期权论坛

做多波动率的最优策略
精华

评分

 2017-1-21   好恽气  92068  42

目前50期权的波动率已创历史最低值（按中国波指计算），因此我们必须考虑转向做多波动率。但这里依然有一个 ...

2024-3-1

通匠

帖子不错哈回复
2018-11-14

鬼谷子

现在可以考虑做空波动率了{:1_12:}{:1_12:} 回复
2018-11-13

rimrockcn

风险和收益成正比，简单点就是买沽就可以了回复
2018-11-13

吴宇

mark 回复
2018-10-29

pingself

看完之后学到很多回复
2017-10-9

aizhan

差点错过了这么好的文章回复
2017-4-23

RedBull

为何不可低时做空.高时做多呢回复
2017-4-18

期权论坛第一帅

那时候还是波动率高点吧？怎么适合做多波动率了？回复
2017-4-16

好恽气

我这个帖子是1月21日发的，当时觉得波动率已经很低了，至少可以说是进入底部区间了，应该开始积极探索做多波动率的策略。回过头来看，第一，说波动率进入了底部区间并没有错，但是第二，波动率低迷持续那么长时间，我是没有预料到的，所以楼上那位朋友说“不合时宜”，也有一定道理。可以总结的经验教训是：第一，预测波动率从底部何时会大幅反弹，基本是不可能的。理由：期权波动率的大幅反弹必定是以标的资产的大涨或大跌为前提（多数情况是以大跌为主），而预测股市何时大涨或大跌基本是不可能的。第二，我们要牢牢记住，期权不同于股票或基金，前者是3维的金融产品（价格运动、波动率运动和时间耗损），而后者只是一维的（价格运动），因此我们在设计期权策略时，不能只考虑一维的可能性，例如只考虑做多波动率，而不考虑如何同时应对价格运动和时间耗损问题，必须从三维的角度来设计期权策略。可以庆幸的是，期权为我们提供了丰富的工具，完全可以设计出这样的策略。当然，免费的午餐是没有的，一定的成本还是要付出的。回复
2017-4-16

小小

很有质量的文章，但是不合时宜https://www.optbbs.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png 回复

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波动率可能已经到底了，卖出波动率的交易员建议要获利了结，不要贪心
图片

精华

 2017-1-18   期权讲堂  39434  20

波动率可能已经到底了，卖出波动率的交易员建议要获利了结，不要贪心

2024-2-22

通匠

学习下回复
2017-7-4

澳门金沙_Sands

有意思回复
2017-1-23

666

这个帖子不错，学到了很多回复
2017-1-20

迪迪牛牛

回复 gypeng123: static/image/common/back.gif回复期权讲堂 :同求，请问如何联系，谢谢回复
2017-1-20

期权讲堂

回复 gypeng123: static/image/common/back.gif你可以买远月跨式，这个时候你可以获得最大的vega,牺牲最小的theta,虽然远月的gama很小，但是跟你没有太大的关系回复
2017-1-20

gypeng123

挺想买远月跨的，没做过，赚钱概率大不回复
2017-1-20

mig29

证件会的任务是维持赌场能平稳运行下去，不要突然大涨大跌。回复
2017-1-20

mig29

没人提到国家队控盘的因素？照办西方理论是不行的。回复
2017-1-19

zhuzhu829

回复 chengting0228: static/image/common/back.gif回复 khoo_1 :涨姿势回复
2017-1-19

khoo_1

回复 chengting0228: static/image/common/back.gif多么痛的领悟~ 回复

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☆ 展开评论(20条)★ 收起评论

我的帖子属于自己的日记
图片

精华

 2017-1-10   Fei  34494  12

我的帖子，是自己变形的“日记”,是留给自己、写给自己的。也许某一天，当老了回忆起往事，能顺着昔日留下 ...

