日历价差策略认购认沽同时开是什么?

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我的名字叫小飞   2016-4-27 09:02   19758   12
日历价差策略,5月2.15认沽边开,6月2.15认购边同时开,都是平价,一个行权价?效果会是如何?类似跨式么?有人做过这个策略?
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12 个回复

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2#
美股期权  5级知名 | 2016-4-27 09:15:45 发帖IP地址来自 辽宁大连
你这策略有去实盘做过吗?怎么样?能否分享一下
3#
吴宇  管理员  伦敦金丝雀码头交易员 | 2016-4-27 09:34:46 发帖IP地址来自 辽宁大连
是我策略图画错了么?你的策略没说很清楚

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4#
期权  8级牛人 | 2016-4-28 10:16:16 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁
我的名字叫小飞 发表于 2016-4-28 09:27
在上期所附件吃饭,听隔壁桌几个台湾人在讨论这个策略,然后就发出来了

银河的团队好像都是台湾人
5#
永安期货  10级大牛  永安期货公司期权研究员 | 2016-4-30 21:37:34 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁
期权 发表于 2016-4-28 10:16
银河的团队好像都是台湾人

台湾人太多了,他们中确实有些是高手
6#
ewinds  4级常客 | 2016-5-4 13:49:34 发帖IP地址来自 上海
日历价差应该2个合约要么都是认购,要么都是认沽,怎么一个认购一个认沽?
7#
edwin  6级职业 | 2016-5-4 14:00:57 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 中国
ewinds 发表于 2016-5-4 13:49
日历价差应该2个合约要么都是认购,要么都是认沽,怎么一个认购一个认沽?

日历价差应该也只是基本策略,有一些变种吧
8#
zhy88888  3级会员 | 2016-5-4 14:32:17 发帖IP地址来自 香港
一个购一个沽变成合成期货了。日历价差要么两个购,要么两个沽。
9#
幸福e味道  10级大牛  50ETF期权做市商成员 | 2016-5-8 13:10:00 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁
小蛋挞 发表于 2016-5-4 14:36
可是不同月份的,这个会不会有差别?

策略千奇百变,根本没必要组成那种样式,找出自己的策略就可以了
10#
小车  5级知名 | 2016-5-12 16:19:27 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁
sg0511 发表于 2016-5-12 14:00
没搞懂。。。。。。。。。。。。。

我也没搞懂这个策略
11#
horst  3级会员 | 2016-5-13 06:18:31 发帖IP地址来自 中国
我觉得楼主的意思是同时卖出5月2150call和put,买入6月2150call和put。
不过这个受波动率影响蛮大的吧,如果5月的时间价值无法覆盖6月波动率的损耗,是会亏的,我回测过一段时间的数据,也是亏的。
不知道对不对,请大家指正。
12#
gsh  5级知名 | 2020-2-26 23:00:04 发帖IP地址来自 湖北
谢谢分享
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