期权论坛

空短期与多长期option的讨论

 2016-7-7   山西大同  15659  7

许多人认为期权的精髓就是赚时间值，一窝蜂地卖短期。我相当鼓励这种行为——我的核心策略就是做远期的long ...

2017-12-12

hs441447

好帖子回复
2016-7-8

optiver

卖近期吧，感觉不错回复
2016-7-7

通荷

个人觉得交易2到3个月的期权对散户比较有利，近月的对做市商和机构有利。回复
2016-7-7

昆帝

看的精确的做法就是买近月，短期看不准未来肯定涨那就潜伏式买远月，其实50ETF跌倒一定程度，买半年后的期权，赢面很大的。回复
2016-7-7

吴宇

回复吴宇: static/image/common/back.gif回复 bbking :这个其实期权论坛也讨论了很久，bbking你可以翻下以前的交易讨论贴，我们那时候的讨论结果还是做日历价差，事实证明，如果去买期权，就亏大了，因为波动率虽然处于地位，但是一直没涨，不过我们讨论的日历价差却比很多大券商的研报提前一个月讨论出来了，等他们意识到的时候我们已经讨论下一个了。回复
2016-7-7

山西大同

我只是想单纯地讨论这两个策略的好坏，这两个目前是期权最最基础的策略，但是确实是收益率最高的策略。卖近期期权的收益率就不用说了，期权论坛稍微老一点的人都知道这个策略在论坛赚了多少钱了，买远期一直是我在用的策略，收益率也超过了50%，所以把这两个策略拿出来讨论。回复
2016-7-7

bbking

回复吴宇: static/image/common/back.gif目前IVIX这么低的情况下是否应该买期权了啊？回复
2016-7-7

山西大同

回复吴宇: static/image/common/back.gif只是vega的问题，想用近月的对冲掉delta去，不然确实存在这个问题。回复
2016-7-7

吴宇

今年上半年从2月到6月，期权论坛最重要的策略就是卖期权，无限卖，很多人赚了1到5倍的钱了，比较好的代表就是 @神术 @我的名字叫小飞几个。回复
2016-7-7

吴宇

长期多头持仓过多，风险不可控回复

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☆ 展开评论(7条)★ 收起评论

韩国期权交易量全球最大，有做过的朋友吗，手续费是多少
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精华

 2017-1-7   在云端  55662  22

50期权手续费还是太高了

2017-12-11

山中王

没有对比就没有伤害，人家千万之一二，我们百分之二三，相差几十倍回复
2017-12-11

山中王

我们天朝期权手续费能不能像棒子国学习学习，难道领导们说降低交易成本是说着玩的回复
2017-5-2

在云端

感觉应该先把商品期货搞明白了，在做商品期权，只是个人观点回复
2017-5-2

rimrockcn

期货这边一直在亏钱，想要退出来，只做ETF:( 回复
2017-5-2

在云端

为什么50手续费和门槛不降，商品没做过，不敢做商品期权，还是做股票的小散多，应该先把50期权搞好，现在搞的商品期权也是死水一潭回复
2017-5-2

chuizhen

豆粕期权会于近期内放开持仓，各位可以等待下回复
2017-5-2

在云端

领导就应该看看我们这些虾米说的活，没有这些虾米市场怎么活跃回复
2017-5-2

Fei

注意，领导在这里看着说不定。。。回复
2017-5-2

在云端

我们的领导老想把水抽干，我们这些虾米怎么活回复
2017-5-2

LLW9BiP4Sg

50ETF期权有时候到了百分之三回复

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☆ 展开评论(22条)★ 收起评论

学区房和学历的区别

 2017-3-15   admin  12707  5

学区房是期权,体现了上不封顶碾压他人的梦想价值。学历是现货,市场流动而透明,一分钱一分货。没有可比性 ...

