上证50ETF期权的定价问题

本帖最后由周杰伦于 2017-3-7 08:47 编辑

上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权采用什么定价方式?一般来说是采用B-S定价模型。但是又感到不对，因为虚二档的认购，例购9月2450价格为705，其隐含波动率为12.1%；同样虚二档的认沽，沽9月2250价格为536，其隐含波动率为15.6%。大家都知道，隐含波动率是根据实际价格用B-S模型倒推出来的，同样是虚二档认购比认沽价高，则认购方的隐含波动率应当高于认沽方，但现在确是相反。请问期权论坛各位大神，这是什么原因?

周杰伦 · 2017-3-7 08:46:49

有大神能解答下吗？

上证50ETF期权的定价问题

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