8月7日上证50ETF现货报收于2.679元,上涨0.30%,上证50ETF期权总成交面额173.593亿元,期现成交比为0.49, ...
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50ETF期权实战解盘(08月07日)2017-08-07 10:08 一、行情回顾:昨天的行情符合我们的判断,上证50ETF早盘出 ...
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再猜错准确率就降到10%了。
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9月购 2550 越跌越买[/backcolor] [/backcolor]
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本人仍认为上证50是在涨中跌,认购在下跌中是加仓机会以摊低买入成本。
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50ETF冲高回落,全周下落0.34%;历史波动率小幅上升,期权隐含波动率小幅下降。50ETF上周冲高回落,前三天 ...
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本周实值认购期权的隐含波动率,尤其8、9月实值认购期权的隐含波动率大涨,而同月的平值及虚值认购期权的隐 ...
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根据WIND提供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。8月3日当天出现了年化收益达4%的 ...
认购和认沽期权合约的日内ATM波动率小幅下跌,认购期权的ATM波动率目前在15-15.5%左右,认沽期权的在13.5-1 ...
8月4日上证50ETF现货报收于2.671元,下跌0.67%,上证50ETF期权总成交面额202.515亿元,期现成交比为0.52, ...
关于增加期权到期日延时闭市阶段行权申请方式的通知 大商所发〔2017〕238号 各会员单位: 自豆粕170 ...
速度买购做多,大盘越跌越买
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不要问我为什么,这就是老会员才知道的秘密
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假设现在50etf是2.7 如果有个人 资产无限大,准备交易9月的2.8的看涨期权。 如果50etf价格不变化: ...
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从近月合约的隐含波动率曲线结构看,认沽合约、认购合约波动率微笑形态均较为规则。认沽期权隐含波动率相对 ...
为什么不能用bs模型定价利率期权
期货,期权有一个跟股票最大的区别,那就是股票在不达到一定的程度的时候,是不记名的。就跟去买一件商品差 ...
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操作不加不减,做做短线,可能不如不动。
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