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那些反对智多星反对溢价率的进来

 2016-11-23   我的名字叫小飞  13846  7

期权交易有很多种方式，有些人推崇波动率，有些人推崇溢价率，有些人推崇delta和vega等交易，这些都可以， ...

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你期权里心超级大利好是什么吗?

 2017-7-20   时间的复利  15844  10

就是突然的利空等原因造成的逆势调整，砸出一个黄金坑来。一下子把狗的价格打到极限低位。例如一百以下，甚 ...

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今天做的一个完美50ETF期权套利机会
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 2017-5-5   OPPO  130161  47

上午早盘50ETF期权下跌，看涨期权一般情况也会下跌，只是每日盯盘的时候发现，个别合约的价格很不合理，逆 ...

2017-11-22

irontowersh

终于搞懂了波动率套利，谢谢！！！！！！！！！ @OPPO 回复
2017-11-21

回忆挑起心伤

只能说流动性还是不足回复
2017-10-31

az33

都没认真看帖。回复
2017-10-31

az33

“如图，50ETF下跌，看涨期权价格2450价格暴涨22.3%，此时我们立马卖出看涨期权：下午2点时候的情况：价格会跌到11%，基本上一个股票涨停板的收益！”当时买价0.009，最新价0.0010,振幅44.44%,涨幅11.11%，也就是说，最高0.0013，最低0.0009,0.0013卖出，0.0009平仓，对于部分人来说，可能手续费都不够！故曰送财童子。不平仓，何来一个股票涨停板的收益？回复
2017-10-28

tolyme

此类机会，瞬间即逝，需要有工具盯盘，靠人机会太少回复
2017-10-27

aoxuehui

az33 发表于 2017-5-6 14:05 到24日，在目前的市况下，50ETF升不到2.450是大概率事件，不出意外的话。如果以0.0011卖开购5月2450，持有 ... 分析得很好，这个帖子一看就有问题，2.45隐波是上升了，你不能因为隐波上升就裸卖认购，卖了如果标的上涨呢？？回复
2017-10-21

摩师

最后赚钱了吗？哈哈回复
2017-10-21

漠洺you漡

谢谢分享回复
2017-10-21

全败

不错，学习下回复
2017-7-16

奥巴马是我马仔

楼主厉害回复

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为何50ETF期权的隐含波动率可以为0，但是商品期权的隐含波动率从来不为0？

 2017-7-17   商品期权  39677  10

为何50ETF期权的隐含波动率可以为0，但是商品期权的隐含波动率从来不为0？

2017-11-21

熙雯

谢谢分享回复
2017-9-17

梧桐

muzili 发表于 2017-9-16 21:57 都可以为0的木子李兄说错了饿回复
2017-9-16

梧桐

商品期权不能为0 @商品期权回复
2017-9-16

muzili

都可以为0的回复
2017-9-16

JohnD

美式期权可以做空标的吧 @商品期权回复
2017-7-28

跳舞的灰尘

很好的帖子回复
2017-7-17

农夫山泉

和美式期权没关系的吧，这个主要是能做空？回复
2017-7-17

梦想在前方

美式期权，美式期权，美式期权。重要的事情说三遍。回复
2017-7-17

伽蓝

因为没有借贷成本，换句话说，期货可以无成本做空回复
2017-7-17

商品期权

求大神赐教回复

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一直在想，商品期权门槛不高，怎么做的人这么少？
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 2017-6-2   情感对话  41092  14

