期权论坛

商品期权真的快来了，准备告别50etf期权
精华

 2016-12-3   玄玄易德  40886  26

记者获悉，商品期权已在近日获得国务院批准落地。　　知情人士向澎湃新闻记者透露，商品期权获批之后，首 ...

2017-8-2

释一来

谢谢回复
2017-6-29

太极权

对于卖方来说，豆粕期权比50期权好做多了，标的市场化程度高些，没50那么严重的操纵回复
2017-6-29

yhd999

很期待啊。回复
2016-12-11

zhuzhu829

又有新东西可以玩啦，哈哈哈哈回复
2016-12-8

kradkradkrad

豆和糖，就看这俩啦回复
2016-12-7

pbxxdq

回复 reganzhao: static/image/common/back.gif我赞同您说的回复
2016-12-6

reganzhao

期货与期权最大的不同是两者加杠杆的方式不同：期货是资金杠杆，期权比期货复杂，卖方是资金杠杆，买方是价格杠杆。对于日内投机，价格杠杆比资金杠杆有优势，期权更适合做日内投机。 ----深表赞同回复
2016-12-6

rypan

回复神术: static/image/common/back.gif估计IV会很高，可能还是做卖方合算。回复
2016-12-5

玄玄易德

回复玄玄易德: static/image/common/back.gif有人说保险公司做野蛮人、举牌不违法，其实保险公司、做野蛮人、举牌这三个分开都不会违法，放在一起简直就是触犯刑律，比非法集资加庞氏骗局还严重。回复
2016-12-5

玄玄易德

保监会：持续强化万能险监管停止前海人寿开展万能险新业务。回复

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【求助】期权如何计算收益率？
图片

精华

 2016-12-1   rialbynot  152682  20

现在在玩期权模拟，有个问题始终不太清楚。买入期权比较好理解全市价成本但如果加入卖出期权的组合该 ...

2024-2-22

通匠

学习下回复
2017-7-4

吴宇

技术贴回复
2017-7-4

JohnD

又是质量帖回复
2017-7-4

fang手手

mark 回复
2016-12-7

rialbynot

回复梦想在前方: static/image/common/back.gif不好意思还是想请教一下我今天做买入10张10000669 价格.0852 同时卖出13张10000691 价格 0.0473，软件显示保证金3291每张，则组合成本是不是 0.0852*10*10220 （3291*13-0.0473*13*10220）=45213.96 这样计算对的吧谢谢回复
2016-12-2

mig29

如果非要定量，那么就按保证金公式老老实实算。（券商会加收20％）回复
2016-12-2

mig29

更简单的估算就按每张3000-4000的保证金，然后看卖得多少钱，以及最终能兑现多少钱。回复
2016-12-2

mig29

最简单：假设初始资金10万，有义务仓。然后每天有浮盈就转出，浮亏就不补。到期后累计计算即可知道当月盈亏。回复
2016-12-2

神术

收益除以消耗掉的本金的平均值。回复
2016-12-2

rialbynot

回复梦想在前方: static/image/common/back.gif非常感谢哈在多问一下每天维持保证金的影响很大么如果按照2.4的话大概到期时8%左右收益率中间每天会偏离很多么回复

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自己实战效果最好的策略
精华

 2016-11-25   昆帝  54817  24

单边行情：买权，看准行情简单的买，堵方向。（虚，平，实如何买，主要看你的预期）震荡行情：卖宽跨 ...

2024-2-21

通匠

谢谢分享回复
2016-12-24

gypeng123

学习回复
2016-12-24

昆帝

商品期权，波动率大，权利金贵，相对来说非常有利于卖方。裸卖就算了，垂直价差应该是个不错的选择策略。比率也可以考虑。当然你有如神助那直接买权。回复
2016-12-24

昆帝

主要收iv，顺道收点theta。回复
2016-12-24

rypan

回复昆帝: static/image/common/back.gif哦，那应该主要是赌IV下降，而不是收theta咯回复
2016-12-23

昆帝

一般做隔两个月的单子，例如现在12月，那我做3月的单子。回复
2016-12-23

昆帝

rypan 发表于 2016-12-23 15:36 static/image/common/back.gif 请问LZ，你卖宽跨一般选择哪个月的合约？例如現在12月.那我就做3月的，在iv相對高點，標的物貯備走震盪的時候開始下手。回复
2016-12-23

rypan

回复昆帝: static/image/common/back.gif肯定要和期货配合起来。这也是它的优势回复
2016-12-23

rypan

请问LZ，你卖宽跨一般选择哪个月的合约？回复
2016-12-23

昆帝

各位考虑过，商品期权如何操作？商品的高波动率意味着权利力会很贵。尤其某些季节性特性品种，权利金会更贵。回复

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卖期权的永远比买期权的赚钱
精华

 2016-11-23   卡卡西  80882  38

散户都是买期权的，而券商都是卖期权的，而且还能分散锁定风险，谁输谁赢，一目了然！不过，股票江湖，也有 ...