2024-2-21

通匠

谢谢分享回复
2017-1-21

青青

{:4_335:} 回复
2017-1-21

小小

刚刚来，看看老人回复
2017-1-11

神术

专业性的东西不懂啊。。我都没写过啥好东西，也写不出了，哈哈。回复
2017-1-11

qiquan

支持fei总回复
2017-1-10

optiver

还好，我以前的帖子也被收录了回复
2017-1-10

小小

看看fei老师的帖子回复
2017-1-10

muzili

从fei总身上学到很多，启蒙老师回复
2017-1-10

期权论坛第一帅

回复 Fei: static/image/common/back.gif波动率曲面这个属于期权的最关键的词语之一回复
2017-1-10

期权论坛第一帅

回复 Fei: static/image/common/back.gif支持fei总回复

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☆ 展开评论(12条)★ 收起评论

12月基本结束，做认估20万本金赚了近五十万
精华

火

 2016-12-26   Ringyun  99164  101

12月5号后坚定的做空，买认估，中间经历波折，现在快到期了，也该发发贴请大家指正了。先从2400开始买， ...

2024-2-22

通匠

学习下回复
2017-7-2

Ringyun

回复绝艺: static/image/common/back.gif没错的。回复
2017-7-2

Ringyun

回复绝艺: static/image/common/back.gif50ETF 回复
2017-6-28

Ceceliababyzcz

大家都来跟楼主取经了回复
2017-6-28

绝艺

指底仓出现浮盈然后分批加码回复
2017-6-28

绝艺

主要是判定标的日线出现波段机会然后出现浮盈分批开仓吗？回复
2017-6-28

绝艺

楼主指的标的是指50etf还是上证50指数？新手盼回复回复
2017-6-18

Ringyun

回复贾通灵: static/image/common/back.gif有所调整。不过也只是周线上的回调吧？回复
2017-6-18

贾通灵

下跌趋势已经形成，楼主还要继续看多吗？回复
2017-6-18

Ringyun

回复时间的复利: static/image/common/back.gif并没有，虚一点的2350不是月初买的，是后来换的回复

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既然商品期权要出了，那咱们就聊聊期货那些事。
图片

精华

 2016-12-7   昆帝  38702  24

各位开问，不吐不快。

2024-2-21

通匠

谢谢分享回复
2017-1-15

昆帝

回复林洸興: static/image/common/back.gif回复 rypan :对手行权的逻辑，你根本就搞不懂，你不认可，但是人家就是行权。很多事情是无法解释的。回复
2017-1-15

昆帝

回复昆帝: static/image/common/back.gif回复 rypan :上天才好啊，送钱的机会就来了。回复
2017-1-15

gypeng123

回复昆帝: static/image/common/back.gif同意昆帝回复
2017-1-15

rypan

回复林洸興: static/image/common/back.gif回复昆帝 :貌似没有太大理由会被提前行权。回复
2017-1-15

rypan

回复昆帝: static/image/common/back.gif问题是这层思维往往大家都有。也许到时候IV会高到天上去。回复
2017-1-13

昆帝

豆粕，菜粕多关注，局势明显偏向多头了，难道是春天要来。哈哈回复
2017-1-13

昆帝

回复 gypeng123: static/image/common/back.gif赶紧开户做模拟，开户需要行权记录。回复
2017-1-13

昆帝

回复期权论坛第一帅: static/image/common/back.gif回复 chuizhen :对股票交易员来说盈利难度会比50ETF大。对能稳定盈利的期货交易员来说，多了个工具而已。回复
2017-1-13

昆帝

回复林洸興: static/image/common/back.gif回复 rypan :障碍就是提前行权，你的组合会断腿。欧式期权是行权日才可以行权，所以不存断腿的情况。回复

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【求助】期权如何计算收益率？
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精华

 2016-12-1   rialbynot  152682  20

现在在玩期权模拟，有个问题始终不太清楚。买入期权比较好理解全市价成本但如果加入卖出期权的组合该 ...

