quan 发表于 2017-6-24 09:26 商品期权对冲后可以不考虑方向,但一定要考虑波动
quan 发表于 2017-6-24 09:28 如果波动判断正确,赚钱更容易,如果波动判断不正确,赚钱就不容易了
quan 发表于 2017-6-24 09:29 这很合理,正确的废话,
quan 发表于 2017-6-24 09:40 原因是波动率的期限结构
再次微笑 发表于 2017-6-24 11:15 楼主,我没怎么理解,为什么不一致呢?
OPPO 发表于 2017-6-24 11:50 期货的标的每个月份都不一样吧,但是50ETF只有一个标的吧
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