关于期权隐含波动率微笑的应用‘？？’

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 somistone  2017-3-8 13:19  12205  4

1^#

666 6级职业 | 2017-3-8 14:46:49 发帖IP地址来自辽宁大连

期权名人堂积分：NO. 463 名发帖：NO. 272 名在线：NO. 191 名

波动率主要做的是skew呀，不知道楼上是什么观点，但是skew来说，没有一定可以套利的策略，可以考虑做偏斜度，斜率太大，就买进平值期权，卖出价外期权，

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