2024-2-22

通匠

学习下回复
2017-7-4

吴宇

技术贴回复
2017-7-4

JohnD

又是质量帖回复
2017-7-4

fang手手

mark 回复
2016-12-7

rialbynot

回复梦想在前方: static/image/common/back.gif不好意思还是想请教一下我今天做买入10张10000669 价格.0852 同时卖出13张10000691 价格 0.0473，软件显示保证金3291每张，则组合成本是不是 0.0852*10*10220 （3291*13-0.0473*13*10220）=45213.96 这样计算对的吧谢谢回复
2016-12-2

mig29

如果非要定量，那么就按保证金公式老老实实算。（券商会加收20％）回复
2016-12-2

mig29

更简单的估算就按每张3000-4000的保证金，然后看卖得多少钱，以及最终能兑现多少钱。回复
2016-12-2

mig29

最简单：假设初始资金10万，有义务仓。然后每天有浮盈就转出，浮亏就不补。到期后累计计算即可知道当月盈亏。回复
2016-12-2

神术

收益除以消耗掉的本金的平均值。回复
2016-12-2

rialbynot

回复梦想在前方: static/image/common/back.gif非常感谢哈在多问一下每天维持保证金的影响很大么如果按照2.4的话大概到期时8%左右收益率中间每天会偏离很多么回复

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自己实战效果最好的策略
精华

 2016-11-25   昆帝  54817  24

单边行情：买权，看准行情简单的买，堵方向。（虚，平，实如何买，主要看你的预期）震荡行情：卖宽跨 ...

2024-2-21

通匠

谢谢分享回复
2016-12-24

gypeng123

学习回复
2016-12-24

昆帝

商品期权，波动率大，权利金贵，相对来说非常有利于卖方。裸卖就算了，垂直价差应该是个不错的选择策略。比率也可以考虑。当然你有如神助那直接买权。回复
2016-12-24

昆帝

主要收iv，顺道收点theta。回复
2016-12-24

rypan

回复昆帝: static/image/common/back.gif哦，那应该主要是赌IV下降，而不是收theta咯回复
2016-12-23

昆帝

一般做隔两个月的单子，例如现在12月，那我做3月的单子。回复
2016-12-23

昆帝

rypan 发表于 2016-12-23 15:36 static/image/common/back.gif 请问LZ，你卖宽跨一般选择哪个月的合约？例如現在12月.那我就做3月的，在iv相對高點，標的物貯備走震盪的時候開始下手。回复
2016-12-23

rypan

回复昆帝: static/image/common/back.gif肯定要和期货配合起来。这也是它的优势回复
2016-12-23

rypan

请问LZ，你卖宽跨一般选择哪个月的合约？回复
2016-12-23

昆帝

各位考虑过，商品期权如何操作？商品的高波动率意味着权利力会很贵。尤其某些季节性特性品种，权利金会更贵。回复

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卖期权的永远比买期权的赚钱
精华

 2016-11-23   卡卡西  80882  38

散户都是买期权的，而券商都是卖期权的，而且还能分散锁定风险，谁输谁赢，一目了然！不过，股票江湖，也有 ...

2024-2-21

通匠

谢谢分享回复
2017-3-13

d110808

卖期权的机构居多。资金量及信息优势明显。PCR这个就这么来的。回复
2017-3-13

卡卡西

要有这等好事，还有人会买期权吗？回复
2017-3-12

muzili

这个帖子不错回复
2017-3-11

我爱于谦

路过，随便看看回复
2017-3-11

az33

回复 RedBull: static/image/common/back.gif这么说，不如去买彩票…… 回复
2017-3-11

az33

回复吹逼: static/image/common/back.gif期权套利的方法的确有很多，问题是，出现这样的机会，你能捕捉到几次？即使捕捉到，获利多少还是个问题。花费精力不少，有可能得不偿失。回复
2017-3-11

az33

回复魔少: static/image/common/back.gif爆仓没什么可怕的，我经历过几次爆仓，当日平仓部分，把实时风险度降到90%左右，最终还是赚钱！回复
2016-12-8

