期权论坛

义务仓期权操作偿试
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精华

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 2024-3-11   通匠  7503  25

2月初大跌后，GJD救市反弹，2月8日考虑到春节长假效应，偿试做了3张卖沽单，春节开盘后赢利拿到现在。根据 ...

1 小时前

通匠

搞错了，分红后合约都到带A块去了{:10_480:} 回复
2 小时前

通匠

本帖最后由通匠于 2024-5-17 11:06 编辑今天发现500ETF分红除权，这卖购5500直接变虚了，这不拿得更稳当了。看来卖方分红前是个机会，但对权利方怎么办？看了下昨天5500沽5、6月收盘价449、1343，今天现在分别是863、1665，赚发了啊。如果买的话看样子亏死了。有哪位高手能解释一下分红奥妙？回复
昨天 15:00

通匠

今天500ETF卖购收益不错，50、300卖购效果不理想，此三个购继续拿到下周三行权日回复
昨天 10:33

通匠

目前看，今天开卖仓的，500ETF购5500合约赢利最好，看了下THETA值-1.604，比50ETF、300ETF都要高，所以开仓后赢利快速增长。回复
昨天 10:06

通匠

再加点仓回复
昨天 09:40

通匠

早上开盘开了两份短卖仓回复
前天 08:57

通匠

本帖最后由通匠于 2024-5-16 08:48 编辑五一长假后一直保持仓位不变，5月期权合约将到期，卖方时间价值增加很快，短短两个星期，增加接近3万元。准备本月期权到期后，择机再建仓。回复
2024-4-26

通匠

本周持仓情况。考虑五一长假，准备持仓不变过节。回复
2024-4-24

通匠

上午挂单成交。回复
2024-4-24

通匠

上午平仓到期50ETF沽4月2350合约10手，开仓50ETF沽5月2450合约50手，其中开仓时搞错成50ETF购5月2450，及时平仓止损。剩余50手50ETF购4月2500已经挂单0.0001，等待成交。回复

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期权实盘记录：卖双虚之风险控制
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精华

 2024-1-21   az33  16574  11

这个月，A股一路下跌，沪深300指数跌破3200，创下近三年的低位。我全资做期权，做卖方策略，做的是深证z100 ...

2024-5-7

夕木

你好，刚准备开始交易期权，请问您操作双卖策略，年化大概多少啊，感谢回答回复
2024-5-1

az33

附4月22日以来有交易之日收市后的持仓记录：回复
2024-5-1

az33

4月26日，沪50ETF波指创下近一年来的新低12.11后来了个反弹，26日摸高16.28后回落，同时，留下长上、下影： 4月29、30日，上证50ETF收于2.500及以上：回复
2024-4-25

az33

2月2日移仓上证50ETF期权，附之后有交易之日收市后的持仓记录：回复
2024-4-25

az33

今日12月合约新挂。上证50ETF日K线图：沪50ETF波指日K线图：回复
2024-2-25

回忆689

这几天义务仓的张数有限制么回复
2024-2-19

通匠

谢谢分享，很有收获。回复
2024-2-3

az33

50ETF期权，50ETF沽9月2150和50ETF购9月2450：回复
2024-2-3

az33

深证100ETF波指自上周四5连阴后风云突变，本周恐慌情绪再度燥动，周五摸高30.54，为近期之最，同时，深证100ETF也大幅下挫，创下这几年来的新低2.094，之后，探底回升，走出深V，波指也降了下来。其余，50ETF等标的情况类似。用惊心动魄来形容也不为过！附本周的收市记录：回复
2024-1-27

az33

23～26日，深证100ETF波指四连阴，意味着恐慌情绪开始消失。附25～26日的收市记录：回复

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期权实盘记录：卖双虚遭遇爆仓风险……
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精华

 2023-9-6   az33  31500  36

8月28日，受消息刺激，大盘大幅高开，50ETF、创业板ETF大幅高开，波指也大幅高开，我的持仓实时风险度第 ...

