期权论坛

今日更新 999+

主题:253798 排名:2关注 / 发布

新窗



期权论坛 - 国内最专业的期权社区»论坛 › 期权论坛› 期权

50ETF期权涨跌幅怎样规定

 2017-8-22   浮生梦魇HTF  17005  2

股票期权交易100问期权涨跌幅怎样规定

2017-8-22

dengzx

mark 回复
2017-8-22

热心网友

(1)合约涨跌停价格　　合约涨跌停价格=合约前结算价格±最大涨跌幅。　　(2)合约最大涨幅　　期权最大涨幅的计算公式看上去好像很复杂。　　认购期权最大涨幅=max合约标的前收盘价×0.5%，min [(2×合约标的前收盘价－行权价格)，合约标的前收盘价]×10%。　　其实认购期权的最大涨幅只有三种可能：(1)合约标的前收盘价的0.5%；(2)(2×合约标的前收盘价-行权价)×10%；(3)合约标的前收盘价的10%。最后的结果要视期权的价值状态而定。　　10%>市价，最大涨幅小于合约标的前收盘价的10%，介于合约标的前收盘价的0.5%和(2×合约标的前收盘价-行权价)×10%之间，当认购期权为深度虚值期权时，最大涨幅最小，很可能就只有合约标的前收盘价的0.5%。　　由于认沽期权的内在价值计算公式与认购期权相反，对应的最大涨幅也要进行相应调整，具体如下：　　认沽期权最大涨幅=max行权价格×0.5%，min [(2×行权价格－合约标的前收盘价)，合约标的前收盘价]×10% 　　综上所述，假定标的前收盘价接近于市价，不同价值状态期权的最大涨幅X如下：　　(3)合约最大跌幅　　期权合约的最大跌幅要简单很多，即合约标的前收盘价的10%，而且认购期权与认沽期权计算方法相同，具体计算公式如下：　　认购/认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10% 　　总体来看，期权的最大涨幅≤合约标的最大涨幅，其中虚值期权最大涨幅最小，最低可低至合约标的前收盘价的0.5%，而期权的最大跌幅则完全等于合约标的最大跌幅。　　此外，根据市场需要，上交所[微博]可以调整期权合约涨跌停价格的计算参数。回复

参与评论全部评论

☆ 展开评论(2条)★ 收起评论

开发期权交易软件是商机啊

 2017-8-22   yhdn  7412  3

目前股票期权基本上用的是汇点一家的软件。说实话汇点的软件很垃圾，还经常出问题。而且汇点那帮人不思进取 ...

☆ 展开评论(3条)★ 收起评论

第一次持有期权到期
图片

 2017-8-22   OPPO  16951  23

第一次做义务仓，持有8月认购2700义务仓，请问论坛各位大神，到期日需要做什么操作吗？还是不用任何操作， ...

2017-8-30

通荷

再来一次？ @OPPO 回复
2017-8-25

期权论坛第一帅

持有义务仓就是为了赚取权利金收益有限风险无限你说得对虚值持有可以获得收益。反之平仓。可避免指派。回复
2017-8-23

通荷

走了狗屎运哪。。。。回复
2017-8-23

hs441447

楼主运气真好回复
2017-8-23

hs441447

哈哈回复
2017-8-23

梦想在前方

欣赏下8月购2700那个波动啊回复
2017-8-23

gypeng123

收盘前十分钟平了吧，没必要交割。回复
2017-8-23

神术

楼主要爆仓了。。楼主快醒醒回复
2017-8-23

rimrockcn

今天就这样了，基本就2.7了，不会太高出许多的，邻近收盘平仓吧回复
2017-8-23

gypeng123

没行权过，嫌麻烦。回复

参与评论全部评论

☆ 展开评论(23条)★ 收起评论

白糖期权行权业务开展顺利

 2017-8-22   禁刺倪  6207  0

　　摘要　　行权是期权交易的关键业务环节，关系到投资者期权权益的实现，也是潜在业务风险点。　　行 ...

☆ 展开评论(0条)★ 收起评论

国内即将上市的商品期权为什么是美式？

 2017-8-22   晨曦穆色  30738  10

1.美式比欧式更加复杂，而且绝大部分情况都不会提前行权（只有put有可能提前），那为什么要设置成美式期 ...

2017-8-22

宁静致远

商品期权是美式是不是会是这样的！如果是欧式期权在到期日会存在逼仓行为，比如豆粕2800的看涨到期日收盘价是2798，理论上2800的看涨会归零或是0.5的交易价，如果哪个大户大量买入2800的看涨，收盘后行权，估计到下个交易日开盘，现货就会跳高许多开盘，就会存在套利空间，如果是美式期权被逼仓的可能就会变小许多了回复
2017-8-22

青青

商品期权国外都是美式期权哪回复
2017-8-22

专业骑驴

为了服务实体经济哪回复
2017-8-22

LLW9BiP4Sg

JohnD 发表于 2017-8-22 11:10 static/image/common/back.gif 定价有区别的，美式期权价格贵一些哪其实是一样贵的，不要看课本回复
2017-8-22

JohnD

xman123a 发表于 2017-8-22 11:10 当流动性差时我宁愿提前行权不等交割，原油有周期权，周五不折价比较难出手国内的也不提前行权么？回复
2017-8-22

xman123a

当流动性差时我宁愿提前行权不等交割，原油有周期权，周五不折价比较难出手回复
2017-8-22

JohnD

而且到期日或者普通交易日行权麻烦回复
2017-8-22

JohnD

双木发表于 2017-8-22 11:04 有区别吗？其实没任何区别定价有区别的，美式期权价格贵一些哪回复
2017-8-22

双木

有区别吗？其实没任何区别回复
2017-8-22

晨曦穆色

@chuizhen 求老师回答回复