pbxxdq

和平交流，平等交流回复
2016-12-8

kradkradkrad

做市商永远稳赚不赔嘛，不过赚大钱肯定还是买的机会大回复

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买了很多call，现在换成put
精华

评分

 2016-11-21   888  19618  15

赶紧买put，不听肯定后悔。

2024-2-21

通匠

谢谢分享回复
2016-11-22

shuijing

说对一次不难，说对十次看看回复
2016-11-22

期货

交易的漂亮饿回复
2016-11-21

幸福e味道

看看这个帖子回复
2016-11-21

xiaodaofei1234

明天11月购2350怎么走回复
2016-11-21

贾通灵

太厉害了回复
2016-11-21

卡卡西

回复卡卡西: static/image/common/back.gif早知道上午就下10张试试水了。。。回复
2016-11-21

卡卡西

来晚了看来回复
2016-11-21

金融

https://www.optbbs.com/thread-2919-1-1.html 呵呵，瞎猜的吧。。回复
2016-11-21

杨洋

卖call也赚了一倍多，这行情就这么简单回复

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开户过程中遇到的诸多意外人为灾难，给大家提个醒
精华

评分

 2016-11-15   熊猫  33334  17

开户过程中遇到的诸多意外人为灾难，给大家提个醒不知道为什么我开个户遇到这么多天降人祸，给大家提个 ...

2024-2-21

通匠

谢谢分享回复
2016-12-8

chaostring

慰问…… 回复
2016-11-27

熊猫

回复学徒: static/image/common/back.gif哈尔滨，大小也是个省会城市了，没想到吧。回复
2016-11-22

熊猫

回复 cswcsw: static/image/common/back.gif不是的，我这完全是因为客户经理完全不熟悉业务流程造成的。有专业的客户经理全程跟进，很快的。回复
2016-11-22

惜缘

早说吗．你可以来找我开户吗，回复
2016-11-22

jixlong

开户找我啊，一步到位，去营业部一次即可。全国大部分城市可以代办的回复
2016-11-22

cswcsw

:o 感觉好麻烦的样子啊回复
2016-11-22

熊猫

如果身处经济不发达的地区，本地不容易找到专业的客户经理和证券公司，那真是不能节省路费和时间，宁可去离家最近的城市营业部开户，也不要忍受本地高额的手续费和糟糕之极的都不能叫服务了，那叫人为设置各种障碍。回复
2016-11-22

熊猫

现在又遇障碍，客户经理告诉我提交完资料就可以转走资金了，等再签合同时再转回资金就可以了。我因为一天也不想在这家证券公司交易了，已经开始着手二次开户了，虽然觉得不太妥当但也把资金拿走去开股指继而准备二次开户了。但客户经理又打电话告诉我，说分公司审批给退回了，因为没有资金。:L我的开户跟个噩梦似的，不晓得到底什么时候能脱离这条贼船。回复
2016-11-22

熊猫

回复熊猫: static/image/common/back.gif回复 Ringyun :我也等不了营业部的处理结果了。客户经理极力阻拦，但我还是重考了，结果也考过了。回复

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ivix指数最全深入分析
精华

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 2016-11-7   期权新手  54131  11

上海证券交易所和中证指数公司日前宣布，将于2016年11月28日正式发布上证50ETF波动率指数(指数简称:中国波 ...

2024-2-23

通匠

大佬文章，拜读。回复
2017-7-23

muzili

谢谢分享啊回复
2017-7-23

某饭堂恶心

学习下回复
2016-11-7

非常

回复魔少: static/image/common/back.gif交易期权就是交易波动率，自然vix指数最重要了回复
2016-11-7

巽龙

谢谢分享回复
2016-11-7

魔少

vix指数确实很重要，交易越多越发现其重要性回复
2016-11-7

贾通灵

谢谢分享，学习下回复
2016-11-7

rimrockcn

每个字都认识，就是不知道如何应用:( 回复
2016-11-7

kkndyz

好文章~ 说的挺明白回复
2016-11-7

非常

好文章，谢谢分享回复

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集合竞价的技巧探讨
精华

 2016-11-3   贾通灵  25034  9

期权的早盘、尾盘、盘中涨跌超过50%都会出现集合竞价，集合竞价的结果直接决定了我们账户里数字的增减，而 ...

