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期权实战策略解析

 2017-2-3   888  29676  7

上星期有新加坡朋友显示了两年的统计数据：SPX 看涨看跌[/backcolor]期权[/backcolor]delta-16/+6价位到期 ...

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50ETF期权有史以来最全知识帖子
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精华

 2017-1-23   梧桐  139702  85

前排留座，保证直播。

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干货！慢牛小涨行情太难做？快来尝试牛市价差策略！
附件

 2017-1-17   期权讲堂  8605  0

攒人品啦！！分享大家一个牛市价差策略资料~~

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节前如何做空波动率
附件

 2017-1-16   期权讲堂  7467  0

最近行情比较冷清，跟大家分享一下做空波动率的知识！

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期权风险最全解析！

 2017-1-13   admin  9588  4

期权风险分类　　结合G30小组对金融衍生品的风险分类，期权风险可分为市场风险、信用风险、营运风险和法律 ...

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白糖期权宣传资料

 2017-1-12   人工智能  11061  2

郑商所白糖期权宣传手册

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浅析期权到期日交易策略

 2017-1-11   xxe  17475  3

众所周知，期权价格是由其内在价值和时间价值构成。在其他条件不变的情况下，随着到期日的临近，时间价值将 ...

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一文看懂期权做市商

 2017-1-7   888  8554  0

做市商制度是一种市场交易制度，起源于上世纪60年代美国证券柜台交易市场，随着70年代初电子化即时报价系 ...

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CME期权教材：“实践出真知”在期权波动率问题上 “市场”
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 2016-12-27   admin  11551  6

期权交易的核心是波动率. 有人说,在期权交易中,弄明白了什么是波动率?什么是 Gamma?你已经成功了一半. 这话 ...

2017-3-15

aoxuehui

学习中回复
2017-3-15

善守者

回复 q3zLjLmAip: static/image/common/back.gifGamma交易的是历史波动率，也就是标的物的变化，IV是未来的预期波动率，是对未来的判断变化回复
2017-3-12

aizhan

回复 nybbyj: static/image/common/back.gif现在卖出波动率太危险了已经回复
2017-3-12

aizhan

回复 q3zLjLmAip: static/image/common/back.gif睡觉哦的回复
2016-12-29

chuizhen

学习下回复
2016-12-29

q3zLjLmAip

这不是就是gamma交易的一种吗回复
2016-12-29

nybbyj

真正理解了这个道理, 在今后的期权交易之中, 就知道应该做什么了. 请明示该做什么，卖出波动率？回复
2016-12-28

鸽子

希望有高手能教我多一些波动率知识回复
2016-12-27

shuijing

真正理解了这个道理, 在今后的期权交易之中, 就知道应该做什么了. 展开说一下呗回复

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【期权小常识】台湾波动率指数（TWSE）

 2016-12-26   admin  15650  3

台指（TWSE）波动率指数,台湾期货交易所（TAIFEX）以2001年12月24日TWSE期权上市首日为计算起始日,于2006年 ...

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1分钟K线用于期权的操作实录
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 2016-12-23   杨洋  20464  6

1分钟K线用于期权的操作实录 9月份惨遭到自动强平，这次有所补偿，这里值得关注！特别是以中小创 ...

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跨式、宽跨式期权组合与蝶式、鹰式期权组合的区别
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 2016-12-22   admin  83759  3

从图形上看，卖出跨式、宽跨式、蝶式和鹰式套利都有些类似：他们的盈利都是有上限的，他们应用场景都是做空 ...

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铁鹰式价差策略实证分析与对冲

 2016-12-9   吹逼  16796  1

我们将就策略实证分析过程中的一些具体操作细节进行讨论。期权标的为沪深300股指期货，验证期间为2010 ...

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期权交易也需要投资笔记

 2016-12-2   菜鸟张  31255  6

其实做任何的事情，都得要靠自己不断反省与进步才会出现好成绩，投资股票也不例外。因为别人讲的东西还是别 ...

