隐含波动率都是要大于历史波动率的，这条规则在任何市场都适用

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 卡卡西  2017-4-11 11:05  26758  13

隐含波动率都是要大于历史波动率的，这条规则在任何市场都适用

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卡卡西 5级知名 专业研究波动率 | 2017-4-11 11:05:35 发帖IP地址来自辽宁大连

期权名人堂积分：暂未上榜发帖：NO. 477 名在线：NO. 262 名

原因在于商人不会低于成本价卖给你期权，没人会这么做生意

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卡卡西 5级知名 专业研究波动率 | 2017-4-11 11:05:51 发帖IP地址来自辽宁大连

期权名人堂积分：暂未上榜发帖：NO. 477 名在线：NO. 262 名

个人觉得这是期权市场的最重要的规则之一

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卡卡西 5级知名 专业研究波动率 | 2017-4-11 11:10:29 发帖IP地址来自辽宁大连

期权名人堂积分：暂未上榜发帖：NO. 477 名在线：NO. 262 名

个别时候可能不一致，这种情况很快就会回来的，和这个合约的活跃性有关系

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