期权实战解析6月13日

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微信公众号   2016-6-13 09:35   8445   0

※盘前视角

一、昨日行情回顾。上周三上证指数小幅弱势整理,低开后快速跳水,午后逐步回升,尾盘放量回调,收盘下跌8.88点。上证成交1774亿元,两市资金净流出207亿元。创业板指数收盘下跌0.46%,券商下跌0.64%。市场明显缺乏上升动力,短线调整概率较大。本周重大信息较多,虽然期权多空皆可交易,但市场反应仍较难预计,导致本周操作难度较大。权利仓、义务仓建议休息观望,或择机日内交易。

二、盘前重要信息。上周端午节期间外盘普遍下跌,其中欧洲绩优50指数累计下跌4.32%,美股道指累计下跌0.41%,纳斯达克累计下跌1.35%。

三、期权核心信息。50ETF震荡小幅弱势整理,券商板块出现回调。6月份合约波动率保持平稳,7月份合约波动率小幅上升。所以权利仓从控制风险角度考虑,建议以7月份合约操作为主。

 

※操作策略

一、昨日策略及收益

1、权利仓策略:持有50ETF购7月2200,开仓价为333元,收盘价为326元。上周三市场走势较弱,尾盘龙头板块回调明显,考虑到持仓风险较大,尾盘竞价已平仓。

实际收益率:-2.1%

2、义务仓策略:持有50ETF沽6月2050至到期,卖出价格为188元,目前价格为41元。

实际收益率:6.95%(累计)

3、组合策略:持有7月份合成多头策略,即买入50ETF购7月2150、卖出50ETF沽7月2150合约。权利仓开仓价格约511元,现价为502元。义务仓开仓价格为635元,现价为685元。尾盘同样已平仓。

实际收益率:-1.97%(成本含开仓保证金)。

二、今日行情预判

1、要素分析:今日50ETF竞价为偏空,日内趋势中性偏多。

2、行情研判:预计50ETF将下跌后小幅探底回升。

三、今日期权策略建议.

1、权利仓:观望。

2、义务仓:持有50ETF沽6月2050至到期。

3、组合策略:观望。

 

※模拟盘及总结

昨天50ETF震荡小幅调整,仅有6月份认沽合约,有小幅上涨机会。

开盘后认沽机会:开盘后大盘急速调整,如买入50ETF购6月2150,至盘中高点,收益率约为27%。

模拟盘交易记录:平仓50ETF购7月2200

 

※期权实时赢模拟组合

期权实时赢模拟组合初始资金为10万元整,交易成本参考行业平均水平,每日发布净值、仓位占用、交易情况、交易总结等。

昨日操作:持有50ETF购7月2200合约(50%仓位),义务仓及策略组合持仓观察。

一、权利仓组合

持仓:50ETF购7月2200合约145张(50%仓位)。

累计收益:-2.31%(含交易成本),市值47270元,总资产97494元。

今日操作预计:择机平仓并观望。

二、义务仓及策略组合

持仓:50ETF购7月2150权利仓26张(开仓价位550元)、50ETF沽7月2150义务仓26张(开仓价位624元)。

累计收益:-3.1%(含交易成本),净资产96900元。

今日操作预计:择机平仓并观望。

 

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本报告仅反映作者的观点、见解及分析方法,仅供日常交流使用,不直接构成投资建议。投资者不应当依据该报告作出投资决策,投资者依据本报告作出的投资决策造成的盈利或损失,本报告均不承担任何责任。

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