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gamma风险对冲
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 2016-11-30   chuizhen  17104  11

为什么要对冲Gamma风险？从上一期的学习中我们了解到，Gamma是指交易组合中Delta变化与标的资产价格变化 ...

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什么是期权gamma交易？
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 2016-11-30   chuizhen  218136  11

Ø 期权交易策略之Gamma交易n Gamma交易简介n Gamma交易实证分析n Gamma交易需要考虑的问题期权交 ...

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关于上证50ETF期权合约调整的公告

 2016-11-29   贾通灵  18589  4

2016-11-28 上证公告〔2016〕23号　　根据华夏基金管理有限公司公告，上证50交易型开放式指数证券投资基金 ...

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关于年度核定股票期权客户买入金额有关事项的通知

 2016-11-28   贾通灵  20264  7

关于年度核定股票期权客户买入金额有关事项的通知 2016-11-17 衍生品业务部函[2016]31号各期权经营机构： ...

2016-11-29

贾通灵

权利仓持仓限额标准为：1、新开立合约账户的投资者，权利仓持仓限额为20张，总持仓限额为50张。2、合约账户开立满1个月且期权合约成交量达到100张的投资者，权利仓持仓限额为1000张。对于经评估认为风险承受能力较强且具备三级交易权限的客户，证券公司可以适当缩短其合约账户开立时限要求。3、经证券公司评估认为风险承受能力较强、期权合约成交量达到500张且在证券公司托管的自有资产余额超过100万的客户，权利仓持仓限额为2000张。4、经证券公司评估认为风险承受能力较强、期权合约成交量达到1000张且在证券公司托管的自有资产余额超过500万的客户，权利仓持仓限额为5000张。总持仓限额根据权利仓持仓限额相应进行调整，为权利仓持仓限额的2倍，单日买入开仓限额为总持仓限额的2倍，最大不超过1万张。回复
2016-11-29

贾通灵

本所规定个人客户用于期权买入开仓的资金规模，不得超过下述金额中较高者（已申请并获本所批准的套保额度账户除外）：（1）客户由证券公司托管的自有资产余额10%。对于风险承受能力较强且具备三级交易权限的客户，证券公司可以将其买入金额限额提高至不超过该客户托管在该证券公司的自有资产余额的20%；对于权利仓持仓限额已达到2000张的客户，证券公司可以将其买入金额限额提高至不超过该客户托管在该证券公司的自有资产余额的30%。证券公司可采用投资者最近一次风险承受能力评估结果，投资者的风险等级应不得低于“稳健型”，具体认定由证券公司结合客户的实际情况进行判断。自有资产余额指投资者托管在该证券公司的证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的证券和资金）。其中，证券市值包括期权合约市值，计算方法为：期权合约市值=∑期权合约实时成交价或最新结算价×合约单位×合约张数×（±1）。当投资者持有权利仓时，期权合约市值计为正值；当投资者持有义务仓时，期权合约市值计为负值。（2）前6个月日均持有沪市证券市值的20%。买入金额上限由证券公司计算并予以前端控制。买入金额按万取整, 如max{自有资产余额的10%，前6个月日均持有沪市证券市值的20%}=max{4.3万，9.5万}，应设为9万。买入金额不足1万的，设为1万。证券公司前端控制参考算法（对每笔买入开仓申报）：∑（该账户持有各合约权利仓持仓张数*持仓成本）+已申报买入开仓但未成交金额+该笔买入金额>买入额度（由证券公司核定并向上交所报备的额度），则该笔申报无效。回复
2016-11-28

rimrockcn

这几天的最大资金回复
2016-11-28

RedBull

就是给的额度每个要审一次回复
2016-11-28

woshengton

什么意思？鼓励大家卖期权？回复
2016-11-28

xiaodaofei1234

核定限额的，看你总资产减少没回复
2016-11-28

杨洋

买入金额过少会有限制吗？回复