期权论坛

2022-7-28

期权匿名回答

日内与基本面长线我都做过，个人的一点体会：日内超短线上手难，起步阶段即使你是神仙也稳定亏损，因为本质上是对赌下注，概率游戏。但是熬过新手期，懂的人就会明白唯有超短线才是风险最小的模式，盈利能力也足够养家糊口，如果天赋高，这一种手法里古今中外都出过许多传奇人物，上限其实远超大多数人的想象。基本面长线交易，看似风险低容易入门，最终实盘做一阵子之后，就会明白对人的考验有多高。当然我是指期货外汇期权这种自带杠杆的金融衍生品，股票在我看来只要不是极端情况，满仓做也不算什么。日内超短线，可以理解为一门手艺，跟运动员，赛车手，电竞高手没什么区别。长线基本面，可以做的非常非常大，但是天时地利人和，缺一不可，而且所有的长线高手，一定是慢慢熬出来的。回复
2022-7-28

期权匿名回答

日内交易的确很难，在日线趋势策略形成了很久以后，日内还是很难写出一个可行方案。具体策略，详见：那些日内交易员是如何交易的? - 空木道长的回答 - 知乎那些日内交易员是如何交易的? 虽然我写成了一个日内趋势策略，但盈利没有让我心动，我理想中的一个正期望的短线交易策略，按凯利公式计算，要回撤小，就需要胜率高（70%以上），盈亏比（略大于1）小一点无所谓，这样单品仓位可以到40%，仓位可以很好的利用上。我近来去回测一个日内趋势策略了（下午3:00收盘平仓的）。测试的是沪银，全部历史数据。胜率42.78%，盈亏比2.06，总盈利/总亏损是1.54。交易次数3069次。这个日内策略交易频率，平均一天，90%以上只交易1-2次，所以频率不高。沪银日线价格走势图（分别比较），从2012/5/11至今的。 http://picx.zhimg.com/v2-5f4b96164e084ee1bf13cb3f37c7685d_r.jpg?source=1940ef5c 先看交易成本几乎为零，（零手续费和零滑点）的不加仓的资金曲线（图一）： http://pic4.zhimg.com/v2-4d7e9dc638f75c9f35bdccbee5abfe36_r.jpg?source=1940ef5c 图一再看有交易成本的（手续费和滑点合计按平均1.37个滑点算，1个滑点加手续费）的不加仓的资金曲线（图二）： http://pic1.zhimg.com/v2-bccfa5f258545fb219bfb31ec5f7fc16_r.jpg?source=1940ef5c 图二此时的，日内趋势策略盈利状况，比同样交易成本的日线级策略高30%，但考虑到该日内策略开仓方式主要集中在开盘时间，行情波动很快，实际成交的滑点应该更大才对。再看有交易成本的（手续费和滑点合计按平均2.055，（即1.37*1.5）个滑点算，1.5个滑点加手续费）的不加仓的资金曲线（图三）： http://pic2.zhimg.com/v2-7a9afc9205c953843af03300b93c2428_r.jpg?source=1940ef5c 图三再看有交易成本的（手续费和滑点合计按平均2.74，（即1.37*2）个滑点算，2个滑点加手续费）的不加仓的资金曲线（图四）： http://pic4.zhimg.com/v2-37c0b83055165dd36ab924ef278f77b0_r.jpg?source=1940ef5c 图四可以看到当滑点越来越大时，资金曲线波动越剧烈，但基本走势还是保持不变的，即使是2的滑点，该系统还是可以获得日线级策略61.5%的盈利，（资金曲线上有长期均线，线下就只回测不做实盘，线上再做实盘。）但从全局来看，考虑实际的滑点，该日内趋势策略表现和日线策略差不多，如果要减少交易成本，而做周线级周内策略，收益还会更低一些。当然这个日内策略还很粗糙，没有主动止盈，保本止盈，也没有限制日内交易次数，以上权当记录。要提高胜率可以，分批止盈，比如在原来的被动止盈路径上，设一些目标点位止盈一部分（参考近期的高低点设置）。达到一些小的目标点位，设置保本点，这样止盈就多了，胜率就高，回撤小，仓位可以放大。补充：目前（2020/10/21）可选的日内品种，满足滑点薄，即“滑点/价格”<1/5000, 同时手续费低于0.16个滑点。国内商品市场上仅有沪金、沪银、沪镍、沪锡、沪铜日内可行。国内的股指期货。勉强可以做的是豆一，白糖，PP, EG, EB。这是适合日内大波段的品种，就是一天只交易一两次。而交易更小周期只有恒指，德指之类的股指期货，比特币等等适合。继续补充：关于主动止盈，期货日内交易中，可以设定当盈利/止损达到2倍时，就先平仓大部分（超过50%），剩余的仓位照旧持有。这样即使价格回撤也是赚，换句话说，日内交易是盈利减仓的，这对于平滑资金曲线有好处，缺点是盈利减少了一些。止盈可以设在价格达到日均波幅时。为什么要设定当盈利/止损达到2倍？把上面日内策略拿来检测，改变止盈止损的大小，并限制当天的交易次数，至多多空各一次，未使用主动止盈。测试品种沪镍（2020/7/1至2021/1/18）当设定止损和止盈1:1时的回测数据：统计下来，胜率44.92%，盈亏比1.5，总盈利/总亏损是1.22，毛利率18.21%，交易成本/毛利是35.21%，平均毛利/交易成本2.84。资金曲线如图1： http://pica.zhimg.com/v2-4c60af979128232e41881c653c7235f6_r.jpg?source=1940ef5c 图一当设定止损和止盈1:2时的回测数据：统计下来，胜率40.85%，盈亏比2.32，总盈利/总亏损是1.60，毛利率37.68%，交易成本/毛利是17.03%，平均毛利/交易成本5.87。资金曲线如图2： http://pica.zhimg.com/v2-815d391fbebba00bf73c99922f693e10_r.jpg?source=1940ef5c 图二当设定止损和止盈1:5时的回测数据：统计下来，胜率29.86%，盈亏比3.77，总盈利/总亏损是1.60，毛利率37.67%，交易成本/毛利是21.10%，平均毛利/交易成本4.74。资金曲线如图3： http://pic3.zhimg.com/v2-6102f58f0316ea835c647ec75ba4447f_r.jpg?source=1940ef5c 图三这里说一下，图二比图三要好，虽然他们最终利润差不多，但是图三交易次数多了近30%，受交易成本影响更大，实盘中这一影响会更加明显，优选投入小回报大的，也就是设定止损和止盈1:2的策略。当使用主动止盈后，上面的资金曲线会更顺滑，回撤减小。关于日内品种选择的: https://zhuanlan.zhihu.com/p/77141014 https://zhuanlan.zhihu.com/p/237272854我的知乎专栏：交易类干货回复
2022-7-28

