海龟交易系统在商品期货中的测试比较分析（原创）

从海龟系统开始，我会把国内国外最流行最先进的一些系统，作一些测试，并记录测试结果，和我们目前在用的系统，作一个对比分析，同时，也能为以后的系统使用者，提供一些参考。

海龟系统的代码网上有很多，不需要介绍.TB中的海龟系统代码是有一点点问题的，没有加仓次数的控制，引起止损时以最高价回调2N作为止损，而不是以10日低点作为止损。（需要修改后的海龟系统源码，请留言给我。）

海龟系统在螺纹（指数）的日线上表现非常不错：（100万启动资金，每手来回10元手续费，2个跳点，以下测试都采用这个标准）
图一：

胜率：40%,盈亏比2.2.平均利润达到297，夏普比率：0.5（有点低，资金回撤比较大，最大回撤38%），

在连续合约上也能获利，效果却差不少。
图二：

各项指标都差一些，但还是有不错的获利能力。

图三：

在指数合约上，12年数据，只有3年亏损，海龟系统是个不错的系统。

我们来看沥青（连续合约）：沥青这个品种行情不大，震荡比较多。
图四：

表现比较糟糕

再来看PTA，
图五：

在PTA上的获利能力相当出色。胜率：40%,盈亏比2.9.平均利润达到350，夏普比率：0.5，最大回撤40%。

再看一个农产品豆油：
图六：

作空能获利，作多亏比较多，说明趋势系统，做空获利能力要强于做多。

以上我们没有加均线过滤条件，下面加一根250日的均线，看看效果如何：
螺纹：图七:

和上面的图一比较，胜率提高到1个点到41%，但整体获利下滑很大。

PTA：
图八：

各个指标全面下滑。

豆油：图九：

整体效果下滑。
从上面可以看出，加250均线过滤没有效果。

海龟系统是一个已经被证明在国内期货市场能获利的系统，在焦炭，铜，沪镍，棉花，铁矿，橡胶等品种上都有不错表现，但是，在一些震荡厉害品种上可能会亏损，这也是正常的，没有一个系统能在所有的品种上获利。

海龟系统的回撤比较大，单一品种40%以上的回撤很常见，只能通过资金管理减少回撤的比例。

和我们正在使用的突破1系统（通用的系统，没有针对品种作优化）比较：

（起始资金10万，每次固定一手，其他手续费滑点等条件都一样）
突破1系统螺纹，图十：

海龟系统螺纹，图十一：

比较这两个结果，突破1系统胜率41%落后于海龟的43%2个百分点，盈亏比2.1，小于海龟系统的2.4。整体获利23万>海龟的14万，平均获利191海龟的0.76. 资金曲线更加平缓，没有亏损年份，海龟系统有3年是亏损的。整体来说处于优势。

我们再来看这两个系统在震荡非常厉害的豆油上的表现（条件同上）：
突破1系统，豆油，图十二：

海龟系统，豆油，图十三：

比较这两个结果，突破1系统胜率36%领先海龟的34%2个百分点，盈亏比1.7，小于海龟系统的2.2。整体获利-5万