广发期货期权日报 20180608

期权策略
豆粕期权：
CBOT美豆期货7月合约收至973.5美分/蒲式耳，豆粕期货9月合约收至2956吨。
期权盘面，平值期权的隐含波动率飙升至17%-19%附近，隐含波动率上升对期权卖方不利；操作上，继续持有卖出豆粕期货9月合约的执行价格为3250的看涨期权合约，底仓豆粕期货9月合约已触发3000止盈离场。
白糖期权：
ICE原糖期货7月合约收于11.77分/磅，郑糖9月合约收于5310元/吨，贴水300元/吨。
期权盘面，平值期权的隐含波动率上升至12%附近。操作上，继续持有卖出白糖期货9月合约的执行价格为5700的看涨期权合约，底仓郑糖9月合约期货多头止损离场。
vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权：
50ETF涨0.3%至2.694。
期权盘面，平值期权的隐含波动率持平在17%-18%附近。
宏观方面，上周末中美经贸磋商中，中方提议从美国采购近700亿美元农产品和能源产品，前提是特朗普政府放弃对中国的关税威胁；5月财新中国服务业PMI为52.9，环比持平，与统计局服务业PMI呈现分化。5月财新中国综合PMI为52.3，环比持平。资金方面，央行6月6日开展MLF操作4630亿元，对冲到期后MLF余额新增2035亿元，无逆回购操作。
操作上，持有背靠2.65买入的50ETF，并且卖出50ETF购6月2.80的认购期权构建备兑看涨期权组合，50ETF标的止损2.60。

az33 · 2018-6-8 09:41:32

豆粕期权CPR

m cpr.PNG (70.52 KB, 下载次数: 21)

下载附件

2018-6-8 09:41 上传

豆粕期权Greeks

m greeks.PNG (256.84 KB, 下载次数: 16)

下载附件

2018-6-8 09:41 上传

豆粕波动率

m bdl.PNG (155.82 KB, 下载次数: 13)

下载附件

2018-6-8 09:41 上传

az33 · 2018-6-8 09:45:51

白糖CPR

sr cpr.PNG (57.54 KB, 下载次数: 22)

下载附件

2018-6-8 09:45 上传

白糖期权Greeks

白糖波动率

sr bdl.PNG (142.85 KB, 下载次数: 21)

下载附件

2018-6-8 09:45 上传

az33 · 2018-6-8 09:50:39

50ETF期权CPR

50qq cpr.PNG (50.68 KB, 下载次数: 13)

下载附件

2018-6-8 09:50 上传

50ETF期权近月合约Greeks

50qq greeks.PNG (119.23 KB, 下载次数: 18)

下载附件

2018-6-8 09:50 上传

50ETF期权波动率

广发期货期权日报 20180608

3 个回复