期权论坛

个股期权delta对冲代码下载
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 2016-8-1   fang  26999  3

A股个股欧式期权的简单delta对冲模拟（R）[/backcolor] 欢迎各位下载。[/backcolor]

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期权研究丨一次暴跌，九次熔断深入研究

 2016-7-29   chuizhen  16672  9

摘要标的50ETF盘中急跌尾盘拉升，牵动“7月沽2.20合约”由虚转实再转虚值，盘中经历最大涨幅3716.7%后收 ...

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分享下50ETF期权的合约加挂和摘牌原则

 2016-7-26   残破的羽翼  64383  7

有些投资者在关注行情的时候可能碰到过一个问题：“噫？为什么多了（少了）几张期权合约？”也就是说投资者 ...

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50ETF期权数据日报-2016.07.25

 2016-7-26   admin  8732  1

- 期权数据小结 - 2016/07/25，50ETF期权共计成交245,916张，较上一交易日减少8.62%，整体P/C比1.45；未平 ...

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【年中小结】2016年上半年永安期权经纪业务概况

 2016-7-25   吴宇  12012  9

摘要：股票期权已上市近1年半，市场成交量在逐步放大，2016年上半年期权交易量已赶超去年全年水平。具体到 ...

2017-1-7

在云端

永安的手续费是多少啊回复
2016-9-24

woshengton

所谓的第一是指期货行业里经营期权的第一。回复
2016-9-24

playl

永安用户飘过回复
2016-9-24

luchangwei

真是好东西學習了回复
2016-9-1

yshpxyang

强烈支持楼主ing…… 回复
2016-9-1

zhangyuan0725

相较永安的开户数和交易量，我们虽是券商但是也望尘莫及回复
2016-7-26

通荷

回复通荷: static/image/common/back.gif回复 rui :确实，用户活跃数太高了回复
2016-7-25

jixlong

回复 lihao: static/image/common/back.gif在期货里面…… 回复
2016-7-25

Fei

发展速度比我预测的其实慢了许多。回复
2016-7-25

rui

回复 lihao: static/image/common/back.gif永安用户基数大，应该，在期货行业里面排第一。回复

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读懂50ETF，期权才能游刃有余

 2016-7-25   吴宇  19465  15

有客户对期权相当感兴趣，但对50ETF还比较陌生，因为期权毕竟是衍生产品，离不开对标的资产的走势预测，因 ...

2017-7-30

玩红眼不敢吭声

帖子不错回复
2017-3-1

yhdn

低波动率，走势极纠结模糊，价差做不开、加上高手续费，做这个太受气、找罪受回复
2017-3-1

小小

回复 rimrockcn: static/image/common/back.gif应该能到25%左右吧回复
2017-1-8

rimrockcn

豆粕期权出来后，肯定波动率比这个50ETF大多了回复
2017-1-8

songpl

感谢分享回复
2017-1-7

在云端

感谢分享回复
2016-8-10

rainsmt913

是的，我也是这么想的:lol 回复
2016-8-10

yhdn

上证50ETF，没什么好说的，死蛇一条而已。有的选择绝对不选这个做回复
2016-8-9

flmxf

L型经济，期待50ETF暴涨都是在意淫啊回复
2016-8-9

RedBull

学习回复

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Bjerksund Stensland 定价模型 VBA
附件

 2016-7-22   Dreamer_Ziwei  33242  5

Bjerksund Stensland美式期权定价

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分享一次正向平价套利机会的操作手法
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 2016-7-22   lihao  34933  5

2015 年 3 月25 日 09:31:09，正向平价套利出现了年化收益率达到40.05%的机会。以卖一价 2.623 ...

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浅谈delta对冲和gamma对冲的核心思想

 2016-7-21   菜鸟张  152113  18

delta hedge的运用思路很简单，虽然无法单独预测option价格或者股票价格在下一时刻会涨还是会跌，也无法 ...

2019-6-6

蓝色太阳1

对冲赚的是vega的钱哪回复
2019-6-5

薛亨旭

AQx_DANACREON 发表于 2019-6-5 08:53 delta 和 gamma都对冲了赚什么钱对冲赚的是vega的钱哪回复
2019-6-5

AQx_DANACREON

delta 和 gamma都对冲了赚什么钱回复
2019-6-4

linlixia881205

写的很好，从原理上看问题。回复
2019-6-4

申屠优泽

66666666 回复
2019-6-4

舰长

@ 回复
2017-6-7

LLW9BiP4Sg

shakesbin 发表于 2017-6-7 15:38 static/image/common/back.gif 可以看看Nassim Taleb的《Dynamic Hedging》谢谢回复
2017-6-7

shakesbin

可以看看Nassim Taleb的《Dynamic Hedging》https://www.optbbs.com//mobcent//app/data/phiz/default/67.png 回复
2017-6-7

smile吴义鹏

有点启发回复
2016-7-22

puts

回复 lihao: static/image/common/back.gif迟早还是要回归的，美国经验是这样回复

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【期权故事】高频交易之父Thomas Peterffy的传奇生涯

 2016-7-20   admin  20691  0

华尔街见闻曾在2014年介绍，Thomas Peterffy被美国公共广播电台（NPR）称为“高频交易之父”。　　Thomas P ...