2024-2-21

通匠

谢谢分享回复
2017-3-13

d110808

卖期权的机构居多。资金量及信息优势明显。PCR这个就这么来的。回复
2017-3-13

卡卡西

要有这等好事，还有人会买期权吗？回复
2017-3-12

muzili

这个帖子不错回复
2017-3-11

我爱于谦

路过，随便看看回复
2017-3-11

az33

回复 RedBull: static/image/common/back.gif这么说，不如去买彩票…… 回复
2017-3-11

az33

回复吹逼: static/image/common/back.gif期权套利的方法的确有很多，问题是，出现这样的机会，你能捕捉到几次？即使捕捉到，获利多少还是个问题。花费精力不少，有可能得不偿失。回复
2017-3-11

az33

回复魔少: static/image/common/back.gif爆仓没什么可怕的，我经历过几次爆仓，当日平仓部分，把实时风险度降到90%左右，最终还是赚钱！回复
2016-12-8

pbxxdq

和平交流，平等交流回复
2016-12-8

kradkradkrad

做市商永远稳赚不赔嘛，不过赚大钱肯定还是买的机会大回复

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买了很多call，现在换成put
精华

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 2016-11-21   888  19618  15

赶紧买put，不听肯定后悔。

2024-2-21

通匠

谢谢分享回复
2016-11-22

shuijing

说对一次不难，说对十次看看回复
2016-11-22

期货

交易的漂亮饿回复
2016-11-21

幸福e味道

看看这个帖子回复
2016-11-21

xiaodaofei1234

明天11月购2350怎么走回复
2016-11-21

贾通灵

太厉害了回复
2016-11-21

卡卡西

回复卡卡西: static/image/common/back.gif早知道上午就下10张试试水了。。。回复
2016-11-21

卡卡西

来晚了看来回复
2016-11-21

金融

https://www.optbbs.com/thread-2919-1-1.html 呵呵，瞎猜的吧。。回复
2016-11-21

杨洋

卖call也赚了一倍多，这行情就这么简单回复

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开户过程中遇到的诸多意外人为灾难，给大家提个醒
精华

评分

 2016-11-15   熊猫  33314  17

开户过程中遇到的诸多意外人为灾难，给大家提个醒不知道为什么我开个户遇到这么多天降人祸，给大家提个 ...

2024-2-21

通匠

谢谢分享回复
2016-12-8

chaostring

慰问…… 回复
2016-11-27

熊猫

回复学徒: static/image/common/back.gif哈尔滨，大小也是个省会城市了，没想到吧。回复
2016-11-22

熊猫

回复 cswcsw: static/image/common/back.gif不是的，我这完全是因为客户经理完全不熟悉业务流程造成的。有专业的客户经理全程跟进，很快的。回复
2016-11-22

惜缘

早说吗．你可以来找我开户吗，回复
2016-11-22

jixlong

开户找我啊，一步到位，去营业部一次即可。全国大部分城市可以代办的回复
2016-11-22

cswcsw

:o 感觉好麻烦的样子啊回复
2016-11-22

熊猫

如果身处经济不发达的地区，本地不容易找到专业的客户经理和证券公司，那真是不能节省路费和时间，宁可去离家最近的城市营业部开户，也不要忍受本地高额的手续费和糟糕之极的都不能叫服务了，那叫人为设置各种障碍。回复
2016-11-22

熊猫

现在又遇障碍，客户经理告诉我提交完资料就可以转走资金了，等再签合同时再转回资金就可以了。我因为一天也不想在这家证券公司交易了，已经开始着手二次开户了，虽然觉得不太妥当但也把资金拿走去开股指继而准备二次开户了。但客户经理又打电话告诉我，说分公司审批给退回了，因为没有资金。:L我的开户跟个噩梦似的，不晓得到底什么时候能脱离这条贼船。回复
2016-11-22

熊猫

回复熊猫: static/image/common/back.gif回复 Ringyun :我也等不了营业部的处理结果了。客户经理极力阻拦，但我还是重考了，结果也考过了。回复

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我的期权策略分析框架
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精华

 2016-11-7   小熊  37250  13

1.期权方向性策略：此策略我们的目标是在基本不预测未来短期标的的走势情况下并且承受较低风险来获取收益。 ...