2024-2-20

通匠

这帖子挺好的回复
2017-1-31

666

好帖mark 回复
2017-1-31

在云端

{:6_263:} 回复
2016-11-3

贾通灵

楼上几位说的集合竞价我想主要指开盘的集合竞价，开盘集合竞价一般成交稀少，几乎不可能成交几十张，我们这里就不讨论了，我们这里主要讨论盘中涨跌超50%的集合竞价，还有尾盘最后3分钟的集合竞价，这两种情况成交量相对会高一些，特别是盘中的，如果是主力合约，集合竞价通常都有数百张的成交量回复
2016-11-3

飞创

楼主你这策略不行，真的回复
2016-11-3

飞创

散户在集合竞价期间参与的话简直就是送钱回复
2016-11-3

心心

集合竞价不是做市商报价的么？你怎么控制？不可能的回复
2016-11-3

贾通灵

回复 fang: static/image/common/back.gif以上探讨的方法就是为了让成交价更接近均衡价格，减少被套利的机会，减少无谓的损失回复
2016-11-3

fang

这个帖子怎么一会儿那么高的查看量了。。。回复
2016-11-3

fang

集合竞价说不定存在套利机会，不好说。回复

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期权波动率曲面最全解析
图片

精华

 2016-10-12   Fei  171448  33

隐含波动率，即已知期权价格，通过期权定价模型反身推倒出的波动率。这反应了市场目前的交易状态，可以这样 ...

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檢驗長假曆月價差布局成效
图片

精华

评分

 2016-10-10   林洸興  17065  10

1.假如節前布局Sell 10月2250 call+2250 put +Buy 11月相同行權價部位: 10月兩部位賺81點，11月賠36點。共 ...

2024-2-20

通匠

这帖子挺好的回复
2016-10-10

林洸興

回复 woshengton: static/image/common/back.gif這無解..當前波動率很低，加上缺乏有利可圖的中性策略，因此價格內經常包含方向觀點奇怪偏離回复
2016-10-10

woshengton

这个策略的根本问题是节前的期限结构倒挂。回复
2016-10-10

神术

很高兴我的看法和楼主实践出的结论是一样的~~至少现在的规则下，加入方向性判断好一点。回复
2016-10-10

rypan

貌似现在已经只够手续费了回复
2016-10-10

林洸興

回复 woshengton: static/image/common/back.gif貼錯回复
2016-10-10

woshengton

第二张图购7月2050是什么鬼？回复
2016-10-10

林洸興

回复 flmxf: static/image/common/back.gif本文...手續費吃掉大多數利潤回复
2016-10-10

888

回复 flmxf: static/image/common/back.gif回复林洸興 :这是怎么看出来的额？{:3_41:} 回复
2016-10-10

我的名字叫小飞

卖虚值期权构成的delta中性策略，居然比不上直接卖平值期权的跨式策略。。。。回复

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各位十一假期前打算怎么布局期权?
精华

 2016-9-17   林洸興  20519  20

这应该也是个考验实战功力的时刻。考虑的变数是:1. 假期前(9/29,9/30)预计会有散户布局买入跨式，因此 ...

