这几年精心收藏的一百份券商期权资料汇总下载(二)
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50ETF期权学习材料系列之——50ETF期权合约条款期权合约是指由交易所统一制定的、规定合约买方有权在约定的 ...
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hexun_optionsJiang今天的文章会比较technical,需要有一定的数学功底。但没办法,美式期权算是流动性高的 ...
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转:基于期权价格凸性的无风险套利策略
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大商所豆粕期权已于3月31日上市,郑商所白糖期权将于4月19日上市,商品期权如何行权、行权后会发生什么? ...
这次的内容是关于Black-Scholes 定价模型,一再犹豫应不应该在这个时间抛出这个东西,把潜在的期权爱好者吓 ...
本文将以图文形式为大家介绍8种期权策略,每张图的X轴代表标的股票的价格,Y轴代表期权的盈利和亏损(零轴以 ...
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这是我近期收藏的券商期权资料汇总版本,需要的同志可以下载
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{:6_250:}期权论坛安卓手机版上线啦,大家也发现了,大家基本上有一半的帖子都是手机回复了,所以我们找人 ...
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一、前言 通过利用隐含波动率样本数据,对隐含波动率曲面进行建模,进而得到波动率曲面,在构建得到隐含波 ...
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delta中性交易——外行话delta中性交易就是构造一个含有期权头寸的组合,使其不受标的股票或指数价格小幅变 ...
Ø 期权交易策略之Gamma交易n Gamma交易简介n Gamma交易实证分析n Gamma交易需要考虑的问题 期权交 ...
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期权论坛目前为国内最大的资料中心,版主和论坛的期权大神上传了接近2万份期权资料,来到期权论坛的您应该 ...
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今天我们就给大家介绍一下随机波动率的经典模型之一——Heston模型。 作为期权定价最经典的理论模型,B-S ...
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隐含波动率曲面是期权定价和期权风控的核心,也是期权做市商和高频交易最最重要的部分。波动率曲面主要涉及 ...
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组合策略包括以下类型: (一) 认购牛市价差策略,由一个较低行权价格的认购期权权利仓与一个相同 ...
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delta hedge的运用思路很简单,虽然无法单独预测option价格或者股票价格在下一时刻会涨还是会跌,也无法 ...
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2003年,芝加哥期权交易所(CBOE)对VIX指数进行重新编制,用于描述投资者对于市场未来波动预期的“恐慌指数 ...
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前排留座,保证直播。
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下面的第一张图是2016年1月8日 WTI 原油期货2016年2月期权历史波动率和隐含波动率比较图。图1 第二张 ...
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