一直在想，商品期权门槛不高，怎么做的人这么少？

2017-11-20

yhd999

因为品种少。 @情感对话回复
2017-6-2

rimrockcn

商品更不好做，亏死了回复
2017-6-2

Fei

回复 yynnyyhh: static/image/common/back.gif我一直搞不懂大商所为什么还推不活跃合约回复
2017-6-2

Fei

回复 yynnyyhh: static/image/common/back.gif这个合约只能说是个死合约，赚钱了也未必能出来回复
2017-6-2

LLW9BiP4Sg

yynnyyhh 发表于 2017-6-2 15:03 static/image/common/back.gif 这是今天收盘。怎么这么吓人？回复
2017-6-2

yynnyyhh

这是今天收盘。回复
2017-6-2

yynnyyhh

大家看看这个合约。回复
2017-6-2

LLW9BiP4Sg

dlharu 发表于 2017-6-2 13:55 static/image/common/back.gif 据说高智商才能做的. 哈哈回复
2017-6-2

dlharu

据说高智商才能做的. 回复
2017-6-2

iphone

期权总体都不大行回复

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刚来期权论坛，请问期权适合散户做吗？

 2016-7-16   无极  11439  6

本人大概有股票7年的交易经验，大专毕业，学习能力一般，也想做个吃螃蟹的人，请问现在进这个圈子好吗？大 ...

2017-11-19

木头人1314

先默默学好期权再说吧 @无极回复
2016-7-16

林洸興

回复林洸興: static/image/common/back.gif这倒是。不过上交所期权培训的内容跟实盘交易太过脱节，《期权入门与精通》这种书对许多好奇但没接触过的散户又像天书一样，散户要入门，需要自己颇多努力。回复
2016-7-16

神术

回复林洸興: static/image/common/back.gif抛去门槛，其实现在各种期权的规则和性质极其有利于散户，不利于机构的。。。期权对散户而言应该是个宝。回复
2016-7-16

林洸興

开户门坎要50万资金，义务方最好资金100万以上，从这点来看不是非常适合所有散户回复
2016-7-16

神术

我现在找不到比50Etf期权更适合散户的东西了。。前提是你会玩，懂得潜在的收益和风险。回复
2016-7-16

对冲基金

先好好学习吧，不算晚，爆发期还没到，快了应该回复
2016-7-16

通荷

回复通荷: static/image/common/back.gif@admin @吴宇出来欢迎新人了:L 回复
2016-7-16

通荷

零和游戏还是得看你水平，新手还是先学习再做吧。回复
2016-7-16

无极

朋友推荐我来期权论坛，希望能和大家一起学习。回复

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要不要做商品期权，很纠结
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 2017-1-17   lbcylgf  49146  29

目前50期权的波动率很低，有在商品期权另开战场的想法。商品期权，无论是豆粕还是白糖，看上去波动率都很 ...

2017-11-15

lbcylgf

商品期权开户满半年了，小小的回顾总结一下吧：完全是期货小白，但期权实操自认为还说得过去。进来后老套路宽跨双卖。认为白糖内外差价太大，政策干扰因素太多，于是主做豆粕。自信满满，开仓很快到了当时的上限（豆粕单边300张），结果赶上了7月初豆粕那波大涨，一下子回撤15%以上，最大亏损28万，给自己挖了个大坑。后面进入填坑模式。9月合约到期后大大减少了投入规模，保留了1月的仓位，慢慢磨时间，又过了2个月，终于填上亏损并小有盈利。目前权益资金量仅为高峰的三分之一，这半年的XIRR算了下，大致是17%。感慨：商品期权目前流动性远不如50期权，对于我这个期货小白来说，确实增加了不少时间和精力投入。学会了看USDA报告，关注南北美天气。拓展个人的能力圈确实很难，不过也是很有意思的事情。回复
2017-7-13

yhd999

纠结拗不过执着回复
2017-7-13

@Xizi_CbeIuyxZ

有意思回复
2017-6-23

lbcylgf

回复 lbcylgf: static/image/common/back.gif刚开始，谈不上好坏。回复
2017-6-23

chenpaihao

回复 lbcylgf: static/image/common/back.gif楼主最近做得怎么样？回复
2017-6-23

五湖藏书楼

俺只说一句：期权比期货有意思多了。回复
2017-6-23

lbcylgf

还是给个最终结果吧：商品期权终于开了。回复
2017-6-1

李熵影

不知道楼主做决定了没有回复
2017-4-12

a2768063152

:lol试错成本总是要有的哈哈，你纠结了说你肯定会做，只是时间问题，只是时态和局势还没激发你哈哈。反正都要做，那点成本从一开始吃点亏喽。反正想要直接过滤点是不可能的。我的答案是：坚决的去做。就算你懂了结果不一定是好的，你不懂期货结果也不一定是坏的，相反更利于在犯错亏钱的过程当中找到属于自己的系统。做做回复
2017-4-12