2024-2-20

通匠

这帖子挺好的回复
2016-9-30

rimrockcn

交割后，这几天都没动手回复
2016-9-30

pig_dexter

好牛逼的组合回复
2016-9-24

rypan

我觉得小仓位做卖出平价日历可以考虑下。正Delta，负Gamma，正Vega，真的开盘跳空，问题也不会太大。回复
2016-9-24

rypan

回复 rypan: static/image/common/back.gifgamma没那么重要，为什么有人愿意付出theta？回复
2016-9-24

神术

我觉得还是稳妥点。。等放假回来再做。。放假回来第一天容易波动率大涨。。回复
2016-9-24

林洸興

回复 rypan: static/image/common/back.gifgamma沒那麼重要，長假布局，主軸是賺theta 對沖delta，然後全神貫注思考如何猜對vega變化回复
2016-9-24

林洸興

回复 rypan: static/image/common/back.gif我認為中國期權目前的特徵是:沒看法純中性能做到最好的只有幫券商賺手續費而已想獲利就必須加入自己的主觀行情判斷回复
2016-9-24

rypan

九天不交易，敢持有负Gamma那么大的组合。勇气可嘉。回复
2016-9-24

林洸興

現在考慮十一布局就比較清晰了: 1.波動率新低...唉 2.美股沒事(預計不升息，假期間公布的就業數據預估一般，也漲不上去) 3.人行大量逆回購，因此也不會降息 4.加入SDR，將給政府最大維穩動機我傾向曆月價差 (近:遠) 修正為2:1 回复

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保持delta中性怎么解决高吸低抛的问题？
精华

 2016-9-10   shuijing  34547  19

卖购权买正股是一个做空波动率的组合，但是要保持delta中性的话，必然会带来高吸低抛的问题，请问大家是怎 ...

2024-2-22

通匠

刚刚学习期权回复
2017-7-8

limsin

有意思啊回复
2016-10-7

shuijing

回复 lbcylgf: static/image/common/back.gif您的观点非常有启发谢谢回复
2016-10-6

aizhan

回复 lbcylgf: static/image/common/back.gif楼主真期权大神！回复
2016-10-6

lbcylgf

实战做delta中性已经有1年多了，效果不错。关于高吸低抛问题，我有几点看法： 1、高吸低抛是期权卖方delta中性策略所必须付出的代价。高吸低抛的目的是控制D值的风险。要从整体组合角度看问题，而不要拘泥于单个合约。假如整体组合的theta值每天给你10000元的潜在收益，平时你为了调D值一天付出2000元成本多吗？有时大波动来了，代价再大一些也正常。 2、从降低操作成本角度，可以适当放大调控delta的阈值。这个需要每个人按照自己的风险偏好和操作风格把握。 3、还有一个降低操作频率的方法就是选择伽马相对较小的合约，比如说远期的，稍虚一些的，这样D值整体会更稳定一些。回复
2016-10-6

rimrockcn

很好，好多策略可用回复
2016-10-6

nwales

要做到绝对的delta中性，这确实是个问题。我做法是大概有一个方向判断，比如略微看空，就留一个负delta缺口。回复
2016-9-12

lszip

delta中性最大好处是对冲了风险，移仓时不会出现总头寸亏损，个人理解回复
2016-9-12

好恽气

回复好恽气: static/image/common/back.gifIV下降的盈利能抵消高吸低抛的亏损吗？回复
2016-9-12

ivo

这个问题的本质就是gamma的头寸是怎样的嘛，看你想赚gamma的钱还是theta的钱咯回复

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比率跨期（比率日历）价差策略介绍
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精华

评分

 2016-9-5   小熊  87047  22

比率跨期价差是跨期价差和比率价差的组合。这里的跨期价差一般我们选择虚值期权，如果我们用认购期权构造， ...

