如何做vega交易？

 叶少  2016-6-5 23:50  47664  11

1^#

小熊 5级知名 | 2016-6-15 09:42:29 发帖IP地址来自陕西西安

期权名人堂积分：暂未上榜发帖：暂未上榜在线：NO. 23 名

1.判断大众对标的价格预期由涨转跌，并预期IV曲线向低行权价偏斜（即低行权价IV相对位置更高）时的IV差交易
组合理论原则：Delta Neutral，gamma Neutral，Vega Neutral
组合形式及示例：
卖出N份ATM认沽期权+买入M份OTM认沽期权+x份现货/期货对冲

这块应该是卖出虚值认沽、买入平值认沽吧

支持反对回复

返回列表

叶少

积分:32502

帖子:352

精华:20

+ 关注私信