2024-3-5

jamfei

开年这波波动率应该吃得很舒服吧，我估计今年应该是个波动率大年回复
2023-12-9

jamfei

az33 发表于 2023-12-8 16:27 以2022.12.8.收市的客户总权益为基准，今日收市的客户总权益增加了13.3%。很厉害啊，今年波动率这么低还能做到10%以上的收益回复
2023-12-8

az33

jamfei 发表于 2023-12-7 17:26 我今年双卖只有7.5%的年化收益，不知道你的收益具体有多少呢？以2022.12.8.收市的客户总权益为基准，今日收市的客户总权益增加了13.3%。回复
2023-12-7

jamfei

az33 发表于 2023-12-5 16:43 1205 15：00 我今年双卖只有7.5%的年化收益，不知道你的收益具体有多少呢？回复
2023-12-5

az33

1205 15：00 回复
2023-12-5

az33

波指起来了：深证100ETF波指沪深300ETF波指回复
2023-12-5

az33

jamfei 发表于 2023-12-5 10:03 最近波动率低，别太上头了当然回复
2023-12-5

jamfei

az33 发表于 2023-12-4 15:52 超过无风险利率几倍最近波动率低，别太上头了{:10_475:} 回复
2023-12-4

az33

深证100ETF和深证100ETF波指最近三日的分时走势，以及深证100ETF的日线BOLL通道：回复
2023-12-4

az33

1204 15:00 回复

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参加深交所ETF期权实盘交易大赛实录
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精华

 2023-7-21   az33  26274  4

过完年，忽然心血来潮，2月13日开通深交所期权交易权限。2月14日做了一个买入开仓，以激活账户。过了两天 ...

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期权论坛呕心精华梳理：期权高手进阶常见100问，值得您收藏一辈子期权问答—长期更新
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精华

 2022-8-31   吴宇  207929  12

我们在期权交易过程中总会遇到这样或者那样的问题。今天与大家分享在期权交易中个常见的问题，不仅包含买方 ...

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段永平的美股期权策略：会卖才是大佬
精华

 2021-10-29   风过无痕  36844  6

一、出手GME，小赚“北京一套房”[/backcolor]2021年初，美股上演“散户逼空机构”的一出大戏，GME ...

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波动率指数是高还是低？近三年最重要功能——历史百分位上线
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精华

 2021-4-5   admin  62333  9

经过一年的酝酿，期权论坛上线了核心功能：波动率指数历史百分位。经过6年的数据专研，期权论坛积累了数亿 ...

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基于SABR模型的期权波动率曲线套利策略
精华

 2020-12-4   期权论坛第一帅  27084  1

　　交易逻辑：同一标的物不同行权价、不同期限的期权之间价格差异很大，无法直接比较。通过定价公式将期权 ...

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如何根据波动率曲面设计策略
精华

 2020-12-4   期权论坛第一帅  22101  1

　　期权投资者一般都知道，Black-Scholes期权定价模型的特点之一是允许非平坦的波动率曲面，这表示期权的 ...

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再试日内交易
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精华

 2020-9-30   玄玄易德  65940  27

日内交易一直做不成功，近几年事情多，无心操作。最近放下一些事情，再来试日内交易，看看能否做成功。交 ...

2024-3-6

通匠

再接再厉回复
2020-11-25

期权大镖客

现在做的怎么样了我也准备搞期权的日内了回复
2020-11-19

徐正平

期权日内波动太大了，做期货爽回复
2020-11-19

玄玄易德

彻底搞失败了，等把出现的问题解决了再搞。今日赔大了。回复
2020-11-18

玄玄易德

今天做了三次，虽然没有挣到技术预测的点位，但都没有亏损，有进步。不亏损是建立信心的基础，慢慢盘感有了可能会好点。回复
2020-11-17

玄玄易德

做了一次，没做好，介入点有点差，没扛住。回复
2020-11-16

玄玄易德

又没交易成。技术不过关，第一次机会错过了，第二机会没出现。终于弄明白了缺口的技术意义，以后可能会好些，不会被众多的缺口干扰得无所适从。回复
2020-11-13

玄玄易德

今日做了一次，有三次机会，做了最后一次。前两次都犹豫再三还是不敢，前期亏损，心有余悸。慢慢来。虽然做得不好，还是有望成行。回复
2020-11-4

玄玄易德

彻底搞失败了。思路混乱。回复
2020-11-2

玄玄易德

又没做成。敢于下手成了现在的首要问题。回复

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期权的vega怎么交易比较靠谱？
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精华

 2020-9-29   怎么办  53432  7

vega或vix交易专业点说就是做波动率交易，一个完整的波动率交易策略应该分为两个部分，主仓位和风控方案。 ...