a2768063152

回复神术: static/image/common/back.gif回复 qiquan :期货要熟悉，那过程是多么的痛苦哈哈回复

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我想开一个期权账户，成为几级投资者好？

 2017-7-14   曾经的曾经  17602  12

我想开一个期权账户，成为几级投资者好？

2017-11-9

就是你

肯定三级哪回复
2017-7-16

l2zFZaZJZc

恭喜你成为三级片户https://www.optbbs.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.png 回复
2017-7-16

梧桐

三级回复
2017-7-16

Nine丶只有输

楼主的帖子不错回复
2017-7-14

LLW9BiP4Sg

证券公司也希望你是三级投资者回复
2017-7-14

LLW9BiP4Sg

三级投资者回复
2017-7-14

冰之梦

现在都是直接开三级。回复
2017-7-14

aizhan

一步到位好一些，不然还要到处跑回复
2017-7-14

神术

你这个问题好比在问：“我要开个股票账户，开上海的好还是深证的好？”~~~~~ 回复
2017-7-14

穿白衬衣黑人

一定要是三级投资者，这样才方便回复

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期权256倍收益方法
图片

 2017-7-13   时间的复利  25750  19

发现一小波4倍实现率很高。

2017-11-3

quant

太久远了的帖子了吧回复
2017-11-3

RedBull

牛啊........ 回复
2017-8-26

吴宇

好帖，转发 @ 回复
2017-8-26

moren

哈哈 @时间的复利回复
2017-8-26

时间的复利

一半现月，一半下月。实一半，虚一一半。回复
2017-8-9

云追月

路过看看回复
2017-7-16

绝艺

赞一个！我觉得做期权的关键还是在于标的的判断，标的是形，期权是影，要有一套稳定的一致性的对标的波段走势判断系统，再配以合理的风险管控，在系统内的话，然后就是楼主所说的坚持拿住，相信能做到这种收益。回复
2017-7-16

l2zFZaZJZc

坐到死为止这要方向大概率对的情况下回复
2017-7-16

smile718

很好的帖子回复
2017-7-16

LLW9BiP4Sg

赞一个回复

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Black-Scholes期权定价模型的使用方法
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 2017-7-10   admin  55079  7

每个期权交易员或多或少都知道BSM定价模型。由于这是最古老的标准化定价模型，一些交易员会觉得BSM模型过时 ...

2017-10-31

LLW9BiP4Sg

早就不看模型了，模型并不能带来收益回复
2017-10-30

青青

风过无痕发表于 2017-7-10 08:55 要区分BS Framework和BS Formula。重要的是这个Framework而不是定价公式本身。事实上，课本上的内容与实 ... 谢谢回复
2017-10-30

夏虾米

谢谢小米大人回复
2017-7-10

dldldl

电脑提示QQ互联功能没有开启，登录不了。回复
2017-7-10

风过无痕

要区分BS Framework和BS Formula。重要的是这个Framework而不是定价公式本身。事实上，课本上的内容与实际应用是完全脱节的。期权的价格并不是由BS Formula决定的，而是在满足无套利的情况下由供需决定（当然中央的决定权，唔，vol surface的形状也是很重要的）。简而言之，BS Formula只是用来计算implied vol的，是个报价公式。（随手一黑，很多期权交易员其实并不能完整写出BS Formula。）BS最大的贡献其实是提供了另外一种对冲的思路——Greeks（B/S/M：做了一点微小的工作，谢谢大家）。没有BS Framework计算Greeks之前，交易员没有一种可以科学地计算风险敞口的方法，只能靠猜（heuristics是一种比较装逼的说法）；或者用put-call parity，把option合成为forward然后再对冲掉。有了Greeks，交易员可以更好地对风险敞口进行分类。回复
2017-7-10

