日历价差期权的优势

日历价差期权最主要的一个优势是，交易者可以每个月持续构建新的日历价差期权组合。在理想状态下，近月到期的期权在到期日价格趋于零，这就相应减少了交易者持有远月到期期权的成本。然后交易者可以再次卖出下一个到期的、执行价格相同的期权构建新的日历价差期权。

风过无痕 · 2017-10-21 13:50:37

在一个标准的日历价差期权中，你买入一份远月到期期权，同时卖出一份近月到期期权。两份期权的执行价格相同。通常交易者会选择最接近交易初始阶段的股票价格作为这两份期权的执行价格。

风过无痕 · 2017-10-21 13:50:48

日历价差期权的一个潜在优势：交易者可以通过持续卖出近月到期的期权合约来降低购买远月到期的期权合约的成本。

风过无痕 · 2017-10-21 13:51:01

日历价差期权，也叫水平价差期权或时间价差期权。这类期权交易组合适用于价格波动区间较小的股票或ETF，而对于月波动幅度超过15%的股票，日历价差期权原则并不适合。

gsh · 2020-2-26 22:51:28

理想很丰满现实很骨感

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