期权匿名回答

日内的玩法非常多，不只局限于高频，我来详细说一下：【日内剥头皮交易】：也就是俗称的日内超短线，短到1根1分钟的K线有时会进出2-3次。据我所知，剥头皮里面还分很多流派。有不看K线，只看level2挂单，成交的；也有看1分K30秒K1秒K的。一般来说都是3根1分钟K线内结束一次交易。看level2盘口信息订单流的这种是可以专门训练的，一般都需要半年到1年才能出师；另外那种光看1分K30秒K1秒K的那种的，他们就是靠盘感，没有明确进出场规则，就是捕捉情绪，大多数都是主观交易，一般人没有天赋别想了学不会。【日内只做开盘/收盘]: 这种没有什么好特别说的,专注开盘后/收盘前的30分钟的1分K。一般不用任何指标，就通过裸K，成交量，行为学来判断。这个自己可以慢慢复盘回测，一般人学起来不难，你看个10000个开盘的1K图，总结归纳一下一共也就几种走势，看的多了自己慢慢就可以上手了。【日内波段】：国内期货的话，如果专注单一品种，比较难保证1天能有一个机会。一般来说都是多商品同时监测，按照一般来说单个商品出现小波段的机会差不都都是2-3天一次，还得具体看你的交易策略是什么样的。像我做比特币的话还是相对来说比较固定，1天平均都能有一个交易机会，因为他的线图走的比较快。越是成熟的市场，基本上能保证1天一个日内波段几乎是不可能的，所以国内的话建议多品种监控。【日内赚佣金交易】：这个和剥头皮比较类似，也是日内的高频交易，但是他的目的不是赚取利润，而是赚取返佣的手续费。也就是说，它每天只要打平就可以了，理论上交易机会比传统的剥头皮交易更加多。这种大部分做的都是右侧的顺势剥头皮，左侧的比较少因为风险不可控。综上所述，日内的玩法还是挺多的。如果你比较年轻，游戏玩的特别好反应快，可以试试剥头皮交易；如果不是的话，还是考虑做做其他方式的日内。希望我的回答对你有帮助！喜欢点个赞，关注一波~ 回复
2022-7-28