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期权的概率交易
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 2016-7-20   admin  19211  13

期权模型的核心是标的资产的分布曲线。现在让我们来深入探讨一下分布曲线，不同资产的分布曲线一般形态如何 ...

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一个很奇怪的现象，截图给大家看看，不知道是不是我算错了
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 2016-7-20   luokaibenniu  16370  9

这是认购隐含波动率这是认沽隐含波动率数据来自wind 有几个奇怪的地方，一是认购波动率分布及其扭曲， ...

2016-7-22

nybbyj

回复 Fei: static/image/common/back.gif请教啥叫拟合的SKEW？斜率不都是拟合的吗回复
2016-7-21

myantz

第一种是日历差价，50ETF要保持在一定涨跌幅度里才能赚钱。第二种明显不利的嘛，既然虚值和实值的认沽的IV更高，表明它们更贵，你通过买贵的卖便宜的来对冲，不是先把自己放在更大概率亏钱的地位吗？回复
2016-7-21

通荷

基本上没啥用处，不能赚钱回复
2016-7-20

前巴克莱交易员

微笑分布不是标准的，也不是稳定的。回复
2016-7-20

rui

12月波动率为什么一定要比9月高呢？没有这说法的。波动率的期限结构你需要再去学习下。回复
2016-7-20

luokaibenniu

回复星光音乐会: static/image/common/back.gif为什么呢，这是类似碟式的组合，小白真心请教回复
2016-7-20

海通证券

都无利可图，回答完毕回复
2016-7-20

Fei

没拟合的skew，作用不是特别大，不过散户交易还好回复
2016-7-20

星光音乐会

第二种方法你肯定亏钱，错了回复
2016-7-20

惜缘

没有看懂？回复

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买方策略经验操作

 2016-7-20   海通证券  22158  7

1.买方进场时机根据波动度、多空趋势判断——多空转折：转折k线（底部长下影线搭配长阳线/顶部长上影线搭配 ...

2016-7-21

通荷

其实是个很好的帖子回复
2016-7-21

期权论坛第一帅

写的很好，学到很多！买方止盈方式 ——一路赚，到结算（到期日）：开仓买三手，赚一倍，平一手；赚二倍，再平一手；成本已拿回，剩下部位随便卖都赚。 ——动态滚动法：虚值一档买入，价格上涨至实值一档，平仓；虚值一档再买入，价格再上一档，平仓再买，滚动操作，用盈利开仓。回复
2016-7-20

bingshi

转载最好写一下来源 :) 回复
2016-7-20

bingshi

回复林洸興: static/image/common/back.gif其实上面的计算只是一个粗略的算法，最主要还是想说明BC的盈利是非线性的，为什么“买方看对时盈利是会越赚越多，但赔钱时是越赔越少”这个问题，可能措词不是用得很好回复
2016-7-20

海通证券

回复林洸興: static/image/common/back.gifdelta计算肯定都是估算，但是这是我们比较好的估算方法，你还要考虑gamma等回复
2016-7-20

林洸興

有点偏离现实: 1. 预期标的价格会上涨150点至2500 这意思是说上证指数要涨到3300 2. 用当前的delta计算营利这表示上证从现在3050涨到3300必须在一两天内发生 3. 从现在到结算，任何一个下跌30点，平值认购就会接近归零，连回收残值都不划算回复
2016-7-20

惜缘

回复惜缘: static/image/common/back.gif回复星光音乐会 :它本身就是大盘的复制品，所以肯定每天在变回复
2016-7-20

星光音乐会

回复惜缘: static/image/common/back.gif根本没有赚钱的策略的，几乎每周都在变，甚至每天都随着大盘走势在变回复
2016-7-20

惜缘

期权策略很多——比较复杂，找一个只要能赚钱的方式就好了．回复
2016-7-20

卡卡西

谢谢资料回复

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卖方期权方法精华
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 2016-7-20   海通证券  22887  5

1.卖方操作策略——选择重要的价位（支撑位、压力位），拉大保护区——必须顺势操作，看涨时做SP，看跌时做 ...

2016-9-20

dlyume

很有道理,学习了. 回复
2016-9-20

kkndyz

回复 888: static/image/common/back.gif预测不要太多, 是把双刃剑! 回复
2016-9-20

luchangwei

目前是否很難進行波動率偏移的套利?? 回复
2016-9-20

luchangwei

回复 888: static/image/common/back.gif现在操作越多，越发现标的方向的预判和分析更加重要!!! 樓主精闢 :D:D:D:D:D 回复
2016-7-21

残破的羽翼

卖方止盈策略回复
2016-7-20

edwin

回复 bingshi: static/image/common/back.gif在哪转的？回复
2016-7-20

bingshi

转载请注明来源 :) 回复
2016-7-20

海通证券

回复 888: static/image/common/back.gif技术分析和基本面分析必须结合起来，加上波动率分析，才能做好期权回复
2016-7-20

888

现在操作越多，越发现标的方向的预判和分析更加重要回复