Bergomi《随机波动建模》里面的重要观点

Bergomi《随机波动建模》第一章提要:1)由Delta对冲得到的Theta/Gamma资产组合含有对历史波动率的依赖，必须调至平均消零，定价模型才算适用;
2)Theta/Gamma资产组合虽然平均消零，其标准差仍然不可忽略，BS模型占5%左右，更现实的情况可达到30%;
3)用期权对冲，可以进一步抵消Theta/Gamma项，却也同时产生了对隐含波动率的依赖。

aizhan · 2017-7-24 14:03:35

分布率

就是你 · 2017-7-24 14:07:00

没看懂额。。。

Shinyday · 2017-7-24 15:23:54

Theta/Gamma资产组合虽然平均消零，其标准差仍然不可忽略，BS模型占5%左右，更现实的情况可达到30%;

这是什么意思？

q1550255689 · 2017-7-27 08:09:06

学习中

Bergomi《随机波动建模》里面的重要观点

4 个回复

浏览过的版块