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每日更新，实盘干期权，不打嘴炮。
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精华

 2020-9-24   vuS_顺其自然  141562  98

啥也不说直接开干，今日无操作。每天更新，欢迎大家多多交流共同走上财富的自由之路、

2024-3-7

通匠

谢谢分享回复
2021-11-27

江湖678

vuS_顺其自然发表于 2020-11-11 19:54 今天依旧没有操作，上证50的行情就是那样隔靴搔痒，让你真难受，你控制不住去做了，就算方向对了，也不一定 ... 实干回复
2021-11-18

江湖678

看好你回复
2020-12-30

vuS_顺其自然

今天来了把短多，今天整天比较强势，节前开始发红包了，多还是可以做做的，当然调整也是比如。适当做空，赚了就跑。明日大概率是震荡了，最后一天，休息的人比较多了。回复
2020-12-29

vuS_顺其自然

期权一哥发表于 2020-12-29 16:53 期权太难做了是的把这搞定了，就是印钞机了。回复
2020-12-29

期权一哥

期权太难做了回复
2020-12-29

vuS_顺其自然

今天的行情震荡了一天没啥大的老去，尾盘就走人了，看这样子杀不下去的感觉，盘中找机会做多。回复
2020-12-28

vuS_顺其自然

最近就不贴收益率了，等到两千再贴吧，今天下午早早的做了个空结果败给了波动率，哎，明天看看空能不能下来，年底最后几天大概率震荡为主。当然也不排除发红包行情，前提是一定要放量。回复
2020-12-24

vuS_顺其自然

今天的操作真是一比吊糟来形容了，该卖不卖，该买不买。后来想想，一千干到一万也挺吊。那就奔这个目标去干吧。行情还是在震荡，方向还没有出来，不过我尾盘又干了个多。最后送大家一句话，今天细细回想了之前的操作思路，得出的结论不要动，要快动。简单的6字真言。今天下午解放双手，交给了系统去做买卖点了，回归刚刚开始的方式。看看多久能成为万元户。不喜就要喷啊，大家多多交流经验。回复
2020-12-24

vuS_顺其自然

今天的操作真是一比吊糟来形容了，该卖不卖，该买不买。后来想想，一千干到一万也挺吊。那就奔这个目标去干吧。行情还是在震荡，方向还没有出来，不过我尾盘又干了个多。最后送大家一句话，今天细细回想了之前的操作思路，得出的结论不要动，要快动。简单的6字真言。今天下午解放双手，交给了系统去做买卖点了，回归刚刚开始的方式。看看多久能成为万元户。不喜就要喷啊，大家多多交流经验。回复

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到期日期权大幅贴水,有何交易机会?
精华

 2020-9-24   黄鹂  32950  2

　　作者：老徐话期权　　有人问我,昨天结算,居然认购太便宜了,认沽太贵了,是不是有套利的空间呀? 　　 ...

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小马白话期权：精确点杀最痛点位——9月总结
精华

 2020-9-23   小马白话期权  41014  2

2020年9月行权月（8月26日-9月23日），两个标的快速拉起随后震荡回落，整个月波动不大，基本回到原点。　 ...

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期权秘诀6：波动趋势勤分析，规避风险胜率提（上）
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精华

 2020-9-14   jUR_可乐  25153  3

因为波动率在期权里的重要性不亚于市场趋势本身，因此我们专门用一个课程来分析。[/backcolor]首先，我们先 ...

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期权双买策略与GammaScalping交易
精华

 2020-8-24   再次微笑  47029  3

　　【作者：老徐话期权】　　“我们一般称双买策略为主动式交易,而双卖为被动式交易,唯有交易技巧及心理 ...