期权匿名回答

做交易越久，就越知道这个市场的广阔，认识到世界的多样性比如，有些机构或大户可以通过某些渠道把交易成本压到很低，散户眼里不存在利润的走势，人家一个月就能做几倍出来。比如，有些人，天生盘感很好，性格果断出手狠辣，小级别的电光火石间，人家是如鱼得水比如，有些人，喜欢抓日内起爆走势，重仓一波收割其实是不是日内并不重要，任何策略做不好都会亏钱，不能以主观的感受去理解别人的行为方式，因为你看到的并不是别人的利润来源，策略优势。绝大对数人并没有考虑人家为什么要采取这种策略的现实条件和交易逻辑，只是单纯主观的认为很LOW而已高频=出错，这种看法并不客观。只有我们这些普通人，看这个方式不行，看那个做法危险，反正只要是不符合主流认知的，全部是极端策略。在知乎这个平台上，希望学会的是包容，兼容并蓄，学各家所长，但是很惭愧的是这变成了一个辩论游戏，用狭隘的眼光去质疑所有思想。回复
2022-7-28

期权匿名回答

1、日内不是要天天做，只做已成型行情。不进则已，进就要吃到大肉。所谓只做属于自己的行情就是这个意思。有行情就做，没有就休息，不做又不会亏。 2、耐心等待爆发点，一旦出现就大仓位小止损（几跳）干进去。5跳换100跳也不是没有可能。日内短线进场必须马上见到肉，如果马上被止损，那说明时机不对。 3、流畅的大行情多数发生在均线流畅排列时，反之你会被左右打脸。 4、仔细复盘，你肯定能找到上面3点。 5、盈利可以不封顶，但每天止损必须定额，到了就关机走人。回复

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自营交易公司（正规的，非骗人的）为什么要招交易员？

 2022-7-28   期权匿名问答  8615  5

假设这种自营公司是正规的，不是吃头寸的，比如美国，英国的那种。自己有交易能力，为什么要招人做交易， ...

2022-7-28

期权匿名回答

局限于我个人的经历，这种公司的目的基本上就是让你开户做或者是给你配资让你做。回复
2022-7-28

期权匿名回答

第一问题就是要区分一下，你说的这个自营交易公司真的是自营交易公司吗？有很多的交易公司实力跟自营交易公司差距是非常非常大的。分两块说吧，首先说一下所谓的冒牌自营公司，这种公司你去面试的时候，一般都会先了解一下你的家庭状况，说白了就是调查一下，看你是否有这个财力、然后就会介绍一下公司，催一催牛逼，说我们公司是哪哪哪基金公司旗下的交易公司，目前因为资金量比较大，所以招聘一些有能力的操盘手。其实他们真正的想法是为了聘销，让你入金他们公司，让教你刷单赚取手续费，有的公司直接建立一个对赌盘，你亏损的都亏到公司了。最后你还以为是自己的实力不过呢。如果发现好的操盘手，一般也不会留，因为公司没有可炒作的资金，他们的主要资金来源就是一些员工的入金量和手续费。第二种就是一些真正的自营交易团队，但是目前真正的交易团队要求的比较严格，而且需要考核的时间一般在半年到一年左右，关于操盘的资金基本来源于私募。回复
2022-7-28