2017-8-11

杨中伟

刚刚学习期权回复
2016-12-29

rypan

这个策略要说清楚时间框架的长度我在ETF/期指上，也应用了PE/PB的百分位数据来判断当前市场的位置。但这个都是长期持仓，短期无法体现优势。如果用这个办法，那应该选择下季/再下季的期权。回复
2016-12-28

小熊

回复好恽气: static/image/common/back.gif对，但是这篇文用的是旧数据，但上交所现在改成新数据了，你可以去我的主页找另一篇文，里边可以下载最新的数据回复
2016-12-28

好恽气

是用从2015.6.2以来的数据计算中值吗？回复
2016-12-28

小熊

回复好恽气: static/image/common/back.gif你是问算IVIX的中值用的多长时间？那用的是上交所公布的所有IVIX数据算的，现在IVIX改了算法，上交所公布了2015.6.2以来的数据回复
2016-12-28

小熊

回复好恽气: static/image/common/back.gif我用的30天历史波动率和上交所的ivx比较，因为上交所的ivx预期的是未来30天的波动率回复
2016-12-28

好恽气

好文章！另外问一下，历史IVIX的时间长度取多长时间？回复
2016-12-28

zhuzhu829

建议用百分位来衡量，单纯用系数不具备统计学意义回复
2016-12-28

四平侠客

回复 playl: static/image/common/back.gif港股的期权可以到哪里开户做？回复
2016-11-11

woshengton

没说清楚如何计算的IV相对HV的系数。回复

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ivix指数最全深入分析
精华

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 2016-11-7   期权新手  54131  11

上海证券交易所和中证指数公司日前宣布，将于2016年11月28日正式发布上证50ETF波动率指数(指数简称:中国波 ...

2024-2-23

通匠

大佬文章，拜读。回复
2017-7-23

muzili

谢谢分享啊回复
2017-7-23

某饭堂恶心

学习下回复
2016-11-7

非常

回复魔少: static/image/common/back.gif交易期权就是交易波动率，自然vix指数最重要了回复
2016-11-7

巽龙

谢谢分享回复
2016-11-7

魔少

vix指数确实很重要，交易越多越发现其重要性回复
2016-11-7

贾通灵

谢谢分享，学习下回复
2016-11-7

rimrockcn

每个字都认识，就是不知道如何应用:( 回复
2016-11-7

kkndyz

好文章~ 说的挺明白回复
2016-11-7

非常

好文章，谢谢分享回复

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集合竞价的技巧探讨
精华

 2016-11-3   贾通灵  25024  9

期权的早盘、尾盘、盘中涨跌超过50%都会出现集合竞价，集合竞价的结果直接决定了我们账户里数字的增减，而 ...

2024-2-20

通匠

这帖子挺好的回复
2017-1-31

666

好帖mark 回复
2017-1-31

在云端

{:6_263:} 回复
2016-11-3

贾通灵

楼上几位说的集合竞价我想主要指开盘的集合竞价，开盘集合竞价一般成交稀少，几乎不可能成交几十张，我们这里就不讨论了，我们这里主要讨论盘中涨跌超50%的集合竞价，还有尾盘最后3分钟的集合竞价，这两种情况成交量相对会高一些，特别是盘中的，如果是主力合约，集合竞价通常都有数百张的成交量回复
2016-11-3

飞创

楼主你这策略不行，真的回复
2016-11-3

飞创

散户在集合竞价期间参与的话简直就是送钱回复
2016-11-3

心心

集合竞价不是做市商报价的么？你怎么控制？不可能的回复
2016-11-3

贾通灵

回复 fang: static/image/common/back.gif以上探讨的方法就是为了让成交价更接近均衡价格，减少被套利的机会，减少无谓的损失回复
2016-11-3

fang

这个帖子怎么一会儿那么高的查看量了。。。回复
2016-11-3

fang

集合竞价说不定存在套利机会，不好说。回复

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期权波动率曲面最全解析
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精华

 2016-10-12   Fei  171448  33

隐含波动率，即已知期权价格，通过期权定价模型反身推倒出的波动率。这反应了市场目前的交易状态，可以这样 ...

