23:05 公式里有波动率这一项的。计算波动率差别很大的，据我所知。回复

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关于单日theta衰减的讨论！
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精华

 2016-7-4   yoptbbs  59526  23

有个问题想请教！期权24小时的时间价值损耗是怎么分布的？比如在开盘-收盘-次日开盘几个节点上是如何变化的 ...

2024-3-1

通匠

学习了谢谢分享回复
2019-1-22

通荷

好帖子回复
2019-1-22

princess

caca2008 发表于 2017-1-24 16:00 好问题！关于Theta的衰减，如果是远月合约，直接套公式差别也不是太大；对于临近到期合约，如果不能精 ... 说得好，谢谢回复
2019-1-22

山西大同

yoptbbs 发表于 2016-7-5 06:31 static/image/common/back.gif 谢谢大家！因为一个期权头寸总是伴随着相反的gamma 和theta以及其它的一些同正或负的希腊字母属性。所以当 ... 一天内的衰减比较少，除非快到期了回复
2017-1-24

caca2008

本帖最后由 caca2008 于 2017-1-24 16:03 编辑好问题！关于Theta的衰减，如果是远月合约，直接套公式差别也不是太大；对于临近到期合约，如果不能精确的计算一天内的时间衰减分布，那么定价肯定不准确。原因如下： 1) 影响股价波动的事件在一天内的分布并不均匀，比如央行一般不会在下半夜发通知，国外发生的事情一般也是间接影响，而且其发生作用也是需要一段时间的发酵传播，故而一天内不同时段Theta的损耗速度也不尽相同。（交易时段>非交易时段）对于交易时段而言，由于金融反身性（人的观念会随着价格变化自我强化），故而定价的波动性在早上开盘时候最大，Theta的价值在这段时间流逝的也最快，下午开盘的时候也比较大，其余时段若脉冲状递减。 2) 针对交易时段，Theta的损耗也是随着股价的波动而变动的，举个简单的例子，对于认购合约来说，如果说临近到期股价和行权价已经相差几个涨停板了，那么无论如何该期权也不可能收益为正，那么该期权的时间价值就提前终结了，跟距到期日时间没有关系。所以Theta的变动也不是均匀的。回复
2017-1-16

lgb0610

本人漏见，在波动率面前讨论该问题没有意义！回复
2017-1-16

netxqy

讨论的问题有深度关注回复
2017-1-16

yzj393314766

不错的东西持续关注回复
2016-12-23

杨洋

theta都以日为单位，没有这种说法吧回复
2016-12-14

波动率大叔

这个却是是一个问题，还没有太弄清楚回复

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狼说期权第二期：股价运动与期权定价
精华

 2016-5-5   狼君  58675  22

这是我的第一期，欢迎大家前去观看。传送门：www.optbbs.com/thread-971-1-1.html 狼 ...

2024-3-7

通匠

谢谢分享回复
2021-11-28

cszhaoyun

谢谢狼君的文章。回复
2018-5-8

gypeng123

努力学习中，谢谢。回复
2018-5-8

yz6133515

顶，学习一下。回复
2017-6-30

LLW9BiP4Sg

帖子不错回复
2017-6-30

xman123a

EatonChow 发表于 2017-6-30 14:58 楼主你好，请问如何通过对数正态分布计算未来一段时间内股价的概率呢？相关公式可以告知一二么，或者相关的 ... 股价有涨跌停板限制，不能这么算吧。这类学术性的东西知网上应该一大把。概率毕竟是概率，有时就赚小概率的钱呢。期权及其价格如何隐含概率分布（PD）股票看跌期权和看涨期权的价格由PD决定，但有趣的是我们可以逆向处理这个过程。我们可根据期权的价格轻松导出这些价格的隐含概率。您无需知道如何导出，可跳至下一个内容；但如果希望了解，这是一个任何高中生都可以理解的方法。假设股票XYZ是在每股$500左右交易。一个月后期权到期时价格将在510和515之间的百分比概率是多少？假设510看涨期权的交易价为$6.45，515看涨期权的交易价是$4.40。您可以支付$2.05买进510看涨期权和卖出515看涨期权。如果在到期时股票低于510，您损失$2.05 如果是在510和515之间，收益是510的$2.05损失和515的$2.95收益之差的平均值，即$0.45 如果是高于515，您获得$2.95的收益进一步假设我们之前计算的股票低于510的概率是56％或0.56。* 因为期权是“公平”定价的，也就是说，如果市场的PD是正确的，就不会有收益或损失，即0.56*－2.05＋X*0.45＋Y*2.95＝0，这里X＝股票价格将在510和515之间的概率，Y＝股票价格高于515的概率。因为所有的可能价格发生的概率是100％，则0.56＋X＋Y＝1.00得出的X是0.06和Y是0.38。 *计算全部PD，您需要从最低的执行价开始，需要猜测低于这个价格的概率。这个数值很小，所以您不会出太大的错误。如果您已经阅读到此，那您也许会有兴趣想知道如何从PD导出任何看涨期权或看跌期权的价格。对于看涨期权，您可以用每个高于执行价的股票价格，减去执行价并乘以该部分最终价格概率。对曲线图尾部，您需要猜测小的概率并使用比高执行价大约高20％的价格。加总所有结果得出您的看涨期权价格。对于看跌期权，您可以用每个低于执行价的股票价格，从执行价中减去该价格并乘以概率。对最后部分，在零和最低执行价之间，使用最低执行价的2/3并猜测概率。同样，将所有的结果加总得出看跌期权价格。有些人可能会说这些都是非常粗略的结论。应该说这就是预测价格的实质；无需伪装说它不是。每个人都在猜测。没人知道最终的结果。计算机精英使用复杂的模型可让外行人感觉他们在做出非常精确的计算，但事实上并没有人知道概率是多少，建立在对基本情况有所了解基础上的猜测可能比他们基于历史统计结果的猜测会更好。注意，我们在讨论中忽略了利率的影响。我们还调整了期权可能会被提前行使的事实，这将使其更有价值。当计算整个PD时，需要考虑这个额外的值，但这仅对深度价内期权有显著的影响。使用看涨期权来计算高价的PD和使用看跌期权来计算低价的PD，您可以避免这个问题。回复
2017-6-30