期权匿名回答

不用问，哪有这么多正规自营交易公司。在国内要能够给证监会允许从事自营业务多难啊。一般都是大券商内部才有。他们都是招高学历人才的，很少面向社会招聘。现在那些是在境外公司，这里是工作室。以前我们做美股的也不会把自己叫自营，我们老板说是我们的合作关系，也没合同，纯粹就是互相信任。现在的才搞个高大上名字忽悠一下。回复
2022-7-28

期权匿名回答

这篇回答是我19年10月写的，一晃过去了一年多。现在我在武汉重新组建了交易团队，并有幸聚拢到几个做交易的好手，队伍算是跑起来了。基于统一交易体系下的团队交易，需要能全身心投入交易至少几年的新人，最好是刚踏入社会的有志青年，男女不限。需要有当兵那样的态度和韧性，心无旁骛地贯注在交易练习上。觉得自己合适的，可以私信我。 —————————— 本人做交易十年，十年来去过很多自营交易公司（包括民间私募，自己也做过私募）。以自己的经验来讲讲。首先，我们来界定一下什么是自营公司。就是自有资金或者自己能筹集到资金，靠做交易且盈利作为主要收入来源的公司（按这个定义，很多公募和阳光私募居然圈在了定义之外，你们说奇不奇怪？）。自营公司出于自身运营的需要，往往是需要招交易员的，只不过途径可以很多，未必需要向社会公开招募。大部分在网上招交易员的所谓自营公司都是骗人的（这种现象在深圳更为严重），现在相对好了一点点，在绝对数量上依然占少数。如何鉴别是个眼力活，这里不作展开。那些真正是以交易盈利为目的公司，又可以细分为很多种：由交易标的可以划分为股票、期货、现货、外汇、欧美股市这里说明一下，招人单做黄金的九成九是骗人的，至少我见到的听说的都是，可能有例外故不说死。至于交易其他非正规市场的，或者非正规渠道的，十成十是骗人的（深圳及周边县市非常严重，其他地区不了解）。由组织形式可以划分为私募、民间私募（未注册）、代理公司、配资公司、资本管理公司、民营企业开投资部门，甚至还有一些交易培训公司和跟单（客户指导）公司，出于自身的需要有时也会招交易员。由招募对象不同可以划分为高手招助手、团队交易招新手、新建的队伍招老手，还有配资的招客户（呵呵）。由交易方式可以划分为剥头皮、高频短线、日内短线、波段操作、趋势操作、自由交易。至于那种做大周期的就没啥招人需求了。这交易行当的驳杂纷乱，真可谓五花八门百花齐放。介绍完这些，我们再回到题主关心的问题：为什么要招交易员？一句话回答就是：因为交易需要人来完成。细心的朋友可能会留心到，从头到尾我都没有提到量化交易招交易员（用量化策略做交易的这几年也很多了）。量化交易也需要交易员，一般不会向社会公开招聘。而且做量化研究并且交易的，都是已经有资深并且雄厚交易实力的公司（大部分量化策略来自拷贝国外现成的）。至于其他打着量化旗号招人或者招商的，都是闹眼子的（我不能说一定是假的，但至少是没有稳定盈利能力的）。讲到这里，就要涉及到一个真相了：国内纯粹的量化交易并不能实现稳定盈利（有例外，在国外）。即使是圈子里最靠谱的也是量化+人工，关键还在交易员，量化只是方便了执行环节（也另有执行上的弊病，不展开）。至少到目前为止，再好的交易策略，还是需要人来完成。可能有朋友会说，有个牛逼的交易员，不就够了吗？还要另招交易员干嘛？交易其实是个体力活和精力活，特别是职业交易，需要同时跟踪大量标的并且盯盘，不是一个人甚至几个人能应付的（那种利用闲暇，找好品种并挂单，或者手动进场等待市场按预期走出行情的，都属于玩票性质的交易爱好者）。即使实现稳定盈利的大牛，如果不是日线及以上级别的操作，都是需要投注足够的时间和精力的。职业交易里需求最大招人最多的是团队交易。一般又分为两种团队：基于一致性交易下的团队和寻求差异化交易的团队。前者由基金经理带队，分策略执行风控三个部分，相互协调又彼此制约，确保交易是在理性完善的前提下运行。后者需要大量的人手参与交易（所以几乎不会停止招人），又分统一交易策略下的差异化交易和不同交易策略的差异化交易。前者倾向于招新手，后者倾向于招老手。关于以盈利为目的的交易机构及其运作方式，还有很多可以说道的地方。基于题主问的是招人的合理性，就只讲这么多了。我现在所在的交易机构就是一家有着稳定盈利技能并在组建交易团队的新公司（交易总监无论交易能力还是交易观念都很正），需要大量有志于职业交易这条路的新手加入。对交易有着浓厚兴趣并且在交易上还是一张白纸的（这个很重要，现在国内主流对交易的理解错得离谱，与国外一流的交易理念差几十年），请私信我（限武汉市）。回复
2022-7-28

