关于基本中性策略的再一次发问

永安期货 · 2016-5-9 20:53:55

你需要同时看历史波动率和隐含波动率，再确定怎么操作的额

永安期货 · 2016-5-9 22:57:49

luokaibenniu 发表于 2016-5-9 22:34
可以这样理解吗，历史波动率相对稳定，需要着重看隐含波动率的变化？也就是主要看gamma？

不是呢，你看到波动率大概在20%了，你就想做多波动率，你这样拿的就是gamma，付出的就是theta，但是你看隐含波动率大概在多少呢？也许现在隐含波动率也很高，这样你就很危险了。