小倩

black-scholes模型还有用吗？回复
2017-7-10

薛亨旭

那个链接文章不错回复

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莱特币4天涨90%，创始人：我跟中本聪不同，我没有多少币

 2017-6-20   再次微笑  11726  7

【莱特币4天涨90%，创始人：我跟中本聪不同，我没有多少币】“比特币之父”中本聪一直采用匿名，而莱特比创 ...

2017-10-28

tolyme

技术不分好坏，但这些币纯粹炒做，没任何价值。回复
2017-10-27

smile吴义鹏

五湖藏书楼发表于 2017-8-4 09:17 比特币这种网络技术的货币，被找到漏洞而遭受攻击怎么办？这个就是潜在的最大的风险点，但不能因噎废食，但数字货币是个趋势回复
2017-8-4

五湖藏书楼

回复 smile吴义鹏: static/image/common/back.gif比特币这种网络技术的货币，被找到漏洞而遭受攻击怎么办？回复
2017-8-4

331797345

哈哈哈回复
2017-6-20

smile吴义鹏

记得两三年前，并不认可比特币，去年看了很多讲法币的书，这才认识到法币的邪恶性或者说是双刃剑吧，如果政府是魔鬼，法币绝对就是合法合理的剥削，现代货币体系，始于1913年美联储建立，在20世纪，确实做出了巨大的贡献，但也有越来越多的问题暴露，上头不断地放水，只会导致贫富差距越来越大，持续的削弱货币购买力，而比特币可以避免这种情况，试想未来的某一天，货币就回归最原始的本源，物物交换，人们用比特币作为媒介，有何不可呢？回复
2017-6-20

smile吴义鹏

回复穿白衬衣黑人: static/image/common/back.gif风险这点同意回复
2017-6-20

穿白衬衣黑人

比特币的价值在于洗钱和绕开银行全球转账。风险在于技术，如果未来有极客破解比特币的漏洞，那将崩溃。或者有新的更好技术诞生。未来想超过黄金的地位，还是很难的回复

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豆粕期权有只小鱼被钓走了
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 2017-5-24   林洸興  19476  6

各位钓友们….认真钓到结算日吧

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商品期权程序化实盘
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 2017-7-11   期权mm系统  61712  20

六月折腾了一个月终于把商品期权户开下来了，本来以为就考个试，结果咨询的时候说，要有十个交易日的20笔仿 ...

2017-10-23

sun976922978

期权mm系统发表于 2017-7-11 09:40 static/image/common/back.gif 下两图是上周五夜盘开盘前的截图我有些客户，在做回复
2017-10-23

sun976922978

期权mm系统发表于 2017-7-11 09:40 static/image/common/back.gif 下两图是上周五夜盘开盘前的截图能留个微信，或者电话吗。想学习学习回复
2017-10-23

Saya

膜拜搞程序化的大神~~ 回复
2017-10-23

漠洺you漡

厉害回复
2017-7-12

苍山万里琴

回复期权mm系统: static/image/common/back.gif资金使用率这么高，不怕保证金不够爆仓么回复
2017-7-11

LLW9BiP4Sg

也可以对冲下vega 回复
2017-7-11

LLW9BiP4Sg

高阶交易员发表于 2017-7-11 15:39 static/image/common/back.gif 卖跨的程序化思路是怎么样的？卖出gamma，对冲delta 回复
2017-7-11

quan

回复 yynnyyhh: static/image/common/back.gif希望yynnyyhh 能开新贴，跟踪一下回复
2017-7-11

Fei

看这笔数不算是程序化交易吧，显然还不够呢回复
2017-7-11

高阶交易员

卖跨的程序化思路是怎么样的？回复

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末日期权？7月2100认购一个小时涨了2倍
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 2016-7-26   Fei  28273  17