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檢驗長假曆月價差布局成效
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精华

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 2016-10-10   林洸興  17065  10

1.假如節前布局Sell 10月2250 call+2250 put +Buy 11月相同行權價部位: 10月兩部位賺81點，11月賠36點。共 ...

2024-2-20

通匠

这帖子挺好的回复
2016-10-10

林洸興

回复 woshengton: static/image/common/back.gif這無解..當前波動率很低，加上缺乏有利可圖的中性策略，因此價格內經常包含方向觀點奇怪偏離回复
2016-10-10

woshengton

这个策略的根本问题是节前的期限结构倒挂。回复
2016-10-10

神术

很高兴我的看法和楼主实践出的结论是一样的~~至少现在的规则下，加入方向性判断好一点。回复
2016-10-10

rypan

貌似现在已经只够手续费了回复
2016-10-10

林洸興

回复 woshengton: static/image/common/back.gif貼錯回复
2016-10-10

woshengton

第二张图购7月2050是什么鬼？回复
2016-10-10

林洸興

回复 flmxf: static/image/common/back.gif本文...手續費吃掉大多數利潤回复
2016-10-10

888

回复 flmxf: static/image/common/back.gif回复林洸興 :这是怎么看出来的额？{:3_41:} 回复
2016-10-10

我的名字叫小飞

卖虚值期权构成的delta中性策略，居然比不上直接卖平值期权的跨式策略。。。。回复

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一年多期权操作回顾及几点感想
精华

 2016-10-4   lbcylgf  58872  30

自去年5月中旬始，上证50ETF期权操作一年多了。头两个月主做备兑。之后为提高资金效率，改为纯期权卖方， ...

2017-8-14

清晨微勃

看看回复
2017-8-14

清晨微勃

很好的帖子回复
2017-7-2

Vmn

谢谢楼主回复
2017-5-29

善守者

主要是比较历史波动率和隐含波动率之间的差，如果隐含波动率高于历史波动率的话，也即是期权的卖方为市场提供流动性，就要获取溢价，（风险溢价），当隐含波动率低于历史波动率的时候，是期权的买方提供流动性，买方获得溢价。（但是这种情况很少），一旦出现你可以做多波动率了。基本上隐含波动率大于等于历史波动率是常态。回复
2017-5-29

东边日出

不管买方，还是卖方，都有风险控制，50期权的设计是成熟的，更何况楼主有以往丰厚的盈利，这一次一定能化险为夷。熟练卖跨的最近已感到波动太低，需要控仓，老司机的风险意识都不错，想一想2015年的大风大浪都闯过来了，眼前的这次波动，不在话下。回复
2017-5-29

iphone

楼主还活着吗？回复
2017-5-28

东边日出

中性策略做得不错，但是最近几个月，波动率太低，难做了，最近几天，涨了回复
2017-5-28

gypeng123

还是需要一个大致的方向判断才能取得这么高的收益率，单纯中性很难。回复
2017-5-28

renren

实至名归的精华帖回复
2017-5-28

smile吴义鹏

回复好恽气: static/image/common/back.gif回复 lbcylgf :新手刚玩商品期权，受益匪浅，谢谢回复

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今天中招了...暈.... 操作心得總結
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精华

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 2016-9-22   luchangwei  67178  65

昨天留的cell put 今天開盤平掉之後反手做了個 cell call 結果掉的很快但反彈上抽得更兇!!! 整個暈菜... ...

2019-12-19

luchangwei

最近期货大老问我说手上有没有会期权的人看来现在资金已经要溢到期权来沪深300期货期权有可能要掀起大浪大家都往这方面去做准备呢回复
2019-12-19

luchangwei

回来看看回复
2017-8-24

luchangwei

今天下午到策略星学院分享期权日内短线技巧有点小紧张毕竟群里面都是大神 http://mp.weixin.qq.com/s/kJdlQE9EGTPU6jefnmE9yw 回复
2017-7-11

luchangwei

回复 dlharu: static/image/common/back.gif申万期权宝回复
2017-5-27

dlharu

交易软件回复
2017-5-26

luchangwei

回复 dlharu: static/image/common/back.gif机会大回复
2017-5-26

luchangwei

回复沁心: static/image/common/back.gif交友软件？回复
2017-5-22

沁心

luchangwei 发表于 2016-9-26 15:00 static/image/common/back.gif 怎麼彈不起來.... 楼主，这是什么交友软件额？回复
2017-5-22

dlharu

看了上面的操作清单，换手也太频繁了回复
2017-5-22

dlharu

认真学习，期待更多分享。回复

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获利平沽义务仓，加仓认购义务仓
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精华