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请问：单边上涨行情的卖购期权如何善后？
精华

 2020-7-31   宏TRsluZ  45600  18

请问：单边上涨行情的卖购期权如何善后？不能立马平仓认亏那种。

2024-3-6

通匠

再接再厉回复
2020-8-6

Ringyun

一般来说，不要逆着趋势去做呢。回复
2020-8-4

荼毒学家

如果卖的已经没有任何溢价（时间价值）的实值购，那么基本上就是扛到标的回调然后止损平仓。如果溢价占比仍旧较大，不妨扛到到期日看看。做错方向，回头用对冲去补救的效果一般。回复
2020-8-3

xiaoxiao

132fhxh 发表于 2020-7-31 19:25 这种行情你为什么不买期权？最多亏点权利金可能亏得你倾家荡产回复
2020-8-3

xiaoxiao

wangjie428 发表于 2020-8-3 08:51 先买实值认购对冲风险这是为何？回复
2020-8-3

wangjie428

先买实值认购对冲风险回复
2020-8-3

wangjie428

先买实值期权对冲回复
2020-7-31

132fhxh

这种行情你为什么不买期权？最多亏点权利金回复
2020-7-31

薛亨旭

钱多你就熬着，钱不够就止损吧{:10_477:} 回复
2020-7-31

Sueded

通常的“教科书”做法是，sell call或buy put用于对冲多仓（持有股票），sell put或buy call用于对冲空仓（做空股票）。做空股票和sell naked call一样，风险和损失理论上无限大。实际上，sell naked call造成的损失远远大于做空股票，因为期权本身就意味着高杠杆，做空股票损失百分之几十，sell naked call就可能造成数倍、十几倍、数十倍的损失。相比之下，sell naked put的风险和损失是有限的，其风险在于股价暴跌，最大损失是股价为零。做空股票或sell naked call，弄不好要负债累累，而sell naked put只是损失本金，到手的股票价格虽然重挫，还有翻盘机会。买put或call，方向不对，都只是损失权利金，风险和损失最小。然而，期权最不利于买方的特点是时间价值的消耗。市场往往出现这种状况，股价在长期震荡后虽接近或超过执行价格，买方依然亏损。sell naked put，方向错了，还能得到折价的股票；买put或call，方向错了，期权就成了废纸。市场交易，关键还是在于择股。股票选择合适，按月sell naked put，相当于每月领工资。 sell naked put风险低于sell covered call，因为後者需要持有股票，如果股价暴跌，sell call的权利金弥补不了股价的损失，还不如sell put以更低成本买入股票。在sell put的同时用一部分权利金买入更低执行价格的put，的确是更稳妥的做法，然而也损失了收益。在合约到期日，假如股价处于sell put的执行价格以下（价内），buy put的执行价格以上（价外），恐怕还会亏损。股市有风险，限制风险就限制了收益，畏惧风险不如去买银行理财产品。除了sell naked call万万使不得，也不宜做空股票，其他的策略可以灵活运用。我愿意居于期权的卖方，喜欢在持有股票时sell covered call，或者在未持有股票时sell naked put。回复

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期权末日轮策略
精华

 2020-7-30   blacksnow  64326  13

　　写在前面： [*]期权交易风险较高，本文不构成投资建议； [*]本人很讨厌复杂，无论是复杂的策略还是 ...

2024-3-6

通匠

再接再厉回复
2020-9-16

shen

平直两边买入博大盘出方向是吗？{:10_479:} 回复
2020-9-16

zairiyifang

blacksnow，拜读了你的《期权末日轮策略》，感觉你的思路和研究方式很好。但是，你忽略了一个细节，就是认沽期权需要大量的保证金。认沽被强平或者归零的，保证金的金额可能远大于你认购获利的金额。期待与你互相交流学习期权策略。回复
2020-9-14

huHxPDFc

好策略，谢谢分享回复
2020-8-4

ALh_爺莪忲蔂

爆仓回复
2020-8-3

qiongyou

很受益，谢谢！回复
2020-8-3

wangjie428

大部分是亏损的回复
2020-7-31

jUR_可乐

阿远发表于 2020-7-30 12:47 什么历史数据那？ 18年初到现在的历史交易数据都有，可以用来模拟回复
2020-7-30

ifpsqpEI

受教了回复
2020-7-30

ifpsqpEI

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