2024-2-28

通匠

学习了回复
2017-10-21

熙雯

好帖子，谢谢回复
2017-6-19

LLW9BiP4Sg

小熊神回复
2017-6-19

LLW9BiP4Sg

Evo123 发表于 2017-6-19 12:55 static/image/common/back.gif 这种比率的机会如果不是1：3，出现的机会不会太多吧。是的回复
2017-6-19

Evo123

这种比率的机会如果不是1：3，出现的机会不会太多吧。回复
2017-6-19

JohnD

大熊神！！！回复
2017-6-19

anyway

熊神好文章回复
2017-3-6

小小

回复 Crok: static/image/common/back.gif真心好帖子回复
2017-3-6

LLW9BiP4Sg

熊神帖子不错回复
2017-3-5

haomingxing586

在初始阶段是DELTA中性的，但总体上是大涨时亏损较多，楼主有无考虑对冲和盘中收益问题？回复

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跨越万水千山，期权论坛在百度搜索中排第一！2万份期权资料下载，请勿灌水
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精华

评分

 2016-8-20   吴宇  296457  25

不管您信不信，百度搜索“期权”，排名第一的，再也不是百度自己家的“百度百科”，也不是“百度知道”了， ...

☆ 展开评论(25条)★ 收起评论

近月虚值认购是在送钱么？
精华

 2016-8-19   HSHCH  27570  15

还剩4个交易日，涨7.2%才会触发，为啥IV还那么高？

2024-2-21

通匠

谢谢分享回复
2016-11-20

Ringyun

如果期权最后一日，会不会无法平仓？最后卖一档价格是0.0001 回复
2016-11-20

Ringyun

回复鸿钧sunny: static/image/common/back.gif如果期权最后一日，会不会无法平仓？最后卖一档价格是0.0001 回复
2016-8-30

jixlong

回复 Oshair: static/image/common/back.gif联系我，前三券商，联系方式见良心贴回复
2016-8-29

HSHCH

回复新人: static/image/common/back.gif只是在提示短期有芝麻变大的机会回复
2016-8-24

新人

这个和捡芝麻的方法不是一样的吗？https://www.optbbs.com/thread-2164-1-1.html 回复
2016-8-24

HSHCH

回复 Oshair: static/image/common/back.gif据说期货公司便宜。回复
2016-8-24

Oshair

大家目前交易的手续费是多少。一张10块？回复
2016-8-24

HSHCH

回复 mig29: static/image/common/back.gif是的，个股期权不能这么操作，事件影响太大~ 回复
2016-8-22

ivo

又赚不了多少钱的回复

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关于卖跨策略的个人看法
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精华

 2016-8-15   神术  47911  18

我个人玩到现在，对于卖出跨式曾经也有过尝试，那些个尝试在卖方大概率获胜理论下基本是以盈利告终的。但是 ...

2024-2-22

通匠

学习下回复
2017-6-28

穿白衬衣黑人

神总的帖子不错，看看回复
2017-3-3

LLW9BiP4Sg

老铁顶一下回复
2017-3-3

神术

回复 aoxuehui: static/image/common/back.gif同样虚值度的期权认购要的保证金比认沽多，光这一点收益已经不平衡了。回复
2017-3-3

aoxuehui

卖跨比卖单边更具有风险性，而收益整体比卖单边要小, 这句话是从那些方面来分析？回复
2016-11-12

zzjjjn

没有哪个策略是最好的，理论和实际要结合，要及时调整。大道至简，适合自己的策略是好策略。回复
2016-10-9

rimrockcn

到时候，你下得了刀才行呀，反正我是不行，所以，小仓位，低风险操作:lol 回复
2016-10-9

woshengton

关键在于怎么止损。回复
2016-10-6

lbcylgf

回复 lbcylgf: static/image/common/back.gif对的，目前50ETF没有组合保证金，导致很多教科书经典策略的保证金效率极低，大大限制了策略的实战应用。在目前的保证金制度下，相对来说卖跨可行性是最高的。组合保证金制度后，卖跨的保证金理论上可降低30%以上，现制度正好相当于做了一个仓位风控，所以卖跨策略风险度打到80%其实风险不大，加上合理的盘中风控，比卖单边的风险相对小多了。回复
2016-10-6

muzili

回复 lbcylgf: static/image/common/back.gif只想提醒您，现在50ETF期权没有组合保证金噢回复

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