日内交易的确很难，在日线趋势策略形成了很久以后，日内还是很难写出一个可行方案。具体策略，详见：那些日内交易员是如何交易的? - 空木道长的回答 - 知乎
那些日内交易员是如何交易的?
虽然我写成了一个日内趋势策略，但盈利没有让我心动，我理想中的一个正期望的短线交易策略，按凯利公式计算，要回撤小，就需要胜率高（70%以上），盈亏比（略大于1）小一点无所谓，这样单品仓位可以到40%，仓位可以很好的利用上。
我近来去回测一个日内趋势策略了（下午3:00收盘平仓的）。测试的是沪银，全部历史数据。胜率42.78%，盈亏比2.06，总盈利/总亏损是1.54。交易次数3069次。这个日内策略交易频率，平均一天，90%以上只交易1-2次，所以频率不高。
沪银日线价格走势图（分别比较），从2012/5/11至今的。
![]()
先看交易成本几乎为零，（零手续费和零滑点）的不加仓的资金曲线（图一）：
![]()
图一
再看有交易成本的（手续费和滑点合计按平均1.37个滑点算，1个滑点加手续费）的不加仓的资金曲线（图二）：
![]()
图二
此时的，日内趋势策略盈利状况，比同样交易成本的日线级策略高30%，但考虑到该日内策略开仓方式主要集中在开盘时间，行情波动很快，实际成交的滑点应该更大才对。
再看有交易成本的（手续费和滑点合计按平均2.055，（即1.37*1.5）个滑点算，1.5个滑点加手续费）的不加仓的资金曲线（图三）：
![]()
图三
再看有交易成本的（手续费和滑点合计按平均2.74，（即1.37*2）个滑点算，2个滑点加手续费）的不加仓的资金曲线（图四）：
![]()
图四
可以看到当滑点越来越大时，资金曲线波动越剧烈，但基本走势还是保持不变的，即使是2的滑点，该系统还是可以获得日线级策略61.5%的盈利，（资金曲线上有长期均线，线下就只回测不做实盘，线上再做实盘。）
但从全局来看，考虑实际的滑点，该日内趋势策略表现和日线策略差不多，如果要减少交易成本，而做周线级周内策略，收益还会更低一些。
当然这个日内策略还很粗糙，没有主动止盈，保本止盈，也没有限制日内交易次数，以上权当记录。
要提高胜率可以，分批止盈，比如在原来的被动止盈路径上，设一些目标点位止盈一部分（参考近期的高低点设置）。达到一些小的目标点位，设置保本点，这样止盈就多了，胜率就高，回撤小，仓位可以放大。
补充：目前（2020/10/21）可选的日内品种，满足滑点薄，即“滑点/价格”<1/5000, 同时手续费低于0.16个滑点。国内商品市场上仅有沪金、沪银、沪镍、沪锡、沪铜日内可行。国内的股指期货。勉强可以做的是豆一，白糖，PP, EG, EB。这是适合日内大波段的品种，就是一天只交易一两次。而交易更小周期只有恒指，德指之类的股指期货，比特币等等适合。
继续补充：关于主动止盈，期货日内交易中，可以设定当盈利/止损达到2倍时，就先平仓大部分（超过50%），剩余的仓位照旧持有。这样即使价格回撤也是赚，换句话说，日内交易是盈利减仓的，这对于平滑资金曲线有好处，缺点是盈利减少了一些。
止盈可以设在价格达到日均波幅时。
为什么要设定当盈利/止损达到2倍？
把上面日内策略拿来检测，改变止盈止损的大小，并限制当天的交易次数，至多多空各一次，未使用主动止盈。测试品种沪镍（2020/7/1至2021/1/18）
当设定止损和止盈1:1时的回测数据：统计下来，胜率44.92%，盈亏比1.5，总盈利/总亏损是1.22，毛利率18.21%，交易成本/毛利是35.21%，平均毛利/交易成本2.84。资金曲线如图1：
![]()
图一
当设定止损和止盈1:2时的回测数据：统计下来，胜率40.85%，盈亏比2.32，总盈利/总亏损是1.60，毛利率37.68%，交易成本/毛利是17.03%，平均毛利/交易成本5.87。资金曲线如图2：
![]()
图二
当设定止损和止盈1:5时的回测数据：统计下来，胜率29.86%，盈亏比3.77，总盈利/总亏损是1.60，毛利率37.67%，交易成本/毛利是21.10%，平均毛利/交易成本4.74。资金曲线如图3：
![]()
图三
这里说一下，图二比图三要好，虽然他们最终利润差不多，但是图三交易次数多了近30%，受交易成本影响更大，实盘中这一影响会更加明显，优选投入小回报大的，也就是设定止损和止盈1:2的策略。
当使用主动止盈后，上面的资金曲线会更顺滑，回撤减小。
关于日内品种选择的:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/77141014
https://zhuanlan.zhihu.com/p/237272854我的知乎专栏：
交易类干货 |
转播