这种期权很有挑战性，gamma保持在14，甚至2.25的gamma从昨天盯盘的2都翻倍跑到了5。

2017-10-19

irontowersh

哈哈回复
2016-9-24

phantom

说的不错，真是好东西！！！回复
2016-7-27

新手

现在期权都不能以多少倍来论了，这几天行情波动确实太大。回复
2016-7-27

888

昨天也就2倍，今天是涨了33倍，然后再跌了几十倍，过上车太猛了回复
2016-7-27

期权程序化交易

大神些都是手撸还是通过机器执行的下单？回复
2016-7-26

墨子

大家应该就是看中期权的高收益率才做期权的吧，个人还是看好期权的前途的。回复
2016-7-26

wuxp1010

期权一日翻几倍很常见。回复
2016-7-26

林洸興

终于有个月份在结算周作卖出跨式会翻船~~~~ 回复
2016-7-26

昆帝

富贵险中求，终究会翻船。回复
2016-7-26

大山

高手很多呢额回复

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☆ 展开评论(17条)★ 收起评论

周末期权的时间价值也会减少么？

 2016-7-3   Fei  62429  10

https://www.optbbs.com/thread-1640-1-1.html 看了这个帖子学习到很多，问下各位，讨论下，期权在周末thet ...

2017-10-15

梦幻世界

哈哈，老帖子回复
2016-7-29

lihao

mark此贴回复
2016-7-29

期权新手

mark此贴。回复
2016-7-3

ask

周末会衰减的，因为标的会动，对应周一的跳开回复
2016-7-3

神术

我一直认为是周末会有所衰减。回复
2016-7-3

Fei

回复前巴克莱交易员: static/image/common/back.gif谢谢回复
2016-7-3

Fei

回复 A-Ti: static/image/common/back.gif什么意思？回复
2016-7-3

A-Ti

相当于非节假日时今天收盘的theta扣掉了明早开盘前的部分回复
2016-7-3

前巴克莱交易员

以前交易期权的时候，周末期权的theta都要折算的。回复
2016-7-3

前巴克莱交易员

回复吴宇: static/image/common/back.gif可以认识下嘛？回复

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上市以来最低的波动率指数
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 2017-5-6   摩师  13823  6

最低一天是5月份，9%

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刚刚得知交易所内部消息，商品期权开户目前不到300个
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 2017-3-27   我的名字叫小飞  42801  33

是不是有点惨

2017-10-9

aizhan

周一还要涨回复
2017-10-9

aizhan

我的名字叫小飞发表于 2017-3-27 13:02 内部消息，请勿传播现在应该起来了吧回复
2017-7-26

manmandad

好帖子，不错回复
2017-3-28

yynnyyhh

商品期权开户营业部好像也要过关，否则就不能办理开户。回复
2017-3-28

anotherdoor

考试有没有给答案？？？？回复
2017-3-28

peter001

很有可能。要求太多。回复
2017-3-28

hjhjhjhj33

hjhjhjhj33 发表于 2017-3-28 15:47 交易所的老爷们乱作为，你有什么权利规定人家的除去保证金外可用余额5天不低于10万？利息你他吗的出啊。简 ... 可以规定权益不低于10万，但不能规定现金不低于10万。回复
2017-3-28

hjhjhjhj33

交易所的老爷们乱作为，你有什么权利规定人家的除去保证金外可用余额5天不低于10万？利息你他吗的出啊。简直是畜生乱规定。回复
2017-3-28

梦想在前方

回复今晚打老虎: static/image/common/back.gif现在50ETF期权也比以前简单了。模拟、考试券商给搞定。回复
2017-3-28

LLW9BiP4Sg

看来期权论坛很多都是各个营业部第一个开户人员回复