 2016-9-22   wuxp1010  36761  27

上午获利平了330手沽鸭，加仓260多手购鸭，估计反弹结束了，再赌一把！！

2016-11-9

wuxp1010

回复冰之梦: static/image/common/back.gif全包3.6元一手回复
2016-11-9

冰之梦

大手笔交易呀，你手续费超级低吧。回复
2016-10-3

rimrockcn

楼主太牛叉了，轻轻松松一年上百万回复
2016-10-3

alexhbc

楼主太牛叉回复
2016-9-29

rimrockcn

楼主厉害，进出频繁，太牛叉了:lol 回复
2016-9-29

flmxf

回复 wuxp1010: static/image/common/back.gif和楼主看法差不多回复
2016-9-29

wuxp1010

应准备反手做空了。大盘再拉高后，关注购10月2300准备开义务仓。我已平了沽10月2300，随没平在最低，但控制风险第一。留了虚值认沽期权义务仓，风险小些。无论节前节后，只要大盘再拉高至3010--3020以上就开始放空。回复
2016-9-29

贾通灵

大神，请教一下，今天再开沽10月2200义务仓不知是否合适？回复
2016-9-29

flmxf

膜拜一下大神回复
2016-9-29

wuxp1010

今日股市反抽，我的看涨期权浮赢1.5万元回复

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各位十一假期前打算怎么布局期权?
精华

 2016-9-17   林洸興  20519  20

这应该也是个考验实战功力的时刻。考虑的变数是:1. 假期前(9/29,9/30)预计会有散户布局买入跨式，因此 ...

2024-2-20

通匠

这帖子挺好的回复
2016-9-30

rimrockcn

交割后，这几天都没动手回复
2016-9-30

pig_dexter

好牛逼的组合回复
2016-9-24

rypan

我觉得小仓位做卖出平价日历可以考虑下。正Delta，负Gamma，正Vega，真的开盘跳空，问题也不会太大。回复
2016-9-24

rypan

回复 rypan: static/image/common/back.gifgamma没那么重要，为什么有人愿意付出theta？回复
2016-9-24

神术

我觉得还是稳妥点。。等放假回来再做。。放假回来第一天容易波动率大涨。。回复
2016-9-24

林洸興

回复 rypan: static/image/common/back.gifgamma沒那麼重要，長假布局，主軸是賺theta 對沖delta，然後全神貫注思考如何猜對vega變化回复
2016-9-24

林洸興

回复 rypan: static/image/common/back.gif我認為中國期權目前的特徵是:沒看法純中性能做到最好的只有幫券商賺手續費而已想獲利就必須加入自己的主觀行情判斷回复
2016-9-24

rypan

九天不交易，敢持有负Gamma那么大的组合。勇气可嘉。回复
2016-9-24

林洸興

現在考慮十一布局就比較清晰了: 1.波動率新低...唉 2.美股沒事(預計不升息，假期間公布的就業數據預估一般，也漲不上去) 3.人行大量逆回購，因此也不會降息 4.加入SDR，將給政府最大維穩動機我傾向曆月價差 (近:遠) 修正為2:1 回复

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50ETF期权日记0911
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精华

 2016-9-17   智多星  14303  3

第22天：周日，广州，阵雨昨天留下的思考问题其实没有完美的答案，因为是不同月份的合约在比较，而时间可以 ...

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保持delta中性怎么解决高吸低抛的问题？
精华

 2016-9-10   shuijing  34528  19

卖购权买正股是一个做空波动率的组合，但是要保持delta中性的话，必然会带来高吸低抛的问题，请问大家是怎 ...

