据说这是现在最赚钱，券商都在用的期权策略！

muzili · 2017-3-5 11:53:56

这个贴大神真多

无痕NN · 2017-3-5 15:05:00

学一下谢谢

LLW9BiP4Sg · 2017-3-6 01:21:13

帖子不错

kkndyz · 2017-3-6 08:46:54

双日历嘛~ 50% 自己做你绝对是开玩笑,回测一下就知道保证金占比都不考虑么?

shakesbin · 2017-3-6 09:34:58

这个策略最好精细点做，建议用上交所编制VIX的方法分别检测四个行权月的波动率做为参考，另外这个策略的最大优势跨月合约之间的对冲，同时有正的时间价值作为保险垫，在当前的波动率水平，这个策略还可以间接做多波动率。最大的风险就是delta和gamma不是完全对冲，遇上单边行情就哈哈哈了

shakesbin · 2017-3-6 09:36:03

其实做期权的最关键部分不是策略，而是策略背后的风控管理，我是这样理解的，不知道对不对

aoxuehui · 2017-3-6 21:47:07

目前隐波太低做起来真得很痛苦

奕润 · 2017-5-3 12:38:38

悄悄飘过

太极权 · 2017-5-3 15:52:39

以前都是一斤多重的鱼，现在半斤的都少见了。看来得去养猪，种甘蔗了

muzili · 2017-5-3 15:54:03

现在应该不能用了吧？

期权mm系统 · 2017-5-3 15:54:45

支持下这个帖子

vincentsum · 2017-5-3 16:31:15

这个策略值得长期做，重点在风控，楼主厉害！

lL4GqqPNFk · 2017-5-3 20:21:58

确实不错，值得推广

李熵影 · 2017-5-3 22:57:56

关于这个策略的意外应对方案能不能说一说？

李熵影 · 2017-5-3 22:57:58

关于这个策略的意外应对方案能不能说一说？

李熵影 · 2017-5-3 22:58:00

关于这个策略的意外应对方案能不能说一说？

az33 · 2017-5-4 09:06:41

“……这种比较保险的套利模式就是同时卖近月平值认沽和平值认购，然后同时买入远月的平值认沽和平值认购。这个模式是经过国内大型券商研究所验证过的方法，年化收益40%左右。”

？？

dlharu · 2017-5-22 13:30:32

策略不错，很有借鉴意义，认真研究下。