什么时候隐含波动率太高？

4月20日之后vix指数略有回落，但依然维持在40之上，那现在的隐含波动率太高了吗？

redofapple · 2017-7-19 17:54:01

学到很多东西

你菜吗 · 2017-7-19 17:54:13

自4月20日见顶之后（当日RV值高达45.6），RV开始逐步回落，50ETF价格波动已逐渐平缓，截止至数据最后更新日（5月13日），RV已回落至20之下。与此同时，HV也缓中有降。但VIX指数却岿然不动,“坚定”维持在40以上的高位水平。VIX与RV出现如此大的间距，一定程度上表明期权市场对未来波动率预期较高，但不合理的间距为做空隐含波动率水平提供了较大的空间。

什么时候隐含波动率太高？

2 个回复