2024-2-22

通匠

刚刚学习期权回复
2017-7-8

limsin

有意思啊回复
2016-10-7

shuijing

回复 lbcylgf: static/image/common/back.gif您的观点非常有启发谢谢回复
2016-10-6

aizhan

回复 lbcylgf: static/image/common/back.gif楼主真期权大神！回复
2016-10-6

lbcylgf

实战做delta中性已经有1年多了，效果不错。关于高吸低抛问题，我有几点看法： 1、高吸低抛是期权卖方delta中性策略所必须付出的代价。高吸低抛的目的是控制D值的风险。要从整体组合角度看问题，而不要拘泥于单个合约。假如整体组合的theta值每天给你10000元的潜在收益，平时你为了调D值一天付出2000元成本多吗？有时大波动来了，代价再大一些也正常。 2、从降低操作成本角度，可以适当放大调控delta的阈值。这个需要每个人按照自己的风险偏好和操作风格把握。 3、还有一个降低操作频率的方法就是选择伽马相对较小的合约，比如说远期的，稍虚一些的，这样D值整体会更稳定一些。回复
2016-10-6

rimrockcn

很好，好多策略可用回复
2016-10-6

nwales

要做到绝对的delta中性，这确实是个问题。我做法是大概有一个方向判断，比如略微看空，就留一个负delta缺口。回复
2016-9-12

lszip

delta中性最大好处是对冲了风险，移仓时不会出现总头寸亏损，个人理解回复
2016-9-12

好恽气

回复好恽气: static/image/common/back.gifIV下降的盈利能抵消高吸低抛的亏损吗？回复
2016-9-12

ivo

这个问题的本质就是gamma的头寸是怎样的嘛，看你想赚gamma的钱还是theta的钱咯回复

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比率跨期（比率日历）价差策略介绍
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精华

评分

 2016-9-5   小熊  87047  22

比率跨期价差是跨期价差和比率价差的组合。这里的跨期价差一般我们选择虚值期权，如果我们用认购期权构造， ...

2024-2-28

通匠

学习了回复
2017-10-21

熙雯

好帖子，谢谢回复
2017-6-19

LLW9BiP4Sg

小熊神回复
2017-6-19

LLW9BiP4Sg

Evo123 发表于 2017-6-19 12:55 static/image/common/back.gif 这种比率的机会如果不是1：3，出现的机会不会太多吧。是的回复
2017-6-19

Evo123

这种比率的机会如果不是1：3，出现的机会不会太多吧。回复
2017-6-19

JohnD

大熊神！！！回复
2017-6-19

anyway

熊神好文章回复
2017-3-6

小小

回复 Crok: static/image/common/back.gif真心好帖子回复
2017-3-6

LLW9BiP4Sg

熊神帖子不错回复
2017-3-5

haomingxing586

在初始阶段是DELTA中性的，但总体上是大涨时亏损较多，楼主有无考虑对冲和盘中收益问题？回复

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给大家扫一下盲（包括我自己哈,以前没想明白）
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精华

 2016-9-1   aoxuehui  24834  9

请看上图，9月认购隐波从0开始，在2.15是11.18，后开始随行权价增大而增大。问题一：隐波为什么要么 ...

2017-3-26

hjhjhjhj33

股市都是聪明人，已把50期权变成实值的为小etf，虚值的为彩票。回复
2017-3-26

山西大同

帖子不错回复
2016-10-3

alexhbc

只能按照方向预测瞎买，根本不清楚波动率造成的变化规律回复
2016-9-30

rimrockcn

很复杂的数学公式，推导一下，哈哈回复
2016-9-30

pig_dexter

俺也来学习下回复
2016-9-1

fbgv030

回复 fbgv030: static/image/common/back.gif回复 aoxuehui :Matlab里对Black-Scholes模型的定价函数是blsprice，隐波求解函数blsimpv。输入正确参数即可，有兴趣可安装Matlab软件求解试试... 回复
2016-9-1

青青

回复 fbgv030: static/image/common/back.gif专业回答，厉害！！！回复
2016-9-1

青青

隐含波动率是0，vega不一定是0，这就像速度是0，但是可能加速度很大。一个道理的。回复
2016-9-1

aoxuehui

回复 fbgv030: static/image/common/back.gif很专业哦，能否更详细的普及哈回复
2016-9-1

fbgv030

软件中的 IMPV（隐波）是 BLS定价公式的反向求解，在数学里其实是求解一个非线性偏微分方程，根据初值条件，其近似解的结果若很小（比如接近0），显示出来无意义，所以就是楼主看到的这样。回复