期权匿名回答

招交易员的有两种，一种就像楼主描述的这样，所谓的招交易员实际上就是骗局。还有一种是正规招交易员，但一般都要求你能拿出3年以上或者千万级别资金的操作证明，反正就是条件一大堆的那种。回复

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有没有免费的量化交易软件推荐？

 2022-7-28   期权匿名问答  9035  4

盯盘太累了，有没有什么靠谱的量化交易软件推荐

2022-7-28

期权匿名回答

免费的量化不在于多，在于精。一个好的量化工具往往会让客户体验感越来越好，在这里我想推荐好用的量化工具，Vtrading是一个值得我去推荐的平台，小白用户操作易上手，更专业、高效，如果有小白还不懂量化平台的话，没关系，你可以下载平台开启新手推荐启动参数来进行你的合约策略交易，简单易上手。回复
2022-7-28

期权匿名回答

我知道的有一个做股票量化交易的券商，免费使用，不收取费用，费率也比较低。适合大部分普通交易者。股票机器人对于一个爱好做股票的人来讲，这个软件有一个智能化交易的机器人，是根据alphat0的算法来进行计算的，股票机器人利用机器学习原理，基于持有的股票持仓和设置的指令进行日内交易，抓取股票行情波动价差。只要手中的股票和机器人的里面的股票匹配，匹配以后做日内自动做T，做高抛低吸，可以说是做股票的好帮手。下面也有我做的记录。 http://pic1.zhimg.com/50/v2-fec09462d6650e6e22d46695fcb92607_720w.jpg?source=1940ef5c http://pic1.zhimg.com/v2-ff28ca488524672b858d9b20a427c532_r.jpg?source=1940ef5c 1、适用什么样的股票？ A、深套，期望降低持仓成本，提前解套。 B、基于基本面的价值投资，长期持股，期望增厚收益。 C、基于技术面的波段、趋势操作，中期持股。2、效果收益怎么样？收益统计收益=持股自身涨跌幅收益+机器人增厚收益。股票机器人只是一款工具，没有百分百胜率，不保证收益，有可能亏损，尤其是在单票的情况下。根据策略原理和回测效果，匹配持有的股票数量越多（最好是3只以上）、股票级数越大、每个股票持仓市值越大（最好是10万以上）、交易次数越多（最好是一个月以上），效果越好。 http://pic4.zhimg.com/50/v2-5a36c0b4d81ab95494ded3cbf731d9eb_720w.jpg?source=1940ef5c 算法根据股票波动性和交易机会为股票做等级划分，根据回测数据显示，整体上，股票等级越高，收益越好。至少来讲这个软件的功能能够满足你大部分交易的需求。除了这个股票量化交易的软件外，还有一个叫做条件单的，也是下单自动化的盯盘，达到条件自动交易的。总共有18中条件单，股票类的条件单：网格交易、价格条件单、分批建仓、分批出货、止盈止损等等；理财条件单：国债回购条件单、余额理财加强版、定期定投、价值平均定投调价单；服务类的条价单：预约打新 http://pic4.zhimg.com/v2-b8436395ad67dd0007b5196fcd9d97ef_r.jpg?source=1940ef5c 1、【网格交易】：自动化反复买卖赚取差价。投资者借助条件单，把资金分成多份，从基准价开始，每跌x%就自动买入一份，每涨y%就自动卖掉一份。股价越波动高抛低吸越简单。 2、【价格条件单】：系统自动盯盘，股价达到预设价格自动执行买卖委托，适合需要在特定价格进行买卖交易的人群。 3、【时间条件单】：特定时间进行交易的投资者设计的，提前设置后，无论股票价格怎样变化，在特定时间都进行某只股票的买卖委托。 4、【涨跌幅条件单】：特定时间进行交易的投资者设计的，提前设置后，无论股票价格怎样变化，在特定时间都进行某只股票的买卖委托。 5、【拐点买入条件单】：提前设置好股票的初始价，待股价前期跌到一定价位，企稳反弹一定幅度后，按照设置的条件进行买入委托。 6、【回落卖出条件单】：自动执行回落卖出策略，当股价上涨到一定价格后，回落一定幅度，系统自动按设置条件迅速卖出。当持有的股票已达到预期价位，但仍有获取额外上涨盈利空间时，可预设条件单待上涨回落后再自动委托卖出。 7、【分批建仓条件单】：判定股票处于阶段底部区间位置，由于不知道行情变化将会探底几次，可以把资金再做一个分段买入策略，当每次达到预期点位，可以再次补仓；使用分批建仓条件单，开始建仓操作，反复执行多次后，直到设定的最大买入数为止。 8、【分批出货条件单】：根据初期的合理分配，自动执行分段卖出策略，每次上涨/下跌达到预期价位时再进行出货，反复执行多次，直到达到设定的最大的股票卖出量，可以有效为投资者分散卖出风险。还有其他的条件单，总共有18种，我就不一一说明，总体来说简单设置、平民量化、云端盯盘、智能下单，条件单的功能节约你大部分的时间去盯盘，只要达到了预设的价格，或者条件单就能自动触发，自动委托，时间也可以设置成永久生效。回复
2022-7-28

