日历价差策略认购认沽同时开是什么？

 我的名字叫小飞  2016-4-27 09:02  16283  12

1^#

horst 3级会员 | 2016-5-13 06:18:31 发帖IP地址来自中国

我觉得楼主的意思是同时卖出5月2150call和put，买入6月2150call和put。
不过这个受波动率影响蛮大的吧，如果5月的时间价值无法覆盖6月波动率的损耗，是会亏的，我回测过一段时间的数据，也是亏的。
不知道对不对，请大家指正。

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