四平侠客

四平侠客发表于 2017-6-30 18:09 学习学习学习理解定价逻辑及暗含缺陷，远比数学推导重要回复
2017-6-30

四平侠客

学习学习学习回复
2017-6-30

EatonChow

楼主你好，请问如何通过对数正态分布计算未来一段时间内股价的概率呢？相关公式可以告知一二么，或者相关的Excel文件分享一下，谢谢。回复
2017-6-30

专业骑驴

有第三期吗？回复

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比率跨期（比率日历）价差策略介绍
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精华

评分

 2016-9-5   小熊  88319  22

比率跨期价差是跨期价差和比率价差的组合。这里的跨期价差一般我们选择虚值期权，如果我们用认购期权构造， ...

2024-2-28

通匠

学习了回复
2017-10-21

熙雯

好帖子，谢谢回复
2017-6-19

LLW9BiP4Sg

小熊神回复
2017-6-19

LLW9BiP4Sg

Evo123 发表于 2017-6-19 12:55 static/image/common/back.gif 这种比率的机会如果不是1：3，出现的机会不会太多吧。是的回复
2017-6-19

Evo123

这种比率的机会如果不是1：3，出现的机会不会太多吧。回复
2017-6-19

JohnD

大熊神！！！回复
2017-6-19

anyway

熊神好文章回复
2017-3-6

小小

回复 Crok: static/image/common/back.gif真心好帖子回复
2017-3-6

LLW9BiP4Sg

熊神帖子不错回复
2017-3-5

haomingxing586

在初始阶段是DELTA中性的，但总体上是大涨时亏损较多，楼主有无考虑对冲和盘中收益问题？回复

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如何速算平值期权的隐含波动率
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精华

 2016-6-13   微信公众号  110319  22

先来解释一下隐含波动率。所谓期权的隐含波动率，狭义上的理解是根据期权合约的市场价格，通过Black-Schole ...

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对商品期权的保证金计算的一点心得
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精华

 2017-2-20   善守者  168323  20

即将上市的商品期权，大商所的豆粕期权和郑商所的白糖期权紧张的准备中，基本上3月份能定下来。期权的保 ...

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现在非常热门的日历价差策略，方正的点石成金如何改进？
精华

 2016-7-18   luokaibenniu  72133  18

就是一个近月跨式卖出，再买一个远月跨式，维持delta中性就可以获得时间价值。这是我前阵子做的策略，一 ...

2024-3-7

通匠

谢谢分享回复
2021-11-29

江湖678

牛回复
2020-2-14

gsh

试过，交割月确实很难把握回复
2020-2-14

gsh

谢谢分享回复
2016-10-1

olimazhang

最近不如卖跨回复
2016-9-30

rimrockcn

感觉挺好的样子，要实盘一下，看看结果回复
2016-9-30

pig_dexter

感觉很牛逼！回复
2016-7-20

西部期货

回复前巴克莱交易员: static/image/common/back.gif正解这是回复
2016-7-19

myantz

这段时间波幅很低，日历价差可能表现还好，如果波动大了，可能前半个月也不赚钱。回复
2016-7-19

myantz

在组合快到期之前就平仓来避免后面的亏损，这样应该可行吧？回复

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精华

 2016-5-30   小车  20672  14

建立了600张长期看涨期权和300张长期看跌期权，成本27万，平均每张300元。准备卖出100张短期看涨期权和100 ...

2024-3-10

通匠

这帖子挺好的回复
2024-2-20

通匠

这帖子挺好的回复
2016-5-30

horst

我也买深度实值，我做备兑的。新人:( 回复
2016-5-30

神术

回复神术: static/image/common/back.gif这策略就是个单边看多的策略。。今天这不上来了么。。应该已经浮赢了。回复
2016-5-30

Fei

回复神术: static/image/common/back.gif策略最基本的都错了，不用看收益就知道挂了。回复
2016-5-30

Fei

回复 shuijing: static/image/common/back.gif深度实值期权，delta接近1，你去卖50etf？或者卖期货？你怎么对冲？你能对冲么？回复
2016-5-30

shuijing

股指期货市场远大于期权市场，那么大的贴水难道主力是傻子？肯定是有原因的，但是不妨碍你吃贴水回复
2016-5-30

神术

这个策略感觉可以的。。求跟踪报道损益情况。回复
2016-5-30

shuijing

当然不会单买call，想做自然要找到对冲办法回复
2016-5-30

Fei

市场那么多专业投资者，能轮到你去套这个利润？做市商是傻叉？他们拿着几百万的年薪难道在斗地主么？回复

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