期权匿名回答

是有的，现在量化交易系统证券公司是提供这项服务的通常有QMT、PT，都是不收费的。但是部分券商对于资金量有一定要求，有的券商是没有资金要求的交易策略可以使用证券公司设定的，也可以自己进行设置。 http://pic4.zhimg.com/v2-cd3692fdea96b3b9c7ba3fbd37fa9889_r.jpg?source=1940ef5c 回复
2022-7-28

期权匿名回答

答案：有！！！证券公司有提供量化系统这项增值服务的，一般通常有QMT、PTrade量化交易系统，不收费的，开通后永久使用，无期限的，但对于资金量有一定要求的量化交易神器——迅投QMT和恒生PTrade智能策略交易终端（PTRADE/QMT）适用于交易活跃用户、量化爱好者以及专业量化投资者，又可面向高净值的机构或个人。集行情显示、策略研究、交易执行和风控管理于一体的策略量化交易终端。适用客群：法人机构、高净值、活跃交易、量化爱好者特点：投资标的多、资金量大、交易速度快、换手率高、常用 PC 等量化快速交易系统的功能板块介绍有哪些？ QMT 普通版/专业版功能申请方式区分----产品功能定位：智能策略编写 http://picx.zhimg.com/v2-1210a217480174bdc8dae971994465ae_r.jpg?source=1940ef5c PTRADE 普通版/专业版功能申请方式区分----产品功能定位：智能策略条件单 http://picx.zhimg.com/v2-484b3b4be6201a4ace938795e501c0f5_r.jpg?source=1940ef5c PTRADE/QMT智能策略交易终端优势： 1、工具“丰富”：种类丰富的条件单以及个性化交易工具丰富，可满足投资者不同交易场景的投资需求 2、终端“更快”：交易终端全内存架构，高速并发处理性能优越 3、终端“更专业”：交易终端对交易更专业，需要精准匹配客群（常用PC、活跃交易），提升差异化服务体验 4、交易方案“灵活”：可定制差异化交易服务方案，可灵活对接极速柜台，“极速交易